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今日操作關注:
1、週四,央行進行了260億元14天期正回購操作,中標利率爲3.7%,較前次(4月15日)下行10bp;本週公開市場淨回籠資金110億元。
2、今日,進出口銀行將招標發行2014年第47期金融債並增發2014年第30期金融債,3年和7年期固息債計劃發行量均爲60億元,採用多種價格(美國式)招標方式,繳款日和上市日分別爲8月5日和11日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率小幅走低
週四,受14天正回購操作利率較前次下行的激勵,銀行間現券市場收益率小幅走低。國債方面,1年140014成交在3.73%;5年140008成交在4.00%;7年140003成交在4.12%,降3bp;10年130018成交在4.28%,持平。金融債方面,1年期國開140218成交在4.33%,降3bp;3年期國開140216成交在4.735%,降5.5bp;5年期國開140202成交在4.90%,降4bp;7年期國開140203成交在5.12%,降4bp;10年期國開140211成交在5.205%,降3.5bp。
銀行間資金市場——整體收緊
週四,央行公開市場進行期限爲14天的正回購操作,中標利率爲3.7%,交易量爲260億元。央行週二開展了28天150億元正回購,本週公開市場淨回籠110億元,爲近三個月來首現單週淨回籠。昨日爲7月末最後一個交易日,市場資金面整體呈現緊收之勢。早盤,隔夜7天資金需求旺盛,供給則主要來自政策性銀行,市場資金供不應求。中長期品種由於供給充分,需求略顯不足。午盤後,市場仍有大量買盤堆積,直至尾盤,市場局面才稍有好轉。。
利率互換市場——曲線下行
週四,IRS市場曲線下行,repo曲線短端和長端分別有5-6bp左右的降幅,shibor曲線下行約4-5bp,depos曲線沒有變動。早盤市場波動較大,260億元14天期限正回購消息傳出後受本週公開市場實現淨回籠的影響,曲線開始上揚,repo 1y從3.88%起最高taken至3.91%點位,而後公佈的正回購中標利率較前走低,曲線又出現一定回落,repo 1y從3.86%處given至3.83%點位,2y和5y分別在3.94%和4.26%附近given;臨近中午repo 1y反覆成交在3.81%-3.84%區間,shibor1y在4.70%水平成交。午盤市場略顯安靜,repo 1y和5y分別成交在3.82%和4.26%位置。