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今日操作關注:
1、週三,海關總署公佈外貿數據,1月份我國出口同比增長10.6%。進口同比增長10%,貿易順差318.6億美元。
2、週三,財政部續發行了2014年記賬式附息(一期)國債,5年期國債中標利率爲4.1028%,全場倍數爲1.68倍。
3、今日,進出口銀行將招標發行2014年第6、7期金融債,分別爲3年期140302和5年期140303增發,計劃發行量均爲60億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日分別爲2月18日和19日,上市日分別爲2月24日和25日。
市場綜述:
銀行間現券市場——交投活躍
週三,銀行間現券市場交投活躍,收益率則繼續小幅波動。國債方面,1年130022成交在3.32%;3年130017成交在3.78%,降3bp;5年130023先後成交在4.16%和4.19%;7年130020成交在4.385%,升1bp;10年130018成交在4.485%,升0.5bp。金融債方面,1年期國開140204成交在5.04%,降1bp,非國開140401成交在5.00%;3年期國開130244成交在5.50%,持平,非國開140401成交在5.375%,微降;5年期國開140202成交在5.56%,非國開130425成交在5.52%;7年期國開130230成交在5.66%,非國開130422成交在5.58%;10年期國開130240成交在5.735%,降1.5bp。
銀行間資金市場——持續寬鬆
週三,市場資金面整體表現寬鬆。除了政策性銀行和傳統融出大行積極報價融出資金外,股份制銀行和城商行也加入了融出的行列,使得市場資金供給十分充裕,一早便出現了減點的賣盤,而由於需求較爲疲弱,對於減點力度要求較高,減5-10bp的隔夜賣盤已經很難滿足融入方的心理期望。午盤後,市場資金面基本處於飽和狀態,成交寥寥。利率方面,隔夜回購利率下行10bp,報收於3.99%;其餘各期限回購利率亦有不同程度的下行,長期的1個月利率下行11bp,報收於5.70%。
利率互換市場——延續震盪走勢
週三,IRS市場延續震盪走勢,repo曲線短端和長端平均分別上漲0.5bp和1bp,shibor曲線短端升約1bp,長端有0.5bp的降幅,depo曲線2y期限下跌0.5bp。早盤repo 1y在4.82%處反覆成交,3y在4.895%處given,5y則taken在4.94%位置;shibor 1y在5.625%-5.64%區間均有成交,2y在5.62%水平成交;depo 2y成交在3.01%位置。午盤repo端交投火熱,1y先後taken在4.85%和4.855%水平,5y從4.94%處taken至4.955%;shibor 2y成交在5.63%位置;depo 2y在3.00%處有所成交。
(數據來源:中國債券信息網)