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受多方利空齊襲影響,上證國債市場9月11日大幅下跌,現券普遍走低。上證國債指數收盤報109.99點,下跌0.27%。投資者謹慎觀望,市場交投清淡。中國8月份CPI續創新高,同比增長6.5%,大大強化了加息預期。
上證國債市場9月11日小幅高開,其後基本維持單邊下行態勢,最終以全天次低點報收。市場交投清淡,全天共成交26萬手,較9月10日成交37萬手萎縮30%。交易中的59只國債有4只上漲,3只持平,25只下跌,27只未成交。
上證國債指數9月11日開盤於110.30點,高開0.01點,盤中最高探至110.30點,最低探至109.98點,收盤報109.99點,下跌0.27%,為7月23日以來的單日最大跌幅,8月份消費者價格指數(CPI)續創新高,明顯強化了加息預期,並重創債市。國家統計局9月11日公布的最新數據顯示,中國8月份CPI較06年同期增長6.5%,突破了7月份創下的5.6%的10年高點。這表明通貨膨脹壓力巨大,官方此前措施收效甚微,央行近期再度加息的可能性依然無法排除。統計局同時公布,1-8月CPI較06年同期增長3.9%,增速高於1-7月的3.5%,也明顯高於政府07年設定的3%以內的調控目標。
財政部9月10日宣布,計劃年內公開發行2,000億元特別國債,其中9月份將發行1,000億元特別國債。特別國債市場化發行挫敗了多方信心,進一步打擊了疲弱的債市。分析人士稱,此次特別國債直接發行將大幅增加國債供應,特別是長期國債的供應,並將收緊短期流動性、推動9月17日發行的10年期特別國債的收益率走高至4.40%。
中國人民銀行9月11日招標發行的1年期票據中標收益率為3.3165%,連續第二周持平。分析人士稱,在本周央票到期量明顯增加的情況下,央行非但沒有擴大央票發行力度,反而將1年期發行規模收縮至50億元的年內紀錄低量水平,其希望維持發行利率穩定的意圖彰顯無疑,故中標利率持平也在情理之中。不過,由於目前市場加息預期高漲,二級市場1年期央票收益率已有所抬昇,與一級市場利率間逐漸拉開距離,未來發行利率將承受上行壓力。
銀行間回購利率9月11日續漲,近期資金壓力有增無減。分析人士指出,北京銀行IPO網上網下申購11日全面展開,資金壓力較10日有所增加(10日僅有網下申購);此外,建設銀行IPO申購14日即將啟動,2000億元公開發行的特別國債17日起也分批推出,上調後的存款准備金率更不久即開始執行,種種因素無一不在強化資金壓力和市場心理壓力。
中國8月份貿易順差達249.7億美元,也令央行繼續面臨收緊流動性的壓力。海關總署最新數據顯示,中國8月份實現貿易順差249.7億美元,創有紀錄以來的次高水平。
從盤面上看,現券普遍下跌,中長期品種跌幅居前。長期債05國債(4)下跌0.47%,報95.55元;03國債(3)下跌0.76%,報86.55元;21國債(7)下跌0.66%,報96.06元。中期債03國債(8)下跌0.32%,報92.20元;02國債(15)全天未成交。短期債05國債(14)全天未成交。3年期國債05國債(8)漲0.11%,報98.80元,列漲幅首位。
基准的五年期國債05國債(11)大跌3.39%,報91.50元,列跌幅首位。基准7年期國債05國債(9)全天未成交;06國債(1)持平於92.00元。
企業債市場9月11日午後大幅下挫,並創出近期新低。上證企業債指數最高探至115.25點,最低探至114.77點,收盤報114.90點,跌0.26點或0.23%,成交個券中,06魯高速昇2.00%,報90.47元,列漲幅首位;04國電(2)跌6.12%,報102.33元,列跌幅首位。深證企業債指數最高探至114.67點,最低探至114.16點,收盤報114.16點,跌0.23點或0.20%,成交個券中,僅02廣核債漲2.83%,報98.00元;06鐵道01跌4.04%,報94.52元,列跌幅首位。
受滬深股市午後大幅下挫,個股普跌影響,兩市可轉債9月11日多數下跌,成交的8只個券有1只上漲,7只下跌。巨輪轉債(128031)漲0.52%,報195.90元;韶鋼轉債(125717)跌8.82%,報274.00元,列跌幅首位。
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