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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3010870元-手續費800元+浮盈229500元=3239570元,資金佔用682385元,資金餘額2557185元。
今日操作情況:1.玉米C0705合約繼續持有1434元/噸200手多單,當日結算1543元/噸,浮盈218000元。2.強麥Ws705合約持有1735元/噸100手空單,當日結算1736元/噸,浮虧1000元。3.白砂糖Sr705合約開盤整理後迅速衝過預期建倉價位,基金按計劃於3930元/噸開倉買入50手多單,資金佔用296625元,當日結算3955元/噸,浮盈12500元/噸。4.燃料油Fu0701合約未能如預期,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場上周五銅鋁合約大跌,盤中單邊下挫觸動止損拋盤,跌破近期交易區間,銅收6920美元,鋁收2695美元,K線均為大陰線,經過幾日的大幅振蕩選擇了下破,中國央行行長周小川指出中國外匯儲備配比傾斜引發美元大跌,商品基金借勢清理頭寸,國內上海市場銅鋁合約今日分別跳空低開,銅合約直接封於跌停板位置,鋁合約低開高走,Cu0701合約報65060元/噸跌2720點,AL0701合約報20110元/噸跌450點,短期啟動下跌探低行情,明日銅鋁合約將回試破位有效性後繼續尋低。
NYMEX原油連續上周五再次跌回60美元之下,報59.59美元,K線為中陰線,覆蓋前日陽線,顯示反彈再次受阻,短期將繼續下尋支橕。國內上海市場燃料油Fu0701合約今日直接跳空低開,再次跌入2900-2940元/噸區域,顯示振蕩探低的走勢,尾市報收2922元/噸跌60點,K線為下跳空小陽線,區間下沿再次被觸及,明日將下試區間下沿支橕,若下破則啟動下尋支橕行情。
農產品:CBOT市場上周五農產品合約繼續調整回落,K線多為小陰線,短期調整繼續,國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日大多低開,但受玉米市場國家增加出口配額及扶持生物能源生物化工行業發展政策的影響,單邊上漲,尤其玉米合約增倉放量達近期之最,多空爭奪空前激烈,多數合約K線為低開大陽線,A0705合約報2851元/噸漲25點,M0705合約報2452元/噸漲17點,Y0705合約報6260元/噸漲5點,C0705合約報1557元/噸大漲46點,明日各合約交點集中在玉米合約上,衝高回落釋放能量。鄭州強麥Ws705合約今日跳空低開隨同其他農產品合約上試高位阻力,上方1750元/噸阻力有效,尾市報收1740元/噸漲9點,K線為低開中陽線,顯示回試下跌裂口的走勢,明日將上衝阻力後回落繼續下尋低位支橕。
其他品種:NYBOT棉花連續上周五衝高回落,K線為中陰線,覆蓋前日陽線,顯示仍將繼續振蕩反復。國內鄭州市場棉花Cf701合約今日低開高走抵抗下跌,但區間再次下移,尾市報收13415元/噸跌35點,K線為下跳小陽線,顯示下檔13400元/噸支橕仍有效,明日將保持振蕩蓄勢突破的走勢,若13400元/噸失手下檔空間打開。
NYBOT11糖連續上周五繼續反彈走高,K線為長下影小陽線,延續反彈走勢,短期若上破徑線12.6美分,上昇空間將全面打開。國內鄭州市場白砂糖Sr705合約今日低開盤中增倉放量快速走高,單邊上攻,尾市報收3982元/噸漲64點,K線為大陽線,顯示加速上攻走勢,明日將有望上試4000元/噸整數以上壓力。
TOCOM橡膠期貨上周五主力合約跳空高開遇啟動反彈行情,報219.3日元/公斤,K線為上跳小陽線,顯示蓄勢反彈上攻的走勢,今日亞洲早盤報價低開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0701合約今日跳空低開下探支橕後起穩走高,尾市報收18915元/噸跌255點,K線為下跳下影陽十字星,顯示下探支橕的走勢,明日將繼續試探性上攻。
周一滬深300股指低開後回試上檔阻力,兩次未過,午後振蕩下跌,尾市走穩報收1475.78點,K線為上下影中陰線,全天成交金額放大至251.76億元,上昇通道下沿支橕有效,短期下檔支橕1470點,明日將繼續下試支橕後延續慢牛走勢,若放量下破1470點,調整開始減倉為宜。
明日操作計劃:1.C0705合約繼續持有1434元/噸200手多單,止盈1530元/噸的有效下破,中線持有。2.Ws705合約持有1735元/噸100手空單,止損1750元/噸的有效上破,中線持有。3.Sr705合約持有3930元/噸50手多單,止損有效下破3900元/噸,上至4050-4100元/噸區域伺機平倉離場。4.Cu0701合約若反試66000-67000元/噸區域,基金將在此區域開倉賣出10手空單,止損68000元/噸有效上破,中線持有。5.AL0701合約若跌破20000元/噸整數關,基金將在19800-20200元/噸區域開倉賣出10手空單,止損20600元/噸的有效上破,中線持有。
(寫於11月13日下午18點20分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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