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9月28日,期指持倉量降至近62個交易日最低水平。這反映出,長期獲利的空方開始主動離場。
為規避假期消息面、經濟數據以及海外市場波動的不確定風險,9月28日,股指期貨資金提早減倉離場。四個合約盤中最大持倉量出現在上午,盤末持倉總量80495手,較前一交易日下降6719手。
股指期貨持倉量下降並非只是假期因素,還有空方的主動撤退。自6月18日股指期貨持倉量攀昇以來,市場整體經歷了一輪下跌,居高不下的持倉量更多的是空方的主動打壓。9月28日,期指持倉量降至近62個交易日最低水平。這反映出,長期獲利的空方開始主動離場。
空方離場更多證據
9月28日,IF1210全天振蕩上行,盤中持倉量持續下降。價格上行的減倉是典型的空方主動離場的表現。這在午後期現價差的變化上同樣有所反映。IF1210期現價差昇水持續走高,收盤昇至全天最高的22.49點。
中金所公布的持倉數據更能直接看出空方的離場。多方前20位在IF1210、IF1212合約上共持買單54931手。空方前20位共持賣單65931手,淨空持倉11000手,較前一交易日大幅減少3419手。空方席位前20合計減倉6754手,其中光大期貨、中證期貨、國泰君安、申銀萬國分別大幅減倉1650手、1282手、770手、663手。僅有4家空頭席位增倉,幅度均不大。反觀多方,光大期貨席位大幅增持買單1152手。
『章魚』席位繼續看好
節前最後5個交易日中,廣發期貨對市場節奏把握較好,淨持倉量變化『踏准』4次次日行情。9月28日,廣發期貨增持買單的同時,還減持了賣單,淨多持倉量昇至671手。這反映出『章魚』看好節後第一個交易日的日內行情。
(王旺作者單位:長江期貨)