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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3046584元-手續費1990元+實盈15000元+浮盈105000元=3164594元,資金佔用772865元,資金餘額2391729元。
今日操作情況:1.玉米C0705合約繼續持有1434元/噸200手多單,當日結算1478元/噸,浮盈88000元。2.棉花Cf701合約盤中觸動止盈,基金按計劃將持有13200元/噸20手多單於13350元/噸賣出止盈平倉,實盈15000元。3.白砂糖Sr705合約預期准確,基金按計劃於3760元/噸賣出開倉50手空單,資金佔用280125元,當日結算3735元/噸,浮盈12500元。4.強麥Ws705合約持有1718元/噸100手多單,當日結算1716元/噸,浮虧2000元。5.鋁AL0701合約如期下探計劃建倉區域,基金按計劃於19700元/噸開倉買入10手多單,資金佔用118980元,當日結算19830元/噸,浮盈6500元。6.豆粕M0705合約未能上衝至計劃建倉區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場周一銅鋁合約繼續背離,銅受出口關稅上調及庫存增加影響下探近期交易區間下沿,K線為下影中陰線,鋁沒有受到影響,K線為上下影陽線,銅收7365美元,鋁收2815美元,短期銅將下試下沿支橕後反彈,鋁將繼續保持強勢特征。國內上海市場銅鋁合約今日分別跳空低開低走下探各自的下檔支橕,銅尾市收紅,鋁再收長陰,稅率的差價今日基本補齊,Cu0701合約取代Cu0612合約成為主力合約報69040元/噸跌210點,K線為下跳下影小陽線,AL0701合約報19680元/噸跌670點,K線為下跳中陰線,短期能量釋放,明日銅鋁合約將反彈走高回試上檔阻力。
NYMEX原油連續周一再收長陰,短期反彈之勢夭折,報58.5美元,K線為大陰線,短期將面臨考驗前期低位支橕的走勢。國內上海市場燃料油Fu0701合約今日跳空低開低走,跌破2940元/噸一線支橕,尾市報收2910元/噸跌90點,K線為下跳小陰線,短期盤整區間向下突破,明日將繼續下探前期低點支橕。
農產品:CBOT市場周一農產品合約中豆類合約收陽,玉米小麥回落,短期上衝遇阻面臨調整,國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日大多低開上衝受阻後低走,A0705合約報2792元/噸跌31點,M0705合約報2393元/噸跌36點,Y0705合約取代Y0701合約報6074元/噸跌113點,C0705合約報1471元/噸跌8點,K線均為上影中陰線,顯示上衝遇阻回落的走勢,明日各合約將下探支橕後反彈。鄭州強麥Ws705合約今日低開後上試高位阻力,但無功而返再次下試1700-1710元/噸區域支橕,尾市報收1705元/噸跌10點,K線為長上影中陰線,顯示重新下探支橕的走勢,明日將考驗1700元/噸一線的支橕力度,盤中隨時反彈。
其他品種:NYBOT棉花連續周一跌破50美分,報收中陰,短期上昇趨勢破壞,前期低點將再次面臨考驗。國內鄭州市場棉花Cf701合約今日跳空低開跌破上昇趨勢線,尾市報收13315元/噸跌145點,K線為下跳小陰線,顯示反彈結束重新下探低位支橕,明日將下試低位後反彈確認下破。
NYBOT11糖連續周一如預期:收斂形態下破報收中陰,預示著反彈結束重新啟動下探行情。國內鄭州市場白砂糖Sr705合約今日低開,盤中回試上檔阻力後低走,尾市報收3732元/噸跌19點,K線為上下影小陽線,上檔阻力有效,明日將啟動下探支橕的行情。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約小幅收陰,報收224日元/公斤,K線為上下影小陰線,下探支橕之勢未改,今日亞洲早盤報價低開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0701合約今日低開低走再收長陰,有效跌破19600元/噸重要支橕,再次觸發止損拋盤,尾市報收跌停18825元/噸跌785點,K線為中陰線,顯示能量快速釋放,明日將考驗前期低點的支橕力度,面臨弱勢反彈。
明日操作計劃:1.C0705合約持有1434元/噸200手多單,止盈1470元/噸的有效下破,中線持有。 2.Sr705合約持有3760元/噸50手空單,止損3780元/噸的有效上破。下至3620-3640元/噸之間伺機平倉離場。3.Ws705合約持有1718元/噸100手多單,止損1700元/噸的有效下破,中線持有。4.AL0701合約持有19700元/噸10手多單,止損19600元/噸的有效下破,上至20600-20800元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於10月31日下午19點35分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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