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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3087264元-手續費800元-浮虧40000元=3046464元,資金佔用1167265元,資金餘額1879199元。
今日操作情況:1.棉花Cf611合約繼續持有13620元/噸20手多單,當日結算13690元/噸,浮盈7000元。2.銅Cu0611合約繼續持有69700元/噸10手空單,當日結算70620元/噸,浮虧46000元。3.麥子Ws701合約持有1624元/噸100手多單,當日結算1615元/噸,浮虧9000元。4.白砂糖Sr705合約如期下探建倉區域,基金按計劃於3435元/噸開倉買入50手多單,佔用資金259275元,當日結算3457元/噸,浮盈11000元。5.玉米C0705合約繼續持有1400元/噸100手空單,當日結算1403元/噸,浮虧3000元。6.鋁AL0611合約開盤跳過預期建倉阻力區,等待更高的價位出現,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場上周四銅鋁合約報收高位,突破上檔阻力區,K線均為上影中陽線,銅上試7600美元阻力,鋁突破2500美元整數關,高見2555美元,受益於美元指數的大幅下跌,從而提振商品市場,短期將衝擊高位阻力,周末存在衝高回落的可能。國內上海市場銅鋁合約今日跳空高開,盤中體現仍是鋁強銅弱,Cu0611合約報70600元/噸漲940點,K線為上跳小陰線,面臨上破。AL0611合約報20160元/噸漲610點,增倉放量,K線為上跳下影陽線,顯示強烈的上攻走勢,周一銅鋁合約將下探支橕後繼續衝擊上檔阻力。
NYMEX原油連續周四小幅反彈,K線為小陽線,顯示低位整理格局,短期有起穩蓄勢反彈之勢,國內上海市場燃料油Fu0611合約今日高開低走繼續下探支橕,尾市報收2872元/噸跌漲30點,K線為上下影小陰線,兩日組合圖形並排小陰線,顯示短期起穩將有弱勢反彈出現,周一將有望反彈回試阻力。
農產品:CBOT市場周四農產品合約多數再收中陽線,豆油合約繼續收陰,豆類合約反彈再上臺階,玉米麥子合約繼續走強,國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空高開,盤中下探支橕後尾市走高,顯示沒有跟隨外盤反彈,繼續低位振蕩格局,A0701合約報2551元/噸漲6點,M0701合約報2232元/噸漲6點,Y0701合約報5556元/噸漲15點,C0705合約報1405元噸漲6點,K線豆類為下影小陰線,豆油為小陽線,玉米為下影陰線,顯示周末空頭平倉的走勢,秋分時節人氣不穩,周一各合約將有望變盤。鄭州強麥Ws701合約今日小幅高開上試阻力後再次反身向下下探低位支橕,午後起穩走高,尾市報收1618元/噸跌1點,K線為長下影陰十字星,顯示回踩平臺支橕有效,周一將有望重新衝擊高點。
其他品種:NYBOT棉花連續周四衝高回落,K線為長上影陽線,短期上試反彈欲望強烈,國內鄭州市場棉花Cf611合約今日高開衝低走,繼續區間整理,尾市報收13680元/噸跌65點,K線為中陰線,顯示繼續區間振蕩蓄勢的走勢,周一將下探支橕後振蕩攀昇。
NYBOT11糖連續周四報收大陰線,顯示完全回踩前期上昇裂口的走勢,短期呈現弱勢反彈失敗的跡象,下檔支橕有待重新考驗。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開振蕩上揚回試阻力,尾市報收3419元/噸跌47點,K線為下跳上影小陽線,顯示抵抗下跌反彈回試上檔阻力的走勢,周一將確立是否延續反彈還是下破。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約小幅反彈,報212.5日元/公斤,K線為上下影小陽線,顯示弱勢反彈格局,今日亞洲早盤報價小幅高開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0611合約今日低開後回試昨日上試阻力後重新下探支橕,午後自低位反彈,尾市報收18265元/噸跌410點,K線為上下影小陰線,顯示短期弱勢超跌反彈的特征,周一將繼續下探支橕。
周一操作計劃:1.Cf611合約繼續持有13620元/噸20手多單,止損13400元/噸的有效下破,中線持有。2.Cu0611合約計劃不變:繼續持有69700元/噸10手空單,止損72000元/噸的再次上破,中線持有。3.Ws701合約持有1624元/噸100手多單,止損1610有效下破,中線持有。4.Sr705合約持有3435元/噸50手多單,止損有效下破3400元/噸,上至3520-3540元/噸區域伺機平倉離場。5.C0705合約持有1400元/噸100手空單,止損1406元/噸的有效上破,下至1380-1390元/噸區域伺機平倉離場。6.AL0611合約若繼續上攻20500-21000元/噸區域,基金將在此區域開倉賣出20手空單,止損前期高點的有效上破,中線持有。
(寫於9月22日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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