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今日關注
1、週一,匯豐發佈12月中國製造業採購經理人指數(PMI)預覽值降至50.5,創3個月新低,低於11月份終值的50.8,但連續5個月處於榮枯線之上。
2、週二,國家開發銀行將增發2013年第43-47期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲20、30、30、50和70億元,3年和7年期限採用多種價格(美國式)招標方式,其餘期限採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日12月19日,1年期上市日12月23日,其餘期限上市日12月25日。
市場評述
銀行間現券市場—收益率止跌回升
週一,資金面有所趨緊,中央工作會議表明宏觀政策仍將延續積極財政政策與穩健貨幣政策的組合,上週市場對於貨幣寬鬆的預期落空,令銀行間現券市場收益率止跌回升。國債方面,1年130014成交在4.20%,升2bp;3年130017成交在4.35%;5年130023成交在4.43%,升4bp;7年130020成交在4.57%,升9bp。金融債方面,1年期國開130243成交在5.38%,升5bp,非國開130428成交在5.28%;3年期國開130228成交在5.595%,非國開130340成交在5.55%;10年期國開130240成交在5.62%。
銀行間資金市場—資金趨緊
週一,受到財政繳款和退繳準備金的疊加影響,市場資金面有所波動。早盤,機構心態相對謹慎,融入需求旺盛,但僅政策性銀行有小量的融出,推高各期限回購利率。午盤後,市場仍有大量買盤堆積,直至4點後,傳統融出機構開始陸續融出資金,市場緊張情緒才得以緩解。利率方面,除3個月回購下行18bp之外,其餘各期限回購利率均有不同程度的上行。隔夜回購利率上行7bp,報收於3.51%。21天及以上期限回購品種由於跨月的因素,加權利率均在6.0%以上。
利率互換市場—曲線繼續上行
週一,IRS市場曲線繼續上行,repo曲線短端平均上漲4bp,長端升幅約2.5bp;shibor曲線短期和長端分別有3bp和4bp左右的上行;depo曲線沒有變動。早盤repo端較爲清淡,僅有1y和2y在4.77%和4.79%處成交;shibor1y則多筆成交在5.60%位置,2y也在該水平成交。午盤更爲安靜,shibor2y繼續成交在5.60%位置。
(數據來源:中國債券信息網)