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今日操作關注:
1、週四,央行進行了200億元14天期正回購操作,中標利率持平於3.70%,本週公開市場實現淨回籠資金200億元。
2、週四,農業發展銀行增發了2014年第32、36和38期金融債,2年、1年和3年期固息債中標利率分別爲4.2609%、4.5585%和4.6973%,全場倍數分別爲3.59、3.01和3.49倍。
3、今日,財政部將招標發行2014年記賬式附息(十七期)國債,20年期固息債計劃發行量爲260億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲8月13日,上市日爲8月15日。
4、今日,進出口銀行將增發2014年第47期金融債併發行2014年第50期金融債,3年和7年期固息債計劃發行量均爲60億元,採用多種價格(美國式)招標方式,繳款日爲8月12日,上市日爲8月18日。
市場綜述:
銀行間現券市場——漲跌互現
週四,銀行間現券市場繼續呈現小幅盤整走勢,收益率漲跌互現。國債方面交投依舊清淡,3年140004成交在3.91%,升1bp;7年140013成交在4.18%;9年130018成交在4.27%,升1bp。金融債方面,1年期國開140218成交在4.33%,升1.5bp;3年期國開140208成交在4.705%,升0.5bp;5年期國開140202成交在4.865%,降0.5bp;7年期國開140203成交在5.09%,持平;10年期國開140211成交在5.15%,持平。
銀行間資金市場——表現平穩
週四,央行公開市場以利率招標方式開展了200億元14天正回購操作,中標利率3.70%。央行本週二已經進行了300億元正回購操作,因此,本週實現淨回籠200億元。昨日,市場資金面整體表現平穩,除隔夜回購需求較爲旺盛,略顯供不應求以外,其餘各期限均供給充裕。利率方面,隔夜和7天繼續分別下行2bp和6bp,報收於3.05%和3.50%;在此帶動之下,14天回購加權利率大跌53bp至3.53%。長期方面,1-3個月成交量略有增加,利率漲跌互現。最終1個月回購利率報收於4.11%,下行22bp。
利率互換市場——小幅波動
週四,IRS市場小幅波動,repo曲線短端和長端分別有1bp和0.5bp的升幅,shibor曲線則出現2.5bp左右的下跌,depo曲線沒有變動。早盤repo 1y在3.70%處given後小幅回升,陸續成交在3.72%和3.73%等點位,5y在4.17%水平成交;shibor曲線略有下行,1y在4.56%處given。午盤repo 1y繼續成交在3.73%水平;shibor端交投較爲活躍,1y先後在4.555%和4.5575%點位成交。