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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2857797元+浮盈187000元=3044797元,資金佔用1101220元,資金餘額1943577元。
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67040元/噸,浮盈108000元。2.玉米C0705合約繼續持有1389元/噸100手空單,當日結算1394元/噸,浮虧5000元。3.白砂糖Sr703合約繼續持有3330元/噸100手空單,當日結算3246元/噸,浮盈84000元。4。天然橡膠Ru0611合約預期准確,但未見到預期建倉區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三持穩,全球最大銅礦Escondida的罷工對市場構成支橕,同時投資者消化了RUSAL收購其同業SUAL成立全球最大鋁業公司的消息.RUSAL的並購行動可能導致鋁價因行業出現重組而上昇,但同時可能打壓氧化鋁的價格,因全球市場內競購氧化鋁的對手又少了一個.Numis Securities金屬與礦業研究主管梅爾認為.收購完成後成立的新公司將是全球第一大鋁生產商,亦為大型氧化鋁生產商.三個月期鋁自周二收盤的2,470昇至每噸2,485美元.梅爾表示,全球鋁產能仍舊過剩,這令鋁價受限. LME鋁庫存下降3,325噸,至714,975噸,大約相當於全球八天的消費量.俄羅斯最大鋁生產商RUSAL將收購該國第二大鋁業公司SUAL及瑞士公司Glencore的氧化鋁資產,這宗並購價值估計達300億美元,將產生全球頭號鋁生產商.三個月期銅亦昇至7,450,昨日為7,390美元.交易商稱,近期支橕位在7,200左右. Escondida銅礦罷工可能不會很快獲得解決,這令銅價受到提振.分析師表示,銅價近期將受到支橕,因年底之前還將有產量佔全球12%的銅礦要進行勞資合同談判.我認為整個產業將有一系列的罷工.梅爾補充說,其它銅礦的工人可能都看著Escondida,並要求類似的薪資條件.
技術上:銅K線均為上影中陰線,鋁K線為上影小陽線,顯示都有上試阻力動作,且增倉放量,行情即將突破。國內上海市場銅鋁合約今日鋁強銅弱,相互背離,但整體保持高位區間振蕩,等待外盤突破,銅鋁現貨保持昇水狀態,顯示支橕強勁,Cu0610合約報67280元/噸漲70點,K線為下影陽線,AL0611合約成為主力合約報18890元/噸跌70點,K線為小陰線,明日銅鋁合約有望突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收昇,受臨近尾盤空頭回補推動重返70美元上方,之前油價因國內石油庫存意外增加而大幅下滑.汽油期貨亦因臨近尾盤的技術性買盤而上漲,之前公布的汽油庫存連續第二周增加令汽油價格下滑,市場原預期庫存下滑.法國巴黎銀行商品期貨分析師本茨表示,"市場變得嚴重超賣,出現空頭回補而反彈."10月原油結算價報70.03美元,上漲0.32美元,日低為68.65美元.這是三個交易日來首次收昇,之前兩個交易日中油價挫跌近3美元.倫敦布蘭特原油結算價報70.18,較昨日上漲0.32美元.
