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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2878997元-手續費3200元-實虧18000元+浮盈166500元=3024297元,資金佔用1104295元,資金餘額1920002元。
今日操作情況:1。銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67210元/噸,浮盈99500元。2.玉米C0705合約觸動止損價位,基金按計劃將持有1401元/噸100手多單與1389元/噸賣出止損平倉,實虧12000元,並在1389元/噸賣出開倉100手空單,資金佔用111520元,當日結算1394元/噸,浮虧5000元。3.白砂糖Sr703合約預期准確,基金在繼續持有3400元/噸50手空單的同時,按計劃於3260元/噸加倉賣出50手空單,資金佔用244350元/噸,共計100手空單,持倉均價3330元/噸,當日結算3258元/噸,浮盈72000元。4.強麥Ws701合約觸動止損價位,基金按計劃將持有1566元/噸100手多單於1560元/噸賣出止損平倉,實虧6000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二收低,交易陷於窄幅區間,供應減少構成支橕,全球經濟放緩則限制漲幅。市場傳言耗時三周的Escondida罷工獲得解決,亦打擊銅價和其他基本金屬價格。 SGCIB的分析師布裡格斯表示,市場人士無法確定走勢,因越來越多跡象顯示經濟成長放緩,同時又有若乾供應中斷的消息.三個月期銅收低於每噸7,390美元,周五時為7,550美元。市場開盤後不久有傳言指Escondida罷工事件獲得和解,從而推低銅價,同時油價和貴金屬價格下挫亦打壓市場人氣。必和必拓(BHP Billiton)否認與Escondida銅礦工會舉行任何談判,因此也未達成任何和解。該銅礦產量佔全球的8%。巴克萊資本仍然看好銅價前景,並認為市場低估了Escondida銅礦及其它銅礦的產量損失對供應的影響。該投資銀行還在報告中表示,我們預計不久中國對於銅的買興會明顯上昇。三個月期鋁收低14美元,報2,470。 LME鋁庫存為718,300噸,高於全球8天的消耗量。
技術上:銅K線為下影陰線,顯示下探區間下檔支橕的走勢,交易區間仍沒有被打破,繼續等待突破,鋁K線為上影陰線,顯示上試阻力失敗後的平倉動作,同樣區間未打破。國內上海市場銅鋁合約今日低開上衝下探,保持振蕩走勢,多空交投謹慎,劍拔弩張,Cu0610合約報67240元/噸跌570點,K線為下跳上下影小陰線,顯示蓄勢突破的走勢,AL0610合約報19180元/噸跌110點,K線為陽十字星,兩日組合陽線孕陽星,攻擊形態的體現,明日銅鋁合約有望形成突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二連續第二日大幅收低,之前熱帶風暴Ernesto朝佛羅裡達而去,偏離美灣地區的石油設施。石油公司開始召回先前撤離的工人.撤離工人並未影響產量。交易商稱,對於伊朗核問題的擔懮似乎支橕油價。但部分分析師稱,伊朗不會停止石油出口,即使其與西方大國因其核計劃而產生爭執。10月原油期約結算價跌0.90美元或1.3%,報每桶69.71美元。盤中低點為69.30,為6月21日來最低。Ernesto不會襲擊石油設施,但我們仍然面臨剛剛開始的颶風季節。我認為油價大幅下挫過度了。Excel Futures的總裁魏格納表示。倫敦布蘭特原油結算價報69.86美元,較昨日下滑0.96美元。
技術上:K線為上下影中陰線,顯示繼續下探低位支橕的走勢,70美元將是多空爭奪的焦點。國內上海市場燃料油Fu0611合約今日低開高走後盤中再次探低,尾市走高報3306元/噸跌10點,K線為上下影陽十字星,增倉放量,兩日組合雙星探低,明日有望強勁反彈。
