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周二大盤出現調整跡象,期指連續兩日下挫,當月合約IF1501接連兩日跌幅超3%。盤後持倉減少4336手至22.6萬手,連續3日下滑,累計減少1.5萬手。其中當月合約持倉減少6575手,降幅擴大。期指成交持倉比仍達到7.9倍,顯示交投依然活躍。
盤中基差走勢耐人尋味,主力合約移至IF1501後,各月合約基差迅速回歸。IF1506合約基差於上周四時一度高達330多個基點,如今已降至100個基點以下。持倉下降伴隨價差回歸,說明多方在主動撤離。期指持倉增長率先見頂,目前尚未看到企穩反彈跡象,暗示短線大盤調整壓力仍非常大。
中金所公布的IF1501、IF1503和IF1506合約前20名席位淨空倉小幅增加1198手至20285手,是近一周來適中水平,但是一個月來的較低水平。多空持倉比略回落0.88個百分點至88.6%,這個水平仍顯著高於月初時的均值85%,說明與月初時相比,多方尚佔據主動地位。而近一周來多空持倉比的躊躇不前,並非由於空方主動增倉所致,而是與多方持倉下降有關。
從IF1501合約的持倉報告來看,前20名席位多方不管是增持還是減持力度明顯強於空方,中信期貨席位值得重點關注。多方增持席位數達到12席,合計增持多單5307手,其他減持席位共減持多單9428手,減持力度較大。空方陣營減持的力度也較大,但數量上明顯少於多方。多方陣營分歧要明顯更大。海通期貨席位一邊減持空單1410手,另一邊增持多單1662手,資金態度明顯偏多。中信期貨席位不僅大幅減持多單4135手,同時增持空單952手。該席位還在1503合約上減持了2621手多單,在三個已公布持倉的合約上合計持有多單減少6675手至2萬手,態度明顯偏空。