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多頭資金介入積極性仍未被激發,顯示出主力資金的謹慎態度。
周四,期指盤中探底回昇,尾盤減持拉昇,收出難得中陽線,2200關口危機暫時緩解。當天,期指四大合約總持倉量增加1582手至90110手,其中主力合約IF1209持倉量增加981手至72286手,結束了上周以來的持續回落趨勢。
多空對比來看,IF1209合約上,前20名主力多頭增倉1097手,主力空頭則增持502手,主力會員淨空持倉下降882手至9004手,淨空持倉佔比則持續回落至12.46%,為IF1209成為主力合約以來的新低。本周期指淨空持倉持續快速減少,周一至周四分別為13394手、10656手、9886手、9004手,對應淨空持倉佔比分別為17.57%、14.55%、13.86%、12.46%,均出現大幅回落,多空主力力量對比變化明顯。
主力會員持倉方面,中金所發布的前20名會員持倉排名數據顯示,主力空頭方面,中證期貨、海通期貨、光大期貨、金瑞期貨席位減持較為明顯,減持均超過300手。而華泰長城、南華期貨、上海東證、浙商期貨等席位增持超過300手,東證席位更是大幅增持755手空單。主力多頭方面,光大期貨、南華期貨、中投天琪、東海期貨席位增持均超過300手,對淨空持倉下降貢獻較大。『空頭司令』中證期貨席位雙向減持且力度相當,估計對短期市場走勢仍不看好。
綜合來看,本周期指淨空持倉有較大幅度減少,淨空持倉佔比也大幅回落,主力空頭主動減持,成為周四期指反彈重要原因,但多頭資金介入積極性仍未被激發,顯示出主力資金的謹慎態度。因此,本輪反彈持續性有待觀察,目前不宜過度追多,待反彈高位放空或更為穩妥,畢竟期指整體弱勢格局未變。(劉衛作者單位:華泰長城期貨)