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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2857797元-手續費3778元+實盈28000元=2882019元,資金餘額2882019元。
今日操作情況:1.銅Cu0610合約觸動止盈價位,基金按計劃將持有69200元/噸10手空單於68880元/噸買入止盈平倉,實盈16000元。2.玉米C0705合約有效站上1400元/噸,基金按計劃將持有1389元/噸100手空單於1401元/噸買入止損平倉,實虧12000元。3.白砂糖Sr703合約跳空站上計劃止盈位,基金按計劃將持有3330元/噸100手空單於3306元/噸買入止盈平倉,實盈24000元。4.豆粕M0701合約預期准確上試阻力,但未能見到預期建倉區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周周四上漲,市場關注全球最大的銅礦智利Escondida罷工事件的進展,勞資雙方之間薪資談判取得的突破可能在周四稍後結束已持續25天的罷工。該銅礦勞資雙方就新的勞動合同達成初步協議的消息,一度令LME銅價下跌約100美元,隨後市場反彈。市場因該消息而下跌,但未能延續跌勢,因具有空頭部位的人太多了。一LME交易商說,恐慌性回補令價格上揚。最初的下跌未能在亞洲市場引發進一步賣盤,隨後歐洲市場的買盤提振銅價突破每噸7,500美元.三個月期銅收報7,690美元,較周三尾盤7,450上漲3.2%。 LME銅庫存減少875噸至125,350,少於全球三日的消費量,幫助提振銅價。鋁價走高,此前有消息指RUSAL將收購同業SUAL以及瑞士Glencore旗下的氧化鋁資產。三個月期鋁收高20美元報2,505。
技術上:銅鋁K線均為上影陽線,顯示上試動作,銅強鋁弱,智利銅礦罷工結束利空變利多,基金再次進場,持倉連續兩日增加,短期將確認突破。國內上海市場銅鋁合約今日紛紛跳空高開大幅走高,遠期增倉放量,銅合約漲停,鋁合約衝破前期高點,顯示欲啟動新一輪上漲行情的動作,Cu0610合約報69720元/噸漲2680點,AL0611合約報19270元/噸漲340點,K線均為中陽線,周一銅鋁合約將確認是否突破成功。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四上漲,伊朗可能面臨制裁,之前國際原子能機構(IAEA)表示伊朗沒有在聯合國安理會規定的最後期限之前停止核活動。BP計劃9月底前部分恢復普拉德霍灣油田生產,該消息令今日的漲幅受限.尼日利亞石油工會的罷工威脅在海外市場推高油價,但行業人士稱,此類行動預計不會進一步減少該地區的石油生產。10月原油期貨結算價報70.26美元,上漲0.23美元,日低為69.35美元。
技術上:K線為長下影陽線,顯示初步試探70美元以下支橕的走勢,短期將反彈。國內上海市場燃料油Fu0611合約今日低開高走上試下跌裂口的阻力,尾市報收3339元/噸漲19點,K線為長上影陽線,顯示超跌反彈的動作,周一仍將再次上試裂口壓力。
農產品:道瓊斯8月31日消息:周四,CBOT大豆期貨市場總體呈低位窄幅整理走勢,尾市月末倉位調整盤削減了早些時候的跌幅,最終各合約以漲跌互現收盤。9月合約最高542 1/2美分,最低537 3/4美分,收盤542 1/4美分,上漲1/4美分;11月合約開盤555美分,最高556 1/4美分,最低551美分,收盤555 3/4美分,平收。12月豆粕合約收盤161.40美元/短噸,下跌0.20美元;12月豆油合約收盤25.74美分/磅,上漲0.21美分。受前一天反彈的慣性買盤、隔夜電子盤走強以及小麥市場保持堅挺支橕,周四CBOT玉米期貨市場繼續走高,期價全天大部時間時穩步盤昇,主力12月合約繼續刷新8月11日以來的最高點,最終各合約收盤漲幅為2 1/2-3 1/2美分。9月合約最高232 1/4美分,最低227美分,收盤232美分,上漲3 1/2美分;12月合約開盤246美分,最高248 1/4美分,最低243美分,收盤248美分,上漲3 1/4美分。小麥期貨周四收高,受投機性買盤推動昇至四周高點,因市場對出口寄予厚望。 『市場關心究竟伊拉克准備購買多少小麥,印度又將進口多少。全球小麥價格繼續走堅。』Linn Group分析師Roy Huckabay表示。