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筆者於近日獲悉,中國光大銀行已正式向銀監會提交新資本協議實施評估申請報告。
截至目前,除六家銀監會明確要求實施新資本協議的銀行外,光大銀行成爲國內首家正式向監管機構提交新資本協議實施評估申請的股份制商業銀行。
業界人士普遍認爲,評估申請的正式提交,是光大銀行在新資本協議實施方面邁出的堅實一步,同時,評估申請的正式提交意味着一個新的起點,面對未來錯綜複雜的挑戰,光大銀行乃至中國銀行業仍需持續提升風險管理與資本管理水平、轉變發展方式,以進一步提升中國銀行業的國際競爭力,共同營造中國銀行業健康發展和穩健運行的微觀基礎。
從“要求做”到“自願做”
金融危機引發了國際社會對現行監管框架的全面反思,不同國家、地區推出了一系列金融監管體制改革和監管框架改革的舉措,矛頭不約而同指向了資本監管。
BASEL III作爲更爲嚴格的資本監管標準,它的實施,將推動銀行更加註重提高資本的使用效率,將資本配置到更加有效率的組合上,抑制盲目擴大規模的衝動,提高銀行精細化管理的程度。
另外,BSAEL III對資本質量要求的提升,使得銀行更關注資本的內部積累能力,提高資本質量。
監管資本的數量及質量標準全面提高,一方面增強了金融體系及商業銀行的穩健性,另一方面也壓縮了銀行的槓桿水平,加大銀行的資本回報壓力;監管框架對第一支柱風險提供了可選擇的、複雜程度不同的資本計量方法,具備條件實施高級計量方法的銀行在競爭中將更加主動、在資本運用效率方面更具有比較優勢。
這意味着,BASEL III公佈之後,我國商業銀行必須主動適應更加嚴格的監管標準,不斷提升風險管理水平。
主管風險防控的光大銀行副行長李傑對此頗有體會,她認爲審慎經營是商業銀行生存、發展和戰略規劃的需要,商業銀行應該逐漸從“要求做”向“自願做”轉變;她認爲創新在“度”以內是收益,“度”以外是損失,而這個度就是風險可控。
經營銀行就是經營風險
經營銀行就是經營風險,在經營風險的過程中實現利潤。風險管理的核心內涵是風險和收益的合理匹配,商業銀行的管理能力體現在風險與收益的匹配能力上。
光大銀行將實施新資本協議視爲提升經營管理水平的有利契機,持續推動風險技術的生產力轉化。
自2004年非零售內評體系投產,光大銀行開始正式將內部評級作爲授信審批及授權的重要依據,此後不斷拓寬及深化內部評級在經營管理中的應用,將內部評級體系應用作爲推進精細化管理及內涵式發展的重要抓手。
目前,光大銀行已將內部評級全面應用於信貸審批、貸款定價、經濟資本計量、貸款損失準備計提、績效考覈等領域,特別是非零售內評體系在光大銀行實際應用已經超過7年,內部評級核心理念深入人心。
作爲一家上市公司,光大銀行從提升股東價值、提高資本運用效率、保障可持續發展的角度,於2011年,將基於內部評級的風險收益指標(RAROC/EVA)引入資本配置和評價考覈體系中,直接與分行基礎薪酬和績效獎金掛鉤。這些管理舉措爲光大銀行提高資本運用效率發揮了積極作用,在組合層面,引導資本配置向風險回報水平更高的業務板塊傾斜,強化風險偏好和股東回報要求的傳導;在個體層面,強化一線經營單位的資本回報理念,引導經營單位對不同風險程度的業務採取差異化策略,實施風險定價。
在“更有內涵的發展”理念指導下,光大銀行通過新資本協議實施持續推動精細化管理及策略支持能力提升、強化作業效率與信息化水平,近年來資產質量顯著改善,經營業績穩步上升。
“九年磨一劍”
新資本協議的實施,是一個長期持續的系統性管理工程,而非一次性的項目建設。
圍繞新資本協議,光大銀行制定了分佈實施的總體規劃,行領導親自掛帥成立新資本協議實施工作領導小組統籌推動全行合規工作,專門建立了新資本協議辦公室負責工作組織,歷經9年的不懈努力,在治理結構、政策程序、技術標準及風險量化、技術應用、信息系統及數據管理等重要領域取得了豐碩的建設成果。
值得一提的是,2007年中國銀監會印發了《中國銀行業實施新資本協議指導意見》,明確了我國銀行業實施新資本協議的總體思路和時間表。
同年,光大銀行董事會審議通過了該行新資本協議實施規劃,批准該行自願實施新資本協議,並計劃於2011年向監管機構提交評估申請。
光大銀行相關負責人介紹,該行主要從四個方面強化新資本協議實施工作:一是促進銀行轉變發展方式,摒棄簡單粗放的規模擴張型發展模式;二是推動銀行形成差異化競爭,提高經營效率和資本回報水平;三是通過先進的風險量化技術,爲銀行實施精細化管理奠定堅實基礎,全面提升銀行經營管理能力;四是通過新資本協議第二支柱建設,進一步健全以風險偏好爲核心的全面風險管理框架,並通過ICAAP實現資本管理與風險管理的有機結合,真正實現“風險管理創造價值”。
經內部評估及獨立第三方評估,光大銀行目前已經具備了實施新資本協議的各項必要條件,其風險管理及資本管理體系在文化、組織、政策、流程、技術五大層面均得到了全面提升。隨着評估工作的逐步推進,新的一頁已在光大銀行緩緩展開。
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