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40分鍾40點!6月8日,股指期貨尾盤上演大逆轉,14點35分開始,主力合約IF1006從2685點啟動,被一股神秘資金一路推高,至15點15分收盤時,該合約被拉高至2724.4點接近全天最高價收盤,平均每分鍾上漲1個點,多頭在瞬間掌握了主動權。究竟是現貨市場見底信號?還是投機資金刻意擾亂市場?此舉耐人尋味。
尾盤急拉40點
上證綜指在8日尾盤再次展開2500點『保衛戰』,讓股指期貨市場多頭找到反擊機會。尾盤14點35分以後,期現貨一起經歷一波急拉,期指空頭平倉盤大量湧出。根據中國證券報記者的觀察,短短40分鍾內,主力合約IF1006持倉量大幅減少5000手,持倉量由21000手,減少至尾盤16000餘手,減倉幅度接近25%。
伴隨空頭減倉離場的同時,主力6月合約期價從2685點附近起步,被一股神秘資金大幅拉高,平均每分鍾上漲約1個點,盤中幾乎沒有任何回調,上漲斜率呈60度角。截至收市,6月合約期價報收於2724.4點,該點位離當日最高價2726點僅差1.6點,期指相對於現貨昇水回到25點的水平。值得一提的是,6月合約當日成交僅為22.5萬手,該成交量是6月合約上市以來的地量。
『今天減倉特別集中。而尾盤的價差放大,這就說明減倉是空方所為(空方減倉的交易指令是做多)。空方減倉力量之大,甚至在現貨收盤後的15分鍾,期貨還能上漲0.61%。以此來看,股指期貨對於現貨後市是看多的』,東方證券衍生品首席分析師高子劍分析說。
何人所為
令人疑惑的是,期指市場空頭平倉盤一路推高期價的同時,主力空頭席位增倉幅度卻是空前之大。中金所公布的持倉排行顯示,空頭持倉前三位國泰君安期貨、中證期貨、長城偉業期貨8日分別增倉394手、660手和220手,這是股指期貨上市以來空頭主力的最大增倉量,此舉令投資者百思不得其解。
『我們認為主要是市場的力量,多頭對短線殺跌的空頭進行圍剿,短空被迫在尾盤高位平倉出場所致』,某大型券商系期貨公司總經理表示,『至於是否有資金刻意操縱尾盤股指期貨的價格,目前還不能簡單做出判斷』。
據介紹,在期貨交易中,空頭平倉盤和多頭開倉盤同時都是做多力量,一旦空頭反手平倉,加上多頭的乘勝追擊,兩股力量可以在瞬間將期價推高。而上證綜指成功守住2500點,也為期指低位做多提供了重要力量。正因如此,在中金所持倉排行榜中,盡管銀河期貨和魯證期貨的空單明顯減倉414和245手,但並沒有看到主力空頭大規模減倉的現象。
那麼,股指期貨大逆轉會否是現貨市場的見底信號?高子劍認為,目前期貨開戶數還是不多,而且他們不是現貨市場的主力,因此現在仍無法判斷。
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