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今日操作關注:
1、週二,央行繼續暫停公開市場操作。
2、週二,國家開發銀行增發了2014年第1-3期金融債,同時發行了2014年第4、5期金融債,1、3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲5.01%、5.6849%、5.8002%、5.8794%和5.90%,全場倍數分別爲2.04、2.69、2.27、3.27和3.53倍。
3、週二,農業發展銀行招標發行了2014年第1-3期金融債,3、5、7年期固息債中標利率分別爲5.67%、5.78%和5.90%,全場倍數分別爲5.33、3.90和3.01倍。
4、今日,財政部將招標發行2014年記賬式附息(三期)國債,7年期固息債計劃發行量100億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日1月20日,上市日1月22日。
市場評述
銀行間現券市場——小幅波動
週二,資金利率有所回升,銀行間現券市場收益率則小幅波動。國債方面,1年130022成交在3.80%;3年130017成交在4.25%,降3bp;5年130023成交在4.37%,持平;7年130020成交在4.58%,升1bp。金融債方面,1年期國開130243成交在4.98%,降7bp,非國開130322成交在4.93%,持平;3年期國開130244成交在5.72%,降4.5bp,非國開130340也成交在5.72%;5年期國開130245成交在5.85%,降1bp,非國開130412成交在5.83%。
銀行間資金市場——逐步收緊
週二,央行公開市場未進行操作,另外,財政部進行了500億元6個月國庫現金定存招投標,中標利率6.02%,實現淨投放資金500億元。當日市場資金面整體保持良好的流動性,但相比上週,資金面已開始逐步收緊。7天以內資金供給充裕,14天及以上期限供不應求,加點融入需求旺盛,不斷推升其利率。最終,隔夜回購利率上行1bp,報收於2.75%;14天回購則上漲13bp,報收於4.77%。長期方面,1個月回購繼續維持百億元的成交,利率上行11bp,報收於6.75%。
利率互換市場——曲線上行
週二,IRS市場曲線上行,repo曲線升幅在2-3bp,shibor曲線短端上行約2bp,長端有1bp的上漲,depo曲線沒有變化。早盤repo端買盤興趣高漲,repo 1y從5.06%一路taken至5.08%,2y先後在5.08%和5.09%處taken,shibor 2y成交在5.81%附近,臨近午盤repo 5y在5.19%水平成交。午盤repo 1y和5y分別taken在5.07%和5.09%位置,shibor 2y在5.80%左右成交。
(數據來源:中國債券信息網)