技術上:K線為長下影小陽線,顯示短期下探70美元以下支橕有效,面臨反彈。國內上海市場燃料油Fu0611合約今日跳空高開,盤中回補上跳裂口後,振蕩走高,尾市報收3331元/噸漲33點,K線為長下影陽線,顯示提前反彈的走勢,明日將繼續反彈,上試高位阻力。
農產品:道瓊斯8月30日消息:在連續四天穩步下跌之後,周三CBOT大豆期貨市場走出探低反抽行情,技術支橕水平的出現以及小麥市場的大幅上漲為期價提供支橕,最終各合約收高4 3/4-7美分。9月合約最高542 1/2美分,最低535 1/2美分,收盤542美分,上漲5美分;11月合約開盤552美分,最高556 1/2美分,最低549 1/4美分,收盤555 3/4美分,上漲4 3/4美分。12月豆粕合約收盤161.60美元/短噸,下跌0.10美元;12月豆油合約收盤25.53美分/磅,上漲0.45美分。道瓊斯8月30日消息:受小麥大幅上漲以及出口需求堅挺預期的支橕,周三CBOT玉米期價尾市出現明顯反彈,各合約最終以上漲5 3/4-6美分收盤。9月合約最高229美分,最低222美分,收盤228 1/2美分,上漲5 3/4美分;12月合約開盤238 1/4美分,最高245 1/4美分,最低238 1/4美分,收盤244 3/4美分,上漲6美分。小麥期貨周三大漲至三周高點,在投機買盤和印度及伊拉克買需傳言的推動下昇約4%,全球小麥供應吃緊的擔懮亦提供助力,澳洲、阿根廷和歐洲的天氣狀況不佳. 9月小麥期約大漲17美分至每蒲式耳3.97-1/2美元.12月合約亦昇15-3/4美分,至4.16-1/2美元.其餘合約則收昇8-17美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開高走上衝阻力,A0609合約報2410元/噸漲24點,M0701合約報2253元/噸漲24點,Y0701合約報5580元/噸漲77點,C0705合約報1400元/噸漲6點,K線均為中陽線,顯示超跌反彈的走勢,明日將上衝阻力後回落重新下尋支橕。鄭州強麥Ws701合約今日高開午後大幅振蕩下探支橕後高走,報收1555元/噸跌7點,K線為長下影陰線,顯示弱勢低位調整的走勢,明日將上試阻力後繼續下探低位支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三受投機性賣盤打壓收低,市場穩守在一個較寬的區間內,幾無突破跡象. 12月合約跌0.70美分,報每磅54.67美分,交投區間為54.30至55.26.3月合約跌0.55美分至每磅58.35美分.遠月合約收低0.25至0.85美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日跳空低開繼續加速下探低位支橕,尾市報收13700元/噸跌255點,K線為長上影陰線,小幅增倉放量,顯示有資金關照舉動,明日將下試支橕後反彈。
道瓊斯紐約消息,在基金和散戶的拋售壓力下,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格填補了下方的缺口後收於9個月以來的最低點。由於0610期約摘牌前糖市上的轉月交易繼續推進,當日0610糖價對0703期約糖價的貼水繼續擴大,成交量繼續放大的同時期轉現交易也十分活躍。當日0610期約糖價下跌36個點,收於11.52美分/磅,0703期約糖價同時下跌32個點,以12.36美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開,創出合約低點後快速反彈,尾市高收3272元/噸,K線為下影小陽線,顯示超跌反彈的走勢,明日將慣性上衝後繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周三主力合約延續跌勢,跌至逾五個月低位,報240.5日元/公斤,盡管油價略微反彈,多頭結清仍持續.輪胎級橡膠追隨日本期貨市場跌勢,日本市場為全球橡膠價格定下基調.下一個強勁支橕位應在230日圓附近.不知在此水准是否會有買家入場,但其他商品的人氣不太旺.日本橡膠庫存增加的消息亦拖累人氣,泰國、印尼和馬來西亞的供應增長已令期膠承壓.主要買家中仍在場邊觀望.雅加達一位發貨人稱,生產商抱怨若賣90美分/磅就賺不了錢.另外,沒有跡象顯示中國買家將重返市場.今日亞洲早盤報價高開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0611合約今日高開後振蕩走低,午後再次下破新低,尾市報收19450元/噸跌230點,K線為創低小陰線,顯示繼續弱勢反彈後下尋支橕的走勢,明日將繼續下探支橕。
明日操作計劃:1。Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止盈68500元/噸,中線持有。2。C0705合約繼續持有1389元/噸100手空單,止損1400元/噸的有效上破,1350-1360元/噸區域伺機平倉離場。3。Sr703合約共計持有均價3330元/噸100手空單,止盈3300元/噸的有效上破,3180-3200元/噸伺機平倉離場。4。M0701合約若高開上衝2260-80元/噸區域失敗,基金將在此區域賣出開倉50手空單,止損2300元/噸的有效上破,下至2200元/噸以下伺機平倉離場。
(寫於8月31日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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