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今日操作關注:
1、2月1日,統計局和中採協聯合發佈,1月中國製造業採購經理指數(PMI)爲50.5%,雖比上月回落0.5個百分點,但仍位於臨界點以上的擴張區間,表明製造業繼續保持增長態勢,但受“春節”臨近的影響,增速有所放緩。
2、2月7日,央行網站數據顯示,去年12月央行口徑外匯佔款新增2233.42億元,爲連續第六個月增長;去年央行口徑新增外匯佔款累計2.76萬億元,月均增加2300億元,全年顯現出“中間低,兩頭高”的走勢。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率下行
週五爲節後首個交易日,銀行間現券市場交投較爲清淡,買盤相比節前有所增加,收益率整體呈下行之勢。國債方面,3年130017成交在3.82%;5年130023成交在4.16%,較節前下降2bp;7年130020成交在4.395%;10年130018成交在4.48%,較前下行約5bp。金融債方面,1年期國開140204成交在5.00%,降3bp,非國開130428成交在4.85%;3年期國開140201成交在5.45%;5年期國開140202成交在5.54%,非國開130412成交在5.50%;7年期非國開130318成交在5.62%。
銀行間資金市場——市場交投兩旺
週五,市場迎來春節後首個工作日,同時爲例行繳存款準備金日,但由於各機構準備較爲充分,且央行逆回購尚未到期,早盤資金面顯得較爲寬鬆,供需兩旺,需求主要集中在7天至1個月品種。由於市場對下週央行逆回購到期後資金面較爲憂慮,7天以上融出略顯不足。午盤後,市場進一步放鬆,短期限敞開供應,隔夜有較大幅度減點。價格方面,隔夜持平於4.26%,7天上行44bp收於5.4325%,1個月上行24bp,收於5.5850%。預計明日資金面仍將保持寬鬆。
利率互換市場——小幅震盪
週五,IRS市場小幅震盪,曲線整體略有下行,其中repo曲線短端變動不大,長端下降約1.5bp;shibor曲線短端和長端分別有1bp和5bp左右的跌幅;depo曲線沒有變動。早盤repo 1y跳空given在4.77%後略有反彈,在4.80%和4.805%等位置數筆成交,5y在4.86%處given後也出現小幅回升,成交在4.90%水平。午盤repo曲線短端略有上行,repo 1y陸續成交在4.82%和4.815%等位置。
(數據來源:中國債券信息網)