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期貨市場綜述
今日是股指期貨上市之後的第二個交易日,由於國務院對地產調控重拳頻出以及外圍市場受高盛事件影響大幅下跌給國內股市帶來悲觀預期,期貨合約均出現大幅低開。開盤之後合約延續疲軟走勢,現貨指數大幅低開加劇期價下行趨勢,全天表現為單邊下行走勢。從盤中表現看,期貨合約和現貨指數相關性逐漸增強,後期隨著機構投資者的逐漸進入,這種期現相互引領關系有望繼續增強。截至收盤,1005合約下跌6.81%,1006合約下跌6.89%,1009合約下跌7.34%,1012合約下跌6.88%。
成交、持倉方面,市場延續首日的熱情,成交量和持倉量均大幅增加。截至收盤,四個合約總成交123612手,總持倉5120手,增倉1526手。其中主力合約1005成交109733手,持倉3954手,增倉1252手。次主力1006合約成交8093手,持倉580手,增倉176手。
基差、價差方面,截至收盤,1005基差20.98點,基差率0.66%;1006基差41.58點,基差率1.31%,1009基差85.58點,基差率2.69%;1012基差143.58點,基差率4.52%。由於市場大幅下跌,基差在盤中波動劇烈,1005合約基差最大超過100點,給期現套利提供了較好的建倉機會,不過這種機會在資金介入之後快速消失,後期投資者重點關注市場劇烈波動時期帶來的套利機會。截至收盤,1006-1005合約之間價差20.6點,1009-1006合約之間價差44點,1012-1009合約之間價差58點,跨期套利機會仍不明顯,繼續關注價差走勢。
現貨市場綜述
周五美股大幅回調,道指下跌1.13%至11018.66點。周五滬深兩市受地產調控政策擴大以及外圍市場普跌的打壓大幅低開,在金融、地產、煤炭、鋼鐵等權重板塊大幅下跌的影響下,指數低開低走,大幅下挫。最終收盤,上證綜指下跌4.79%,滬深300(3176.423,-179.91,-5.36%)指數下跌5.36%。今日兩市個股普跌,權重股跌幅較大,中小盤股表現相對抗跌。板塊方面,房地產、煤炭、鋼鐵板塊跌幅較大,醫藥、食品飲料、公用事業(2271.089,-125.90,-5.25%)板塊相對抗跌。
綜合來看,地產板塊受政策調控打壓持續下跌,和地產直接、間接相關的金融、強周期性板塊弱勢難改,市場人氣難以有效聚集,短期仍處下行趨勢。從股指期貨推出前後看,市場確實表現出一定程度上的推出前漲推出後跌的現象,不過這種因素是階段性的,並不具備可持續性。
操作建議
市場短期弱勢難改,操作上以偏空思路為主。不過指數運行至今,繼續下跌空間已經不是太大,不建議盲目看空。
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