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萬眾矚目的股指期貨於上周五成功登陸中國市場。從第一天交易者的參與熱情看,股指期貨交投十分活躍,全天4個合約總計成交58456手,其中僅1005合約就達到48988手,因此之前市場普遍擔心的流動性短缺問題並沒有發生。
從股指期貨首日的走勢來看,主力合約1005基本維持了一個對現貨的跟隨態勢。由於是投資新品種,部分投資者依然存在炒新心理,做多意願較為明顯:當現指回昇,期指跟隨回昇力度也較大;但當現指出現下挫,期指的跟隨力度則略顯不足。
在股市收盤之後,股指期貨市場依然有十五分鍾的額外交易時間,在此時間段內,期指繼續出現了大約10個點左右的跌幅,這顯示出投資者對周一現貨走勢偏空的預期。盡管上周五地產與采掘類公司的股價已在一定程度上消化了利空因素的影響,但在政策調控力度逐步增強的預期下,大盤繼續調整的可能性較大。加之外盤受高盛欺詐事件影響,出現大幅跳水,受其拖累,A股周一有可能低開。因此,建議投資者重點關注9:15-9:30之間期指的短空機會。
對於周一的日內交易,建議交易者繼續關注05合約與現指之間的套利機會。如果期現價差再次出現超過75點的狀況,投資者可以嘗試同步賣出IF1005合約,買入嘉實滬深300LOF(160706)實現對套利機會的捕捉。
此外,由於滬深300權重股中信證券與招商銀行自上周五開始停牌,如果周一大盤收盤時仍表現較弱,金融板塊未出現明顯企穩跡象,在兩只權重股周二復牌的帶動作用下,滬深300現指仍有下調需求,因此空頭持倉輕倉可繼續持有。
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