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今日操作關注:
1、週三,財政部招標發行了2014年記賬式附息(二期)國債,1年期固息債中標利率4.04%-4.07%,全場倍數3.94倍。
2、美國當地時間週三(1月8日)公佈的美聯儲12月FOMC會議紀要顯示,美聯儲希望採取謹慎途徑逐步縮減QE,部分官員希望更多考慮泡沫問題,大多數官員們傾向維持前瞻性指引不變。
3、今日,國家開發銀行將招標發行2014年第1-3期金融債,3、5和7年期固息債計劃發行量分別爲40、30和30億元,3年期採用多種價格(美國式)招標方式,其餘期限採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲1月14日,上市日爲1月20日。
市場評述
銀行間現券市場——收益率繼續回落
週三,資金面依然較爲寬鬆,銀行間現券市場收益率整體延續下行的走勢。國債方面,3年130017成交在4.30%,持平;5年130023成交在4.45%,降3bp;7年130020成交在4.58%,降3bp;10年130018成交在4.61%,降3bp。金融債交投活躍,1年期國開130236成交在5.35%,降2bp;3年期國開130244成交在5.78%,降4bp,非國開130433也成交在5.78%,降2bp;5年期國開130245成交在5.83%,非國開130434成交在5.80%,降5bp;7年期國開130246成交在5.86%,降3bp;10年期國開130240成交在5.88%,降2bp。
銀行間資金市場——資金面表現寬鬆
週三,市場資金面整體表現寬鬆。除了政策性銀行和傳統融出大行積極報價融出資金外,部分股份制銀行和城商行也加入了融出的行列,使得市場資金供給十分充裕,一早便出現了減點的賣盤,而由於需求較爲疲弱,對於減點力度要求較高,減5bp的隔夜賣盤已經很難滿足融入方的心理期望。午盤後,市場資金面基本處於飽和狀態,成交寥寥。利率方面,隔夜回購利率下行4bp,報收於2.80%;1個月跨春節的資金詢價活躍,利率繼續下行35bp,報收於5.70%。
利率互換市場——IRS市場曲線止跌回升
週三,IRS市場曲線止跌回升,repo曲線短端和長端平均上漲約2bp,shibor曲線短端升9.5bp,長端有8bp的上行,depo曲線沒有變化。早盤市場交投依舊活躍,repo價格走低,1y在5.03%處given後數筆成交在5.00%位置,5y在5.085%處taken;shibor 1y成交在5.70%水平。午盤repo曲線有所反彈,1y在5.07%處taken,5y成交在5.17%等位置。
(數據來源:中國債券信息網 文王晶)