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一向作為A股市場風向標的A50指數期貨,在最近出現異動,9月活躍合約出現了大幅增倉跡象,預示著機構開始布局9月行情。
A50期貨合約一向是A股市場的風向標。雖然該合約一直是在新加坡交易所進行交易,但該合約是目前為止,唯一一個針對A股的股指期貨合約,受到了機構的高度關注,參與者不乏外資和國際資金。
近段時間,A股市場出現持續下跌,但是A50合約中,多方一直佔據著主動,特別是在最近幾個交易日,多方開始主動進場,分別在9月合約和8月合約上出擊,並且是昇水交易。
本周二,A股小幅下挫,A50期貨8月合約成交了2手,由於都成交在價平附近,因此尚不能判斷多空雙方的力量對比,然而出人意料的是,9月合約出現了大量的成交,一共成交了99手,未平倉量增加了97手,並且全部都是昇水交易。
東方證券期貨研究員高子劍分析認為,一共成交的99手,全部發生在周二現貨上午開盤的前後,平均昇水了1.8%,周三公布的未平倉量數據顯示9月合約增加了97手,幾乎是100%的新單進場,8月纔進行到一半就出現次月合約的大量交易,在A50的交易歷史中也很少出現,說明A50期貨的投資者中,有一部分多方力量是看好9月市場的行情,提早就開始布局9月。
本周三,機構開始主動做多A50期貨8月合約。當天,在現貨收盤前的一個相對高位成交45手,加權平均價差為0.15%,顯示整體交易氛圍偏多。經過連日下跌,空方力度目前有所減弱,而8月合約未平倉量僅減少1手,意味著有少量空方獲利離場。
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