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12日,滬深300股指期貨『逆價差』創下上市以來新高。主力合約IF1007收盤價較滬深300現貨指數收盤價『貼水』15.6點,幅度達0.58%。由於7月合約將於本周五交割,多空雙方均采取減倉行為,持倉量開始逐步向8月合約轉移。從貼水幅度看,期指資金對現貨指數進一步大幅反彈略顯信心不足。
截至收市,滬深300現貨指數報收2676.2點,上漲1.1%;期指主力合約IF1007報收2660.6點,漲幅僅為0.32%,成交289268手,收盤持倉量為19620手,減倉1235手。以收盤點位計算,期指與現貨指數的貼水達到了15.6點,幅度為0.58%,無論從絕對值還是幅度算,兩者均創下股指期貨上市以來的新高。
多空雙方在7月合約上開始逐步減倉,以規避本周五交割的風險,8月合約持倉開始穩步攀昇,當日增加860手,達6118手。現貨市場方面,上證綜指在2500點上方遭遇拋壓,多空爭奪較為激烈,滬深兩市量能較上周略有萎縮。期指的深幅貼水,意味著短線期指資金對上證綜指2500點上方進一步反彈缺乏信心。
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