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越來越火的股指期貨市場終於迎來『主力軍』,昨日廣發證券完成股指期貨自營業務開戶手續,成為第一家獲准以自營身份交易股指期貨的上市券商,這標志著特殊法人機構開始正式進入股指期貨市場,它們將帶來更大的現金流,並將股指期貨交易帶入真正的機構投資者時代。
『上周四(4月29日)召開了第六屆董事會第十二次會議,審議通過了有關公司證券自營及證券資產管理業務參與股指期貨交易的議案,廣發證券(000776.SZ)已於『五一』節後第一個交易日通過我公司向中國金融期貨交易所(下稱「中金所」)辦理了自營業務套期保值編碼的申請,而開戶過程很快完成!』廣發期貨有限公司總經理肖成昨日向《第一財經日報》透露。
注冊資本2億元且為中金所全面結算會員的廣發期貨,是廣發證券的全資子公司。根據中金所每日收盤後公布的主力合約結算會員成交持倉排名數據,該期貨公司在滬深300股指期貨掛牌後的半個月內,最高日成交量超3萬手,且基本維持成交量前三位的排名。不過,該席位的多、空持倉量昨天收盤時仍均僅有400多手。
肖成表示,廣發證券率先走完券商這類特殊法人機構的開戶流程,『呼應了上月21日證監會下發的《證券公司參與股指期貨交易指引》』,而大型金融機構相繼參與期指套保業務後,『有望改變前期日內短線交易為主時成交量遠高出持倉量的不均衡格局』。
此前,有業內人士表示,非上市公司的券商,因其批准參與股指期貨交易的流程相對簡化,應走在已上市的券商之前,比如國泰君安證券。該券商席位目前的交易量已經大大領先其他期貨公司。此外,還有業內人士透露,一些上市券商的證券資產管理部門或已變相通過一般法人開戶並參與了交易。不過,這些傳言並未得到相關部門的證實。
長江證券(000783.SZ)全資控股的長江期貨有限公司總經理譚顯榮,昨日則向本報記者表示,廣發證券的期指自營業務進展大大超前於其他券商,出乎他的意料。
目前,由於廣發證券在中金所的交易編碼尚未得知,故尚無法確認廣發證券是否在證券公司、基金公司、QFII等特殊法人機構中首家開戶,但包括譚顯榮在內的一些期貨公司負責人昨日向本報記者表示,上述某些券商的資產管理部門已通過變通方式申請到一般法人賬戶並參與了前期交易的傳言並不屬實。
根據廣發證券上述董事會的公告,該公司自營權益類證券及證券衍生品規模也不會超過《證券公司風險控制指標管理辦法》規定上限的80%,且可在授權范圍內『靈活配置資金,爭取投資效益最大化』。而上述證監會指引中規定,『證券公司自營權益類證券及證券衍生品(包括股指期貨)的合計額不得超過淨資本的100%,其中股指期貨以股指期貨合約價值總額計算』。顯然,廣發證券在自營業務參與規模上尚有保留。
廣發證券今年一季度報告則顯示,其目前總股本25億,每股淨資產6.46元,可估算其在淨資產基礎上調整後的淨資本亦約為150億元,如再參照證券投資基金空頭套保規模不超過所持股票總市值20%的規定及期指15%的最低保證金比例要求,還有上述80%的上限規定,該公司自營業務的套保入市資金3億元左右。
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