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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3318520元-手續費1600元-實虧17000元+浮盈43000元=3342920元,資金佔用384160元,資金餘額2958760元。
今日操作情況:1.玉米C0705合約跳空高開觸動止損價位,基金按計劃將持有1578元/噸100手空單於1595元/噸買入平倉止損,實虧17000元。2.鋁AL0701合約持有20060元/噸20手空單,當日結算19780元/噸,浮盈28000元。3.銅Cu0701合約未能反彈見到預期價位,基金取消操作。4.強麥Ws705合約預期准確,基金按計劃於1850元/噸開倉賣出100手空單,佔用資金146800元,當日結算1835元/噸,浮盈15000元。5.豆粕M0705合約未能按預期走勢,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場上周五銅鋁合約盤中創近期新低後周末空頭平倉出現,晚間場內交易反彈走高,銅收6820美元,鋁收2625美元,銅K線為下影陽線,鋁K線為下影陰線,短期加速下探後空頭回補,整理之後將再次下試支橕。國內上海市場銅鋁合約今日背離,銅高開低走,鋁低位振蕩,Cu0701合約報62550元/噸漲670點,K線為上跳小陰線,AL0701合約報19770元/噸跌50點,K線為上下影小陰線,整理蓄勢走勢,明日銅鋁合約將上試阻力後繼續下試支橕下探支橕後。
NYMEX原油連續上周五換月交易小幅收陽,報58.97美元,K線為下影小陽線,短期止跌起穩面臨超跌反彈。國內上海市場燃料油Fu0701合約今日大幅跳空高開,回補下跌裂口後繼續走低,尾市報收2709元/噸漲13點,K線為高開大陰線,短期回試缺口弱勢反彈後仍需探低,明日將低位振蕩弱勢整理。
農產品:CBOT市場上周五農產品合約大多探低走高收陽,K線多為下影小陽線,周末平倉高位蓄勢,短期面臨再次突破。國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日大多高開,脫離外盤高舉高打,再創新高,受現貨零售漲價因素影響,期價整體抬高,A0705合約報2983元/噸漲70點,M0705合約報2503元/噸漲45點,Y0705合約報6746元/噸漲停漲259點,C0705合約報1607元/噸漲28點,時間之窗開啟第三日加速,上昇空間重新打開,市場不確定性風險加大,隨時有兌現行為,明日各合約將繼續衝高紮空。鄭州強麥Ws705合約今日高開上衝下探,高位寬幅振蕩,尾市報收1836元/噸漲10點,K線為上下影陽十字星,短期上衝遇阻,明日將回落整理。
其他品種:NYBOT棉花連續上周五再次下臺階,K線為下跳上下影小陽線,顯示振蕩整理格局下破,短期仍將下試低位支橕,國內鄭州市場棉花Cf701合約今日高開大幅上衝阻力後回落,尾市報收13305元/噸漲30點,K線為長上影陽線,顯示反試高位主力的走勢,明日將繼續下探支橕。
NYBOT11糖連續上周五繼續下探低位支橕,K線為上下影小陽線,但區間下移有下破嫌疑,國內鄭州市場白砂糖Sr705合約今日高開上試阻力後單邊下挫,跌破前期強勢攻擊組合形態,尾市報收3868元/噸跌89點,K線為覆蓋形大陰線,顯示啟動調整下探行情,明日將下探支橕後蓄勢反彈。
TOCOM橡膠期貨上周五主力合約跌破200日元大關,報199.4日元/公斤,K線為下跳陽十字星,區間下破啟動新的下尋支橕行情,今日亞洲早盤報價低開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0701合約今日高開上試阻力後繼續創低,加速下探,尾市報收17170元/噸跌240點,K線為上影陰線,顯示加速探底走勢,明日將繼續下試低位支橕,隨時反彈。
周一滬深300股指如期跳空高開單邊加速上攻創高,上破上昇通道上沿,尾市報收高位1593.16點,K線為大陽線,留有5.1點的缺口,強勢釋放能量,全天成交金額329.90億元,明日股指將繼續上攻新高,面臨回調整固要求,下檔第一支橕上移至1554點,第二支橕1521點。
明日操作計劃:1.AL0701合約持有均價20060元/噸20手空單,止損20400元/噸的有效上破,中線持有。2.Ws705合約持有1850元/噸100手空單,止損1860元/噸有效上破,中線持有。3.Sr705合約若下探至3820-3840元/噸之間支橕有效,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損3780元/噸有效下破,上至3900-3940元/噸區域伺機平倉離場,若跳空低開有效跌破3780元/噸,基金將在3770-3800元/噸區域賣出開倉50手空單,止損3860元/噸有效上破,中線持有。4.Cu0701合約若上試63500-64500元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉10手空單,止損66000元/噸有效上破,中線持有。
(寫於11月20日下午17點50分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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