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今日操作關注:
1、週二,央行進行了460億元28天期正回購操作,中標利率持平於4.0%。
2、週二,國家開發銀行增發了2014年第1-5期金融債,1、3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.7377%、5.2053%、5.4171%、5.5454%和5.6187%,全場倍數分別爲2.73、2.68、1.69、1.62和1.88倍。
3、在暫停虛擬信用卡、二維碼支付,被曝大幅調低網絡支付轉賬額度後,央行日前表示,不允許存在提前支取存款或提前終止服務而仍按原約定期限利率計息或收費標準收費等不合理的合同條款。
市場綜述:
銀行間現券市場——變動不大
週二,早盤央行正回購規模超出市場預期,對銀行間現券市場產生一定負面影響,但隨後資金面的持續平穩又在一定程度上平復了市場情緒的波動,收益率呈先揚後抑的走勢,整體變動不大。國債方面,3年140004成交在3.80%,降1bp;7年130020成交在4.39%,升2bp;10年130018成交在4.49%,升2bp。金融債方面,1年期國開140204成交在4.78%,升3bp,非國開140317成交在4.78%;3年期國開140201成交在5.24%,升1bp,非國開140407成交在5.21%,升1bp;5年期國開140202成交在5.42%,升1bp,非國開140408成交在5.42%,升1bp;10年140205成交在5.63%,升2bp。
銀行間資金市場——央行繼續正回購操作
週二,央行公開市場進行了460億28天正回購操作,當日資金面供需兩旺,全天略有起伏。早盤,由於機構多數等待公開市場操作情況,市場融出有限,市場出現了短暫供不應求的狀況。午盤後,隨着資金供給逐漸增加,市場趨於平穩。利率方面,隔夜回購利率小幅走高2bp,報收於2.50%;7天和14天跨季資金受到市場歡迎,利率分別走高6bp和26bp,報收於3.64%和4.15%。長期方面,整體需求較爲疲弱,1個月回購利率下行26bp,成交量較前一交易日萎縮2/3之多,成交不足30億元。
利率互換市場——曲線上行
週二,IRS市場曲線上行,repo曲線短端和長端分別有5.5bp和4bp左右的漲幅,shibor短端升約1bp,其他期限基本持平;depo曲線沒有變化。早盤正回購操作略高出市場預期,令買盤增多,repo1y從4.23%最高taken至4.28%位置,2y也先後在4.33%和4.34%處taken;shibor1y和2y分別taken在5.32%和5.26%水平。午盤repo1y在4.25%-4.295%區間成交數筆,2y和5y分別在4.33%和4.57%處成交;shibor1y則taken在5.31%位置。
(數據來源:中國債券信息網)