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今日操作關注:
1、2014年人民銀行金融市場與信貸政策工作座談會於1月13日至14日召開。會議強調,要科學分析和全方位監測地方債務風險,配合有關部門和有關地方政府,徹底清理資信差、功能不明、財務不可持續的地方融資平臺公司,落實償債責任,防範金融風險。
2、週四,央行發佈數據顯示,2013年12月外匯佔款增加2729億元人民幣,較11月的3979億元有所回落。
3、今日,國際開發銀行將增發2007年第5期金融債和2014年第1期金融債,計劃發行量分別爲50+10和50億元,採用單一價格(荷蘭式)和多種價格(美國式)招標方式,繳款日1月23日,上市日1月28日。
市場綜述:
銀行間現券市場——小幅盤整
週四,銀行間現券市場小幅盤整,波動不大。國債方面,3年130017成交在4.20%,降3bp;5年130023成交在4.36%,降0.5bp;7年130020成交在4.55%,升2bp。金融債方面,1年期國開130236成交在5.03%,持平,非國開130322成交在5.02%;3年期國開130244成交在5.735%,升3.5bp,非國開130323成交在5.60%,降5bp;5年期非國開130325成交在5.77%;7年期國開130230成交在5.89%;10年期非國開130313成交在5.84%。
銀行間資金市場——流動性偏緊
週四,央行公開市場未進行操作,本週公開市場零到期零操作,僅週二進行了500億元國庫現金定存招投標,爲市場注入流動性。昨日資金面整體偏緊,傳統融出機構融出有限,且供給僅以隔夜資金爲主,7天以上品種需求旺盛,但市場供給匱乏。利率方面,隔夜回購利率小幅上行3bp,報收於2.79%;7天回購上行35bp,報收於4.35%;跨春節的21天由於利率不具有吸引力,賣盤寥寥,全天僅成交13億元。長期的1-3個月不乏高價融入意願,回購利率繼續維持在6.70-6.90%的高位。
利率互換市場——曲線回升
週四,IRS市場曲線回升,repo曲線短端和長端分別有13bp和10bp的上行;shibor曲線短期升約2bp,長端上漲1.5bp;depo曲線沒有變化。早盤曲線有所走升,repo 1y和2y分別taken在4.93%-4.96%區間以及4.95%附近,5y成交在5.09%位置;而後價格小幅回落,repo 1y和2y分別在4.98%-5.01%位置和5.00%處taken。午盤曲線繼續上行,repo 1y和2y分別成交在5.02%和5.05%位置,shibor 1y和2y則均在5.71%-5.72%附近成交。
(數據來源:中國債券信息網)