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12月20日尾盤多隻權重股瞬間放量下挫引發A股異動。上海證券交易所近日公佈了對這一“砸盤”事件的核查結果,並稱將對涉事證券公司採取相應的自律監管措施。
12月20日尾盤,建設銀行等滬市權重股突然放量大幅下挫,引起市場諸多猜測。22日下午,上交所發佈官方微博對異動原因作了簡要說明。23日開盤後,相關個股的交易價格基本回歸正常。
通過覈查,上交所發現,20日爲新華富時A50指數成份股及權重調整生效前最後一個交易日,“UBS AG”“香港上海匯豐銀行有限公司”“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“馬丁可利投資管理有限公司”(其境內交易代理證券公司分別爲瑞銀證券、國泰君安、東方證券和中金公司)等四個QFII賬戶進行了相應調倉,導致市場異動。
據瞭解,12月19日上述四家境內交易代理證券公司分別收到其QFII客戶次日將有大量交易需要操作的預告。20日13點後,四家證券公司陸續收到QFII客戶買賣一攬子股票的指令,要求執行價格儘量接近20日收盤價。爲此,四家證券公司將大部分指令集中在14點30分以後執行。在收盤前兩分鐘內,爲保證未執行完畢的指令全部成交,瑞銀證券交易員直接採用了跌停價申報的方式賣出“建設銀行”等股票,其他三家證券公司交易員跟隨以跌停價賣出,導致相關個股大幅下跌。其中瑞銀證券的下單行爲對市場影響最大。
經上交所與中國金融期貨交易所聯合覈查,未發現與上述交易相關的滬深300股指期貨合約有異常交易行爲。
上交所覈查後認爲,四家證券公司12月20日執行QFII相關交易指令時,未盡到交易代理證券公司的專業責任,在尾盤以大幅偏離當時成交價的跌停價集中大單賣出股票,導致相關個股大幅異動,影響了市場秩序,違反了交易所會員管理規則、交易所證券異常交易實時監控細則等。
上交所有關負責人強調,證券公司作爲專業的市場服務機構,在服務市場時具有對投資者投資行爲的合規性進行把關和報告的職責,應堅持合法合規經營,自覺杜絕業務操作中不遵守規則的現象。證券公司應切實規範QFII委託指令的執行行爲,避免再次發生影響市場正常交易秩序的類似情形。同時,包括QFII在內的所有交易主體都必須遵守中國法律法規和交易所的規則,共同維護證券市場秩序。
上交所方面表示,瑞銀證券等四家境內交易代理證券公司當天在執行QFII客戶所委託的“調倉”交易指令時,本應對證券交易價格造成的影響進行專業判斷,並對指令的合規性進行審查,但卻未能盡責。上交所將於近日對上述四家證券公司採取相應的自律監管措施,並配合監管部門進行進一步調查。(記者潘清)