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股指期貨上周五盤中劇烈震蕩,衝高回落,最終IF1005收於3221.2點,全天下跌18.8點,跌幅達到0.58%,滬深300指數上周五也上攻乏力,失守了3200點整數關口,報收於3190.3點,全天下跌11.54點,下跌幅度為0.36%。期指總成交量較上一交易日略有減少,為12.2萬手,目前成交量已經穩定在了10至15萬手之間,股指日內的投機力量趨於穩定。周五持倉達到5808手,說明中長線的投資者及套利、避險者對於股指期貨的參與越來越積極。
上周五開盤後IF1005受隔夜道指持續走高的影響繼續向上攀昇,但很快上行乏力開始下探,盤中雖有多次反彈,但是過了14點之後,股指期貨方面開始減倉下行,減倉幅度大約為3000手,這部分倉位可以說在一定程度上代表日內短線投資者的力量。最後15分鍾股指期貨繼續快速下跌,多頭主動離場表明當前市場做多熱情不高。
縱觀兩個市場,從全天波幅角度來看,現貨指數全天最大波幅為1.63%。而期貨市場IF1005、IF1006、IF1009以及IF1012全天最大波幅分別為1.39%、1.21%、1.23%以及1.39%,均小於現貨市場。盡管從全天的波段上看,期指不及現指,但期指小幅波段明顯多於現指,這也說明期指日內短線交易頻繁,交投活躍。另外,盡管期指的價格發現功能已初見成效,但很難說期指就一定領先現指。從盤面上看,兩者相互影響的情況較多,這說明目前期現互現影響的現象仍將持續下去。
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