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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益3014158元-手續費1994元+浮盈75000元=3087164元,資金佔用933875元,資金餘額2153289元。
今日操作情況:1.棉花Cf611合約繼續持有13620元/噸20手多單,當日結算13745元/噸,浮盈12500元。2.天然橡膠Ru0611合約如預期跳空,基金按計劃於18400元/噸開倉買入20手多單,資金佔用279525元,當日結算18635元/噸,浮盈23500元。3.銅Cu0611合約盤中如期回試預期建倉區域,基金按計劃於69700元/噸賣出開倉10手空單,資金佔用516900元,當日結算68920元/噸,浮盈39000元。4.白砂糖Sr703合約未能按預期有效站穩3360元/噸,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:lme市場周一銅鋁合約受周邊市場基金清理頭寸的影響大幅走低,相繼跌破下檔幾道支橕,K線為大陰線,顯示系統性風險的連鎖效應,中期趨勢遭到破壞,短期應有反抽確認破位有效性。國內上海市場銅鋁合約今日大幅低開一度觸及跌停板位置,盤中提前外盤反抽,Cu0611合約報69600元/噸跌1980點,AL0611合約報19200元/噸跌660點,K線均為低開中陽線,顯示短期超跌反彈空頭回補走勢,明日銅鋁合約將繼續回試阻力確認破位有效性。
NYMEX原油連續周一下探支橕後盤中反彈,K線為長下影陰線,下跌速率減緩,短期將振蕩反彈回試68美元/桶一線阻力。國內上海市場燃料油Fu0611合約今日高開高走大幅反彈回補下跌裂口,尾市報收3051元/噸漲103點,K線為大陽線,顯示反彈開始,明日將上衝3100元/噸整數關。
農產品:CBOT市場周一農產品合約大多探低反彈,等待即將公布的美國農業部報告,K線多為長下影陽線,顯示基金盤中平倉動作,相信報告公布後,基金將引領市場方向。國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日大多低開高走,A0609合約報2384元/噸跌12點,M0701合約報2224元/噸跌4點,Y0701合約報5674元/噸漲21點,C0705合約報1408元/噸跌8點,K線多為上下影小陽線,顯示低位振蕩等待外盤指引,明日各合約將給出方向。鄭州強麥Ws701合約今日低開下探支橕後盤中反彈,尾市報收1584元/噸跌15點,K線為長下影陰十字星,顯示再次下探低位支橕的走勢,兩日組合圖形為『搓揉線』,成交繼續放大,即將走出單邊行情,明日將走出方向。
其他品種:NYBOT市場棉花連續周一繼續下挫,K線為小陰線,三連陰顯示有超跌反彈需要,國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開高走繼續低位振蕩築底,尾市報收13770元/噸漲75點,K線為小陽線,顯示資金繼續反復換手,明日將繼續振蕩走高。
NYBOT市場11糖連續周一小幅下挫,繼續探低,K線為小陰線,顯示踏實支橕的走勢,短期有望超跌反彈。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開上衝3400元/噸整數壓力,無功而反,尾市報收3351元/噸跌79點,K線為小陰線,顯示繼續尋低的走勢,國儲拍糖順利完成,但點價基本在3800元/噸左右,現貨保持穩定,明日有望反彈。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約報收下影陽線,報219.1日元/公斤,顯示低位有消費資金進場,短期有反彈行情出現,今日亞洲早盤報價高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0611合約今日跳空高開高走,突破短期壓力直接回補下跌裂口,尾市高收18820元/噸漲695點,K線為中陽線,顯示超跌反彈的走勢,明日將繼續上試。
明日操作計劃:1.Cf611合約繼續持有13620元/噸20手多單,止損13400元/噸的有效下破,中線持有。2.Ru0611合約持有18400元/噸20手多單,止損18000元/噸的有效下破,中線持有。3.Cu0611合約持有69700元/噸10手空單,止損72000元/噸的再次上破,中線持有。
(寫於9月12日晚17點40分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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