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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3258336元-手續費1400元-實虧44000元+浮盈85000元=3297936元,資金佔用1338695元,資金餘額1959241元。
今日操作情況:1.鋁AL0701合約持有20060元/噸20手空單,當日結算20330元/噸,浮虧27000元。2.銅Cu0701合約持有67200元/噸10手空單,當日結算65460元/噸,浮盈87000元.3.棉花Cf705合約持有14170元/噸20手多單,當日結算14150元/噸,浮虧2000元.4.白砂糖Sr705合約持有3920元/噸50手多單,當日結算3933元/噸,浮盈6500元.5.玉米C0709合約盤中觸動止損,基金按計劃將持有1722元/噸200手多單於1700元/噸賣出止損平倉,實虧44000元.6.天然橡膠Ru0703合約預期准確再次下探預期建倉區域,基金按計劃於17500元/噸開倉買入20手多單,佔用資金265575元,當日結算17705元/噸,浮盈20500元.
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場周二銅鋁合約雙雙衝擊上檔阻力後下探低位支橕,銅收6975美元,鋁收2704美元,銅K線為下影中陰線,鋁K線為下影小陽線,短期衝高遇阻再試低位支橕.國內上海市場銅鋁合約今日背離,銅跳空低開深幅下探低位支橕,午後反彈收復失地,Cu0701合約報65680元/噸跌700點,鋁高開低走繼續區間振蕩,AL0701合約報20370元/噸漲20點,K線均為長下影陰線,顯示抵抗下跌的走勢,明日銅鋁合約將反彈回試上檔阻力。
NYMEX原油連續周二高開上試高位阻力,報收60.95美元,K線為上跳小陽線,顯示蓄勢上攻的走勢,有上攻的走勢,國內上海市場燃料油Fu0703合約今日高開上衝阻力後再次低走,區間上移,尾市報收2886元/噸漲1點,K線為小陰線,上檔小平臺蓄勢上破,明日將繼續衝擊平臺壓力,有望啟動反彈行情.
農產品:CBOT市場周二農產品合約多數受獲利盤打壓收低,K線均為小陰線,顯示高位調整蓄勢的走勢.國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日大多高開上試阻力後單邊下挫,午後觸動止損盤,價格再次快速下跌,觸及下檔支橕線,尾市收於支橕線之上,豆粕合約顯弱繼續創調整新低,A0705合約報2893元/噸跌54點,M0705合約報2409元/噸跌31點,Y0705合約報6590元/噸跌115點,C0705合約報1577元/噸跌50點,K線多為大陰線,技術上長陰覆蓋補口,換手充分,有一步到位的特征,明日各合約將超跌反彈回試上檔阻力.鄭州強麥Ws705合約今日小幅高開隨即單邊下挫,國儲拍賣打壓期價,午後再次跳水跌破1800元/噸整數關尾市跌停報收1785元/噸跌56點,K線為大陰線,中期上昇趨勢受到威脅,明日將下探支橕後隨時大幅反彈.
其他品種:NYBOT棉花連續周二上衝高位阻力回落,K線為小陰線,顯示高位整理蓄勢的走勢.國內鄭州市場棉花Cf705合約今日平開單邊下尋低位支橕,盤中減倉下行,顯示有資金再次離場,尾市報收14110元/噸跌140點,K線為中陰線,顯示回試支橕的走勢,明日將下試低位支橕後反彈走高。
NYBOT11糖連續周二平開高走上衝收斂三角形上沿壓力線,K線為中陽線,顯示蓄勢上破啟動上攻行情的走勢,國內鄭州市場白砂糖Sr705合約今日高開後上衝上檔阻力後隨其他農產品合約下挫而單邊下探,尾市反彈收於關鍵的3920元/噸一線跌33點,K線為上下影小陰線,顯示回試支橕走勢,上攻組合沒有遭到破壞,明日將有望實質性突破。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約繼續小幅收陽,報196.4日元/公斤,K線為小陽線,顯示繼續反彈上攻走勢,今日亞洲早盤報價跳空高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0703合約今日高開再次上試18000元/噸以上阻力後單邊下挫,重新下探低位支橕,成交繼續放量,尾市報收17665元/噸跌70點,K線為小陰線,組合圖形顯示即將變盤,明日將變盤.
周三滬深300股指今日早盤受人民幣昇值影響跳空低開,盤中一度跌破第一支橕,隨後沒有與期市聯動下跌,資金再次進場,股指單邊上昇,午後再創新高1672.91點,尾市報收1667.14點漲23.13點,K線為低開下影覆蓋型大陽線,全天成交金額308.95億元,單日反轉,顯示上昇空間再次被打開,明日股指將繼續上試新高,下檔第一支橕上移至1635點,第二支橕1580點。
明日操作計劃:1.AL0701合約繼續持有均價20060元/噸20手空單,止損20400元/噸的有效上破,中線持有。2.Cu0701合約持有67200元/噸10手空單,止盈66200元/噸有效上破,中線持有.3.Cf705合約持有14170元/噸20手多單,止損13800元/噸的有效下破,中線持有.4.Sr705合約持有3920元/噸50手多單,止損3880元/噸的有效下破,中線持有.5.Ru0703合約持有17500元/噸20手多單,止損17000元/噸的再次下破,中線持有.若跳空高開站穩18000元/噸,基金將在17900-18100元/噸區域加倉買入20手多單,止損上移至17500元/噸,中線持有.6.Fu0703合約若跳空高開站穩2900元/噸,基金將在2900-2930元/噸區域開倉買入50手多單,止損2880元/噸的再次下破,中線持有.
(寫於11月29日下午17點25分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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