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凱利公式的運用:
F=((K+1)P-1))/K
F—配置倉位比例
P—投資者贏利概率
K—賠率,預期收益/預期虧損。
是一種常用的資金管理公式
舉例說明:
1、賠率K:
以黃金價格走勢布林帶(參數:50,2.5)的上軌和下軌來計算損益。上軌: 1048美元/盎司,中軌:900美元/盎司。黃金現價以990美元/盎司計算,加上客戶購買成本0.8元/克(合4美元/盎司),那麼K=(1048-990)/(990+4-900)=0.617
2、贏利概率P:根據經驗,價格在布林帶運行的概率在95%以上。為了謹慎起見,以60%的概率假定獲利。P=60%
3、客戶建倉比例:
F=((0.617+1)*0.6-1)/0.617=0.157=15.7%
阻力和支橕位置的計算方法1:
阻力位的算法:
阻力位=最低價+{(前期高點-最低點)*0.375}阻力位=最低價+{(前期高點-最低點)*0.5}阻力位=最低價+{(前期高點-最低點)*0.625}阻力位=最低價+{(前期高點-最低點)*0.75}阻力位=最低價+{(前期高點-最低點)*0.875}
支橕位的算法:
支橕位=最低價-{(前期高點-最低點)*0.375}支橕位=最低價-{(前期高點-最低點)*0.5}支橕位=最低價-{(前期高點-最低點)*0.625}支橕位=最低價-{(前期高點-最低點)*0.75}支橕位=最低價-{(前期高點-最低點)*0.875}
黃金分割法:
第一阻力位=最低價*1.191;第二阻力位=最低價*1.382;第三阻力位=最低價*1.618;第四阻力位=最低價*1.809;第五阻力位=最低價*2。
移動平均線-MA (Moving Average):
在技術分析領域中,移動平均線是必不可少的指標工具。移動平均線利用統計學上的『移動平均』原理,將每天的市場價格進行移動平均計算,求出一個趨勢值,用來作為價格走勢的研判工具。
計算公式: MA = (C1+C2+C3+C4+C5+....+Cn)/n C 為收盤價,n為移動平均周期數例如,現貨黃金的5日移動平均價格計算方法為: MA 5 = (前四天收盤價+前三天收盤價+前天收盤價+昨天收盤價+今天收盤價)/5
移動平均線依時間長短可分為三種,即短期移動平均線,中期移動平均線,長期移動平均線。短期移動平均線一般以5日或10日為計算期間,中期移動平均線大多以30日、60日為計算期間;長期移動平均線大多以100天和200天為計算期間。
移動平均線的基本應用方法:葛蘭碧的八大法則:
1、MA從下降逐漸走平,而價格從MA的下方突破MA時,是買進信號。
2、價格雖然跌至MA下方,但MA在上揚,不久價格又回到MA上的時候為買進信號。
3、價格走在MA之上並且下跌,但未跌破MA,價格又上昇時可以加碼買進。
4、價格低於MA並突然暴跌,遠離MA之時,極可能再度趨向MA,是買進時機。
5、 MA從上昇逐漸走平,而價格從MA的上方往下跌破MA時,是賣出信號。
6、價格向上突破MA,但又立刻回到MA之下,而且MA仍在繼續下跌時,是賣出時機。
7、價格在MA之下並上漲,但未突破MA又告回落,是賣出時機。
8、價格在上昇過程中並走在MA之上,突然暴漲並遠離MA,很可能再度趨向MA,是賣出時機。