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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3047794元-手續費240元+浮盈123100元=3170654元,資金佔用570502元,資金餘額2600152元。
今日操作情況:1.玉米C0705合約繼續持有1434元/噸200手多單,當日結算1493元/噸,浮盈118000元。2.強麥Ws705合約持有1718元/噸100手多單,當日結算1715元/噸,浮虧3000元。3.鋁AL0701合約持有19700元/噸10手多單,當日結算19850元/噸,浮盈7500。4.銅Cu0701合約lme未能下破預期價位,但國內創合約新低,兩者矛盾,基金經權益後取消操作,等待明確信號。5.燃料油Fu0701合約如預期跳空下跌,基金按計劃於2900元/噸賣出開倉20手空單,佔用資金75322元,當日結算2897元/噸,浮盈600元。6.天然橡膠Ru0701合約未能如預期,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場周四銅鋁合約小幅反彈收陽,銅收7285美元,鋁收2762美元,K線為下影小陽線,區間下檔未能再次測試,市場變得謹慎,等待新的引導。國內上海市場銅鋁合約今日分別跳空高開上試阻力後反身走弱,銅合約創合約近期新低,鋁合約尾市跌破19800元/噸支橕,Cu0701合約報67220元/噸跌760點,K線為上下影中陰線,AL0701合約報19780元/噸漲80點,K線為小陰線,顯示提前預期走弱的走勢,加之周末效應引發止損拋盤,周一銅鋁合約將走出突破方向。
NYMEX原油連續周四低位振蕩收陰,報57.88美元,K線為上下影小陰線,繼續弱勢整理下探,短期有下探新低的傾向。國內上海市場燃料油Fu0701合約今日跳空低開下探支橕,午盤後增倉放量走高,尾市報收2915元/噸漲3點,K線為下影小陽線,顯示下破之後的反試行情,周一仍將上試高位阻力後下探支橕。
農產品:CBOT市場周四農產品合約大多上衝新高後大幅回落,K線多為長上影陽線,成交放近期大量,上檔阻力顯現,短期面臨再次回調整理。國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日大多跳空低開上試高位阻力,周末平倉盤致使價格午後回落,玉米創近期合約新高,增倉放量達到近期之最,K線均為長上影陰線,A0705合約報2819元/噸跌22點,M0705合約報2410元/噸跌19點,Y0705合約報6228元/噸跌47點,C0705合約報1489元/噸漲1點,顯示多空雙方分歧加大,能量突然聚集,周一各合約將突破走出單邊行情。鄭州強麥Ws705合約今日低開再次下試1700元/噸支橕後,受現貨拍賣價格較預期高的影響單邊上攻反彈,重新站上1720元/噸一線,尾市報收1724元/噸漲18點,K線為低開大陽線,有調整結束重新啟動上攻行情的欲望,周一若今晚cbot小麥配合將再次啟動上攻行情,。
其他品種:NYBOT棉花連續周四低開下探支橕後走高,報收中陽線,顯示下檔仍有支橕,國內鄭州市場棉花Cf701合約今日高開回試下跳裂口後走高,回補前期下跌裂口,尾市報收13420元/噸漲75點,K線為上跳小陽線,周一將繼續振蕩蓄勢。
NYBOT11糖連續周四繼續區間振蕩小幅收陽,K線為小陽線,再次收斂。國內鄭州市場白砂糖Sr705合約今日高開上衝下探保持區間振蕩格局,尾市報收3830元/噸漲4點,K線再收陰十字星,三日組合圖形一陽綴雙星,周一將面臨突破!
TOCOM橡膠期貨周四主力合約再次收低,報收213日元/公斤,K線為中陰線,繼續下探支橕,今日市場因假期休市,國內上海市場天然橡膠Ru0701合約今日低開低位振蕩,尾市報收18525元/噸跌200點,K線為小陰線,顯示繼續下探的走勢,周一將繼續下探低位支橕。
周五滬深300股指早盤跳空高開單邊上攻再創新高1497.47點,之後受周末獲利盤的影響振蕩回落,尾市報收1488.29點,K線為上跳上影小陽線,留有0.22點跳空缺口,全天成交額233.19億元,保持慢牛走勢,兩日K線組合上下影線,顯示面臨小的突破,周一選擇:其一加速上攻延續牛市,其二回落補口下試支橕,首要支橕1460點。
周一操作計劃:1.C0705合約持有1434元/噸200手多單,止盈1485元/噸的有效下破,中線持有.2.Ws705合約持有1718元/噸100手多單,止損1700元/噸的有效下破,中線持有。3.AL0701合約持有19700元/噸10手多單,止損19600元/噸的有效下破,上至20600-20800元/噸區域伺機平倉離場。4.Fu0701合約持有2900元/噸20手空單,止損2940元/噸有效上破,中線持有。5.Ru0701合約計劃不變:若下跳創低,基金將在18200-18400元/噸區域開倉賣出20手空單,止損19000元/噸的再次上破,中線持有。6.Cu0701合約繼續觀察lme市場是否有效下破,若下破,基金將在66000-67000元/噸之間賣出開倉10手空單,止損67500元/噸有效上破,中線持有,反之lme市場三日不破7000-7200美元區域,基金將在67000-68500元/噸之間買入開倉10手多單,止損66800元/噸有效下破,中線持有。
(寫於11月3日下午19點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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