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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2849547元-手續費550元+實盈30000元+浮盈127000元=3005997元,資金佔用995760元,資金餘額2010237元。
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67810元/噸,浮盈69500元。2.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1404元/噸,浮盈3000元。3.鋁AL0610合約如期衝擊前期平臺阻力,基金按計劃將持有18800元/噸10手多單於19400元/噸賣出平倉,實盈30000元。4.白砂糖Sr703合約跳空下跌弱勢加速下跌空間再次打開,雖見到預期價位,但基金決定繼續持有3400元/噸50手空單,當日結算3315元/噸,浮盈42500元。5.強麥Ws701合約繼續持有1566元/噸100手多單,當日結算1578元/噸,浮盈12000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一收高,且接近盤中高點,一反基本金屬市場的普遍跌勢,交易商在等待倫敦市場在假期結束後重新開始。倫敦市場周一適逢公共假日而休市,將於周二恢復交易。 『市場非常非常清淡。自營商起初曾賣出,但沒有後續賣盤跟進,因此尾盤出現一些空頭回補。』一COMEX場內交易員稱。 12月期銅漲1.90美分,報每磅3.4505美元,交易區間為3.41-3.46美元。交易商預計短期支橕位約在3.3550至3.36水准,初步阻力位料在3.50至3.52一線。 9月期銅收高1.20美分,報每磅3.4545美元,盤中交投區間為3.42-3.4650。現貨月8月銅漲2.90美分,報3.4890美元。國內上海市場銅鋁合約今日高開,Cu0610合約高開後窄幅振蕩,尾市報收67670元/噸跌210點,K線為小陰線,顯示等待外盤指引的走勢,AL0610合約跳空高開上衝前期調整平臺的壓力,尾市獲利回吐報收19270元/噸漲180點,K線為上影陽線,顯示上試阻力的動作,明日銅鋁合約將下試支橕後繼續上衝高位阻力。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一下滑2.6%,颶風Ernesto降級為熱帶風暴,指向佛羅裡達礁島群,偏離美灣地區石油設施,交易商因此推低油價.10月原油期貨結算價報70.61美元,下滑1.90美元,日低為70.15美元。交易商稱成交清淡令波動加劇。倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特原油結算價報每桶70.82美元,下滑1.88美元。
技術上:K線為下跳中陰,顯示再次探低的走勢,下檔70美元將再次經受考驗。國內上海市場燃料油Fu0611合約今日繼續大幅跳空低開,盤中上衝回補下跌裂口,尾市再次回落報收3310元/噸跌67點,K線為下跳長上影陽線,顯示繼續探低的走勢,明日仍將慣性下探。
農產品:受隔夜先行下跌影響,周一CBOT大豆期貨市場延續了上周五的疲軟態勢,期價低開低走、全天穩步下行,主力11月合約進一步刷新了2005年2月份以來最低點,各合約收盤跌幅為4-5 1/4美分。9月合約最高543美分,最低537 1/4美分,收盤537 3/4美分,下跌5 1/4美分;11月合約開盤556美分,最高556 3/4美分,最低551美分,收盤552美分,下跌5美分.12月豆粕合約收盤161.70美元/短噸,下跌0.30美元;12月豆油合約收盤25.17美分/磅,下跌0.38美分。受周邊市場小麥堅挺、大豆疲軟影響,周一CBOT玉米期貨市場全天呈日內區間雙邊震蕩整理態勢,合約最終小幅收低1/2-1美分。9月合約最高227美分,最低224美分,收盤224 1/2美分,下跌1/2美分;12月合約開盤242 1/2美分,最高243 3/4美分,最低240 1/2美分,收盤241美分,下跌3/4美分。小麥期貨周一收高,受投機性空頭回補提振,且全球若乾小麥產區面臨天氣相關問題。印度可能很快將采購逾100萬噸小麥的傳言亦有利於市場.雖然美國不太可能獲得這筆生意,但任何銷售都會令全球供應緊張。 9月小麥期約漲6-1/4美分至每蒲式耳3.84-3/4美元.12月合約亦昇6美分,至4.04-1/4。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日再次跳空低開,繼續弱勢下探支橕,A0611合約報2455元/噸跌9點,M0701合約報2225元/噸跌17點,Y0701合約報5528元/噸跌39點,C0705合約報1403元/噸跌9點,K線均為下跳上下影小陰線,玉米合約增倉放量多空爭奪激烈,顯示行情將向縱深發展,明日各合約將繼續下尋下檔低位支橕。鄭州強麥Ws701合約今日低開下探高走,尾市回落報收1578元/噸跌1點,K線為上下影小陰線,顯示繼續蓄勢突破的走勢,明日將下探支橕後繼續摸高。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一收低,因投機盤結清部位。場內缺乏新鮮的指引,市場努力尋找方向。 12月合約下滑0.42美分,報每磅55.18美分,3月合約亦收低0.08美分,至每磅58.90美分.除三個合約外,其餘合約均收平。國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開低走,下探支橕,尾市再次跳水報收14110元/噸跌115點,K線為中陰線,顯示繼續下探前期低位區域的走勢,明日將繼續下試低位支橕後反彈。
道瓊斯紐約消息,由於早晨糖價上漲後遭遇產糖商的拋售以及差價套利拋盤的打壓,進而引發投機商進行清潔算操作,在倫敦糖市停盤的背景下,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格繼續下滑。當日0610期約糖價下跌17個點,仍收於12.13美分/磅,0703期約糖價同時下跌16個點,仍以12.92美分/磅報。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開平臺下破,止損盤出現價格大跌,尾市更是擊穿3300元/噸整數關,報收3283元/噸跌97點,K線為大陰線,顯示築底失敗,下跌空間重新被打開,明日將繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約再收低位,報250.3日元/公斤,夏季假期令交投清淡,此外交易員表示,原油價格下滑令基金經理人不願建立新部位。交易員稱,主要產膠國如泰國、印度尼西亞和馬來西亞的橡膠供應充足,以及基本金屬等其它商品價格下滑亦打擊人氣。看來很多人在等著當膠價走昇時拋出。今日亞洲早盤報價跳空低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日大幅跳空低開跌破20000元/噸整數關,尾市低收19700元/噸跌650點,K線為下跳中陰線,顯示加速下跌釋放空方能量階段,明日將繼續下試低位支橕。
明日操作計劃:1。Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2。C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離。若跳空低開下破1390元/噸止損位,基金將在此平多反空100手空單,止損1400元/噸的再次上破,下至1350-60元/噸區域伺機平倉了結。3。Sr703合約繼續持有3400元/噸50手空單,止盈3340元/噸的有效上破,若跳空低開下破3250元/噸,基金將在3240-3260元/噸區域加倉賣出50手空單,止損3300元/噸的有效上破,下至3180-3200元/噸區域,減持當日空單。4。Ws701合約繼續持有1566元/噸100手多單,止損1560元/噸的有效下破,上至1600-1620元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月29日晚17點25分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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