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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2882019元-手續費2141.5元+浮盈38500元=2918377.5元,資金佔用656762.5元,資金餘額2261615元。
今日操作情況:1.銅Cu0610合約外盤未有效上破7750美元,國內卻見到預期建倉價位,為了防范風險,基金決定少量建倉,按計劃於70150元/噸開倉買入5手多單,資金佔用264562.5元,當日結算70550元/噸,浮盈10000元。2.白砂糖Sr705合約如期回踩預期區域,基金按計劃於3360元/噸開倉買入50手多單,佔用資金255450元,當日結算3406元/噸,浮盈23000元。3.天然橡膠Ru0611合約未能如預期走勢,基金取消操作。4.棉花Cf611合約見到預期建倉價位,基金按計劃於13620元/噸開倉買入20手多單,資金佔用136750元,當日結算13675元/噸,浮盈5500元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:銅lme市場衝高動作出現,但主要的上檔阻力位沒有確認突破,K線為上下影陽十字星,現貨/三月期銅昇水20-30美元,顯示面臨突破。鋁lme市場衝高回落,繼續區間振蕩蓄勢,K線為上下影陰線,顯示繼續尋求突破的走勢。國內上海市場銅鋁合約今日低開高走上試上檔阻力,Cu0610合約報71200元/噸漲1900點,AL0611合約報19500元/噸漲310點,K線均為低開下影中陽線,顯示提前於外盤上攻阻力的欲望,明日銅鋁合約將衝高回落踏實支橕。
原油:國際市場再次下試70美元以下支橕,K線為上影陰線,顯示繼續下尋低位支橕的走勢,短期仍有下探要求,但周邊地域形勢的不確定性,使油價波幅加大,市場風險突增。國內上海市場燃料油Fu0611合約今日大幅跳空低開低走,再創新低,報收3184元/噸跌155點,K線為下跳大陰線,顯示重新打開下檔空間,明日將繼續下探支橕後反彈。
農產品:CBOT市場各合約大多小幅下跌繼續回試低位支橕,顯示弱勢格局。國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開上衝下探報收小陰線,A0609合約報2398元/噸跌4點,M0701合約報2237元/噸跌14點,Y0701合約報5576元/噸跌37點,C0705合約報1395元/噸跌7點,K線均為下跳小陰線,顯示衝高回落繼續下探支橕的走勢,明日各合約將繼續下試低位支橕。鄭州強麥Ws701合約今日低開低走再試低位支橕尾市報收1533元/噸跌25點,K線為下跳大陰線,顯示收斂形態下破,明日將繼續下尋支橕。
其他品種:NYBOT棉花再次下試支橕,前期調整低點被擊穿,K線為大陰線,顯示繼續下尋支橕的走勢,短期將繼續下探52美分/磅的支橕力度。國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開低走下探下檔支橕後稍有反彈,尾市報收13675元/噸跌170點,K線為下影中陰線,顯示繼續下探低位支橕的走勢,成交小幅上昇,持長增加,顯示有新增資金開始進場,行情有望將在9月中下旬展開,明日將下探支橕後反彈。
NYBOT11糖再次創低,K線為中陰線,兩日組合陰包陽,顯示弱勢格局,現貨市場的不景氣打壓市場,保值拋盤連續不斷,短期沒有止跌跡象,仍將下探支橕。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開延續周末強市慣性上衝後大幅回落,回試上跳裂口,尾市報收3343元/噸跌8點,K線為長上影中陰線,顯示上檔壓力仍沈重,短期仍見反覆振蕩探低,明日將繼續下探低位支橕後,選擇再突破方向。
TOCOM橡膠期貨繼續大幅下挫,再創新低,基金繼續打壓價格,下檔240日元/公斤下破標志著下方空間被打開。國內上海市場天然橡膠Ru0611合約今日低開再創新低,尾市報收跌停板報19160元/噸跌800點,K線為下跳小陰線,顯示行情急轉直下,下跌空間重新打開,明日將繼續下探支橕。
明日操作計劃:1.Cu0610合約持有70150元/噸5手多單,止損68000元/噸的有效下破,中線持有。2Sr705合約持有3360元/噸50手多單,止損3330元/噸的有效下破,再次上試3400元/噸失敗,多單在3380-3420元/噸伺機平倉離場,反之站穩3400元/噸多單中線持有。。3.Cf611合約持有13620元/噸20手多單,止損13400元/噸的有效下破,中線持有。4.C0705合約若上衝1400元/噸失敗,基金將重新在1390-1400元/噸區域補回100手空單,止損1406元/噸的有效上破,下至1350-1360元/噸伺機平倉離場。
(寫於9月4日晚17點20分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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