農產品:道瓊斯新聞社8月29日消息:周二,CBOT大豆期貨市場全天大部分時間裡呈雙邊震蕩態勢,尾市因周邊市場小麥、大豆下跌,期價下滑並再次刷新近期低點,最終多數合約以小幅下跌收盤。9月合約最高540 1/2美分,最低536 3/4美分,收盤537美分,下跌3/4美分;11月合約開盤551 1/2美分,最高554 3/4美分,最低550 3/4美分,收盤551美分,下跌1美分.12月豆粕合約收盤161.70美元/短噸,與前日持平;12月豆油合約收盤25.08美分/磅,下跌0.09美分。玉米期貨市場在平淡交易中最終小幅收低,尾市小麥期價的明顯下挫對盤面構成壓力。9月合約最高225 1/4美分,最低222 1/2美分,收盤222 3/4美分,下跌1 3/4美分;12月合約開盤240美分,最高241 3/4美分,最低238 1/2美分,收盤238 3/4美分,下跌2 1/4美分。小麥期貨周二收低,周一則曾昇至兩周半高點。 CBOT小麥期貨收低3至4-1/2美分不等,9月小麥期約跌4-1/4美分至每蒲式耳3.80-1/2美元.12月合約亦跌3-1/2美分,至4.00-3/4。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開再次收低,A0609合約報2386元/噸漲4點,M0701合約報2228元/噸漲1點,Y0701合約報5504元/噸跌33點,C0705合約報1388元/噸跌16點,K線多為陰線,顯示農產品整體弱勢格局,明日各合約將繼續下試低位支橕。鄭州強麥Ws701合約今日低開上試高點後午後快速跳水,下破1560元/噸強支橕,低收1547元/噸跌31點,K線為大陰線,顯示上昇飄旗下破,明日將繼續下探低位支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二微幅收高,受到小型投機客買盤的提振,預計近期市場將保持區間交投。 12月合約漲0.19美分,報每磅55.37美分,交投區間為54.95-55.60.昨日交投區間則為較寬的54.80-55.75。 3月合約持平於每磅58.90美分。其餘合約收高0.17美分至收低0.17美元不等。國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開上探高點後下破14100元/噸支橕,午後跌破14000元/噸整數關,收斂形態下破,尾市低收13880元/噸跌275點,K線為大陰線,顯示再次探低的走勢,明日將下探支橕後反彈。
道瓊斯紐約消息,盡管早晨基金退場導致糖價下滑至9個月來的最低點後貿易買盤進場托市,而且散戶還進行空頭平倉,但本周二NYBOT糖市原糖期貨價格仍大幅收低,由於投資者在0610期約的摘牌時間還剩5周的背景下就大規模推出0610期約,當日0610期約糖價對0703期約糖價的貼水一度擴大到81個點,這是以往從未見出現過得。當日0610期約糖價下跌25個點,收於11.88美分/磅,0703期約糖價同時下跌24個點,以12.68美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日如昨日預期跳空低開下破3250元/噸後盤中反彈回補下跌缺口,午後再次回落,報收3255元/噸跌60點,K線為上下影陰線,顯示探低繼續,明日將繼續下探支橕。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約下跌近4%,報242.7日元/公斤,原油價格最近下滑,金價疲弱及東南亞橡膠主產國供應改善的傳言不斷,均令期膠承壓。240日元是新的心理支橕位。市場技術面因素並不好。主要買家中國仍在場邊觀望,等待價格進一步下滑.傳言稱中國將很快重返市場,但什麼事都沒有發生。這是膠價持續下滑的原因。市場人士甚至不再談落葉期了。今日亞洲早盤報價低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0611合約低開上試後繼續下探低走,尾市報收19630元/噸跌165點,K線為上下影小陰線,增倉放量,顯示低位振蕩的走勢,明日將有望反彈回試下跌裂口的壓力。
明日操作計劃:1。Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止盈68500元/噸,中線持有。2。C0705合約持有1389元/噸100手空單,止損1400元/噸的有效上破,1350-1360元/噸區域伺機平倉離場。3。Sr703合約共計持有均價3330元/噸100手空單,止盈3300元/噸的有效上破,3180-3200元/噸伺機平倉離場。4。Ru0611合約若反試19800-20000元/噸區域失敗,基金將在此區域賣出開倉20手空單,止損有效上破20300元/噸,19000-19200元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月30日晚17點05分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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