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今日操作關注:
1、週二,央行未進行公開市場操作,當日淨投放資金180億元。
2、週二,國家開發銀行增發2014年第14和16期金融債併發行了2014年第19期金融債,3年、5年和7年期固息債中標利率分別爲4.8141%、4.92%和5.1144%,全場倍數分別爲6.01、7.74和8.78倍。
3、週二,央行發佈數據顯示,2014年6月金融機構外匯佔款減少882.8億元,結束了連續10個月的正增長。
4、今日,財政部將招標發行2014年記賬式附息(十六期)國債,30年期固息債計劃發行量爲260億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲7月28日,上市日爲7月30日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率先抑後揚
週二,資金面依舊偏緊,早盤央行暫停正回購操作令收益率一度下行,而後又有所反彈。國債方面交投清淡,5年140001成交在4.00%;7年140013成交在4.16%,降6bp;10年130018成交在4.27%。金融債方面,1年期國開140213成交在4.42%,降9bp;3年期國開140208最低下探至4.80%,午盤迴升成交在4.865%,較前一交易日升1.5bp;5年期國開140209成交在4.95%,降1.5bp;7年期國開140203成交在5.19%,升1bp;10年期國開140211成交在5.275%,升2.5bp。
銀行間資金市場——央行暫停公開市場操作
週二,央行公開市場暫停正回購操作,下半周將有11只新股集中發行,新股申購的資金雖然不離開銀行間市場,但是在途資金的增加可能在結構上使得資金週轉速度減緩。受此影響,市場機構對於7天回購品種需求十分旺盛,融出機構相當有限,全天7天回購品種供不應求,直到尾盤仍有部分需求堆積,7天回購利率一路被推高,最終站上4.0%一線。長期方面,1個月回購品種表現搶眼,利率上行40bp,報收於5.53%,成交100億元。
利率互換市場——延續降勢
週二,IRS市場延續下行態勢,repo曲線短端降約5bp,長端有2.5bp的下行;shibor曲線降幅在1.5-2bp附近;depo曲線沒有變動。早盤repo 1y先抑後揚,最低taken在3.92%水平後回升至3.97%位置,2y、3y和5y分別在4.07%、4.165%和4.33%附近成交。午盤曲線小幅下跌,repo 1y從3.96%水平最低下探至3.94%點位,4y和5y成交在4.23%和4.32%附近;shibor 2y在4.80%水平given,4y成交在4.86%位置。