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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3012164元-手續費600元+浮盈155500元=3167064元,資金佔用1043450元,資金餘額2123614元。
今日操作情況:1.棉花Cf611合約繼續持有13620元/噸20手多單,當日結算13735元/噸,浮盈11500元。2.天然橡膠Ru0611合約繼續持有18400元/噸20手多單,當日結算19700元/噸,浮盈130000元。3.銅Cu0611合約繼續持有69700元/噸10手空單,當日結算69440元/噸,浮盈13000元。4.豆粕M0701合約如預期跳空上行,基金按計劃於2243元/噸開倉買入50手多單,資金佔用89800元,當日結算2245元/噸,浮盈1000元。5.玉米C0705合約有上衝動作但未能如預期站上1420元/噸,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場上周五銅鋁合約繼續下探支橕,K線均為長下影陰線,振幅加大,顯示周末多空平倉行為,短期仍將踏實支橕。國內上海市場銅鋁合約今日低開繼續上衝上檔阻力,盤中銅強鋁弱,遠期合約有增倉跡象,Cu0611合約報69390元/噸漲750點,K線為中陽線,回補下跌裂口,區間沒有打開,蓄勢突破,AL0611合約報19300元/噸漲120點,K線為長上影陰線,顯示上檔壓力仍較沈重,短期還會有上衝動作,明日銅鋁合約將繼續保持區間振蕩格局蓄勢突破。
NYMEX原油連續上周五盤中下探支橕後大幅反彈,K線為長下影陽十字星,短期有見底跡象,國內上海市場燃料油Fu0611合約跳空高開提前外盤啟動,尾市報收3064元/噸漲80點,K線為上跳空上下影小陽線,組合圖形「鑽石」上破,顯示啟動反彈行情,明日將繼續上試高位阻力。
農產品:CBOT市場上周五農產品合約多數收陽,只有豆油合約收陰,美國農業部報告公布後市場消化了其中的利空信息,轉而關注資金動向,由於能源金屬價格的起穩,使農產品空頭資金受到抑制,從而引發空頭平倉動作,相信會有更多的空頭資金平倉出現。國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開跳過前期阻力位,增倉放量,顯示欲啟動反彈行情的動作,A0701合約報2562元/噸漲10點,M0701合約報2244元/噸漲17點,Y0701合約報5622元/噸跌13點,C0705合約報1415元噸漲1點,K線多為上跳上影陰線,但價值區上移,顯示突破啟動反彈行情,明日各合約將繼續上衝高位。鄭州強麥Ws701合約今日高開突破啟動,增倉放量,增量資金介入明顯,尾市高收1630元/噸漲26點,K線為大陽線,顯示突破啟動,明日將衝高回落下探回踩後再試新高。
其他品種:NYBOT棉花連續上周五下探支橕後收陽,短期見底,蓄勢啟動反彈行情,國內鄭州市場棉花Cf611合約今日高開低走下探支橕,尾市報收13740元/噸跌25點,K線為下影小陰線,顯示振蕩攀昇的走勢,明日仍將蓄勢整理。
NYBOT11糖連續上周五小幅收陽,短期底部得到確認,反彈行情啟動。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空高開一舉站上關鍵的阻力位,盤中下探支橕後大幅走高,尾市報收3511元/噸漲99點,K線為中陽線,顯示啟動反彈行情,國儲本月第二次拍賣明日進行,明日將繼續上試高位阻力後回踩支橕。
TOCOM橡膠期貨上周五回補跳昇缺口後再次收陽,報236日元/公斤,K線為長下影小陽線,顯示繼續反彈的欲望,今日因公共假期休市,國內上海市場天然橡膠Ru0611合約今日高開高走保持上攻勢頭,尾市報收19790元/噸漲260點,K線為小陽線,顯示繼續上攻阻力的走勢,明日將繼續上試20000元/噸整數關。
明日操作計劃:1.Cf611合約繼續持有13620元/噸20手多單,止損13400元/噸的有效下破,中線持有。2.Ru0611合約繼續持有18400元/噸20手多單,止損18000元/噸的有效下破,止盈19200元/噸,中線持有。3.Cu0611合約繼續持有69700元/噸10手空單,止損72000元/噸的再次上破,中線持有。若有效上破72000元/噸平空反多,止損70000元/噸的再次下破,中線持有。4.M0701合約持有2243元/噸50手多單,止損2240元/噸的再次下破,上至2320-2340元噸區域伺機平倉離場。5.C0705合約繼續執行原計劃:若高開站穩1420元/噸,基金將在1420-1426元/噸區域開倉買入100手多單,止損1410元/噸的有效下破,上至1450-1460元/噸區域伺機平倉離場。6.Ws701合約若回踩1614元/噸支橕有效,基金將在1615-1625元/噸之間開倉買入100手多單,止損1610元/噸的有效下破,中線持有。7.Sr705合約若回踩3520-3540元/噸支橕有效,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破3500元/噸,上至3600-3650元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於9月18日晚17點05分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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