交易商亦指出,商品基金在月底根據趨勢調整部位。尾盤時交投增加,提振期價昇至盤中高點。 9月小麥期約收高6-1/2美分至每蒲式耳4.04美元.12月合約亦昇5-3/4美分,至4.22-1/4美元,該合約盤中觸及8月3日以來高點4.24-1/2。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日高開延續昨日反彈走勢,繼續上試上檔阻力,A0609合約報2408元/噸漲17點,M0701合約報2254元/噸漲11點,Y0701合約報5626元/噸漲69點,C0705合約報1401元/噸漲7點,K線均為小陽線或陽十字星,顯示弱勢反彈的特征,周一各合約將衝高回落踏實支橕。鄭州強麥Ws701合約今日低開高走再次上衝密集區阻力,尾市報收1556元/噸漲4點,K線為長上影陽線,顯示弱勢低位整理的格局,周一將繼續蓄勢整理。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四受貿易買盤提振收高,另外可能的出口交易亦支橕市場.假日周末前交投淡靜。 12月合約漲0.41美分,報每磅55.08美分,交投區間為54.25至55.15.3月合約漲0.38美分至每磅58.73美分.除了一個合約以外,其它合約收高0.13至0.55美分不等。 First Capitol Group的棉花專家約翰遜表示,在低點附近出現『非常強勁的貿易買盤』,使12月期約守在54美分上方,這令人『鼓舞』。
她表示,在假日休市之前,棉花期約可能上漲。棉花市場下周一將因勞工節休市,下周二恢復交易。國內鄭州市場棉花Cf611合約今日高開快速反彈回補下跌裂口,尾市高收13870元/噸漲125點,K線為中陽線,顯示超跌反彈走勢,周一將衝高回落繼續下尋低位支橕。
道瓊斯紐約消息,由於基金在8月份最後一天進行空頭平倉操作,本周四NYBOT糖市原糖期貨價格突破前一交易日的最高點後強勁收高。由於0610期約摘牌前糖市上的轉月交易繼續推進,當日0610糖價對0703期約糖價的貼水繼續擴大,糖市的成交量也繼續放大。當日0610期約糖價上漲28個點,收於11.80美分/磅,0703期約糖價同時上漲34個點,以12.70美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空高開直奔漲停板,尾市報收3376元/噸漲130點,K線為上跳中陽,顯示強烈的反彈欲望,組合圖形『啟明星』,周一將衝高後回踩支橕確認突破。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約高開低走,報收241.3日元/公斤,不過技術面疲弱且供應充足,應在未來數日限制膠價大幅上漲。基金在最後時刻進行展期交易。由於人氣、技術面以及基本面均疲弱,市場無力上攻。市場首先將試圖下破240日元水准.可能會出現一些反彈。周四,泰國、印度尼西亞和馬來西亞等主要生產國的價格較昨日沒有變化,但海外買家已經離場觀望,成交量很少。今日亞洲早盤報價高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0611合約高開單邊上衝回補下跌裂口,尾市回落報收19890元/噸漲335點,K線為長上影陽線,顯示超跌反彈的走勢,周一將再次上試裂口處的壓力
明日操作計劃:1.Cu0610合約若lme銅市確認突破有效站穩7750美元壓力線,基金將在70000-72000元/噸區域開倉買入10手多單,止損68000元/噸的有效下破,中線持有。2.Sr705合約若回踩3350-3380元/噸區域支橕有效,基金將在此區域開倉買入50手多單,止損3330元/噸的有效下破,中線持有。3.Ru0611合約若高開回試站穩19600-19800元/噸區域,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損19500元/噸的有效下破,中線持有。4.Cf611合約若回試13700-13800元/噸區域,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損13400元/噸的有效下破,中線持有。
(寫於9月1日晚18點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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