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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3300670元-手續費2150元+實盈20000元+浮盈23000元=3341520元,資金佔用364160元,資金餘額2977360元。
今日操作情況:1.玉米C0705合約預期准確,基金按計劃於1578元/噸賣出開倉100手空單,佔用資金126320元,當日結算1579元/噸,浮虧1000元。2.白砂糖Sr705合約觸動止盈位,基金按計劃將持有3930元/噸50手多單於3970元/噸賣出平倉止盈,實盈20000元。3.鋁AL0701合約預期准確:原有20200元/噸10手空單繼續持有,基金按計劃於19920元/噸加倉賣出10手空單,佔用資金118920元,共計持有均價20060元/噸20手空單,當日結算19820元/噸,浮盈24000元。4.銅Cu0701合約再次未能反彈見到預期價位,基金取消操作。5.豆粕M0705合約未能上衝預期價位,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場周四銅鋁合約受原油黃金及CRB商品指數全線下跌的影響,晚間場內交易再次下破,下檔空間再次打開,銅收6740美元,鋁收2655美元,K線均為下破中陰線,短期有加速的欲望。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開低走,繼續下試低位支橕,Cu0701合約報62290元/噸跌400點,K線為下影陽棰頭,AL0701合約報19810元/噸跌290點,K線為下跳上下影陰線,突破下檔支橕線,周一銅鋁合約將下探支橕後回試突破有效性。
NYMEX原油連續周四大幅跳水,基金再次清倉,報56.26美元,K線為大陰線,平臺下破,繼續下尋低位支橕,國內上海市場燃料油Fu0701合約今日大幅跳空低開,盤中止損盤的打壓使價格一度封死跌停板,隨後開板起穩,尾市報收2710元/噸跌119點,K線為下跳空下影小陽線,短期加速下探,周一將蓄勢弱勢反彈。
農產品:CBOT市場周四農產品合約大多高位振蕩走低,K線多為上下影小陰線,顯示上衝高位受阻後的下探行情,短期將步入調整。國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日大多低開,大豆合約玉米遠期合約繼續上衝創高,其他合約尾市周末平倉走低,A0705合約報2906元/噸跌4點,M0705合約報2451元/噸跌21點,Y0705合約報66488元/噸與昨日持平,C0705合約報1579元/噸跌4點,時間之窗開啟,有效性將在近日體現,周一各合約將振蕩下探低位支橕後反試確認。鄭州強麥Ws705合約今日開盤後再次快速上衝創高,高位成交放量,午後回落,報收1819元/噸漲39點,K線為長上影陽線,周一將回落踏實支橕確認突破有效性。
其他品種:NYBOT棉花連續周四上衝下探振蕩走低,K線為上下影小陰線,顯示繼續振蕩整理蓄勢的格局,短期仍將下試低位支橕,國內鄭州市場棉花Cf701合約今日低開下探低位支橕後高走,尾市報收13300元/噸跌25點,K線為下影小陽線,交易區間下移有下破的傾向,周一將給出實質性突破方向。
NYBOT11糖連續周四振蕩走低,K線為小陰線,短期傾斜向下蓄勢下破,國內鄭州市場白砂糖Sr705合約今日跳空低開快速上探,回補下跌裂口,盤中數次上試高位阻力受阻,尾市跳水,報收3941元/噸跌39點,K線為下跳上下影小陰線,短期上昇節奏改變,周一將回試高位阻力確認下破。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約繼續低開下尋支橕,報204.10日元/公斤,K線為上下影小陰線,區間下移,今日亞洲早盤報價跳空低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0701合約今日再次跳空低開創低,加速釋放能量,尾市稍有反彈報收17365元/噸跌505點,K線為下跳小陰線,顯示加速探底走勢,周一將繼續下試支橕後反彈。
周五滬深300股指如期低開稍試下探支橕後單邊加速上攻,收復昨日上影失地,午後再接再勵繼續創高直至尾市報收高位1562.08點,K線為大陽線,直頂通道上沿,全天成交金額269.50億元,上昇通道保持完好,有上破的傾向,周一股指將繼續上攻新高,下檔第一支橕上移至1516點,第二支橕1493點。
周一操作計劃:1.C0705合約持有1578元/噸100手空單,止損1580元/噸有效上破,下至1500-1530元/噸區域伺機平倉離場。2.AL0701合約持有均價20060元/噸20手空單,止損20400元/噸的有效上破,中線持有。3.Cu0701合約若反彈至64000-65000元/噸區域受阻,基金將在此區域賣出開倉10手空單,止損66000元/噸的有效上破,中線持有。4.Ws705合約若上衝1830-1850元/噸區域再次受阻,基金將在此區域賣出開倉100手空單,止損1860元/噸有效上破,中線持有。5.M0705合約若下探2430-2440元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入100手多單,止損2420元/噸有效下破,中線持有,反之若跳空下破2420元/噸一線,基金將在2410-2430元/噸區域開倉賣出100手空單,止損2460元/噸有效上破,中線持有。
(寫於11月17日下午17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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