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周二,A股大幅下跌,滬深300指數收盤下跌2.00%,成交金額為880.58億元,較上一日上昇17.48%。期指成交量達到146123手,較前一日上昇25.69%;單邊成交金額為1379.5億元,較前一日上昇22.15%。6月合約持倉量上昇幅度最大,為31.46%。
周二HS300指數在開盤和午後分別經歷兩輪下跌,使得期貨合約基差波動幅度較前一交易日上昇,但平均基差變化不大,期貨價格發現功能凸顯,兩次下跌均領先指數,基差反應為迅速收窄後緩慢上昇。近月期貨5月和6月合約套利收益曲線波動較大,利用近月合約套利可以捕捉較高的瞬時套利收益,而9月和12月合約套利收益曲線波動較小,表現出穩定的套利收益。(國信證券金融工程部)
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