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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2850347元-手續費800元+浮盈115500元=2965047元,資金佔用1110520元,資金餘額1854527元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67480元/噸,浮盈86000元。2.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1415元/噸,浮盈14000元。3.鋁AL0610合約繼續持有18800元/噸10手多單,當日結算18790元/噸,浮虧500元。4.白砂糖Sr703合約繼續持有3400元/噸50手空單,當日結算3376元/噸,浮盈12000元。5.強麥Ws701合約預期准確,基金按計劃於1566元/噸買入開倉100手多單,資金佔用125280元,當日結算1570元/噸,浮盈4000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周四收低,之前全球最大的銅礦--智利Escondida的一些工人恢復工作.期鎳自本周觸及的紀錄高位下跌,之前美國公布的房屋數據打擊人氣.三個月期銅收報7,430美元,日高為7,700美元.昨日收報7,610美元.基本金屬開盤上漲,但隨後大幅下跌,因美國7月新屋銷售減少4.3%,降幅大於預期.另外,Escondida銅礦的部分工人結束罷工的消息令期銅承壓.我認為期銅走軟主要與Escondida方面的消息有關...但我認為,由於銅庫存處於低位,無人有敢於作空.荷蘭銀行的分析師摩爾表示.摩爾預計期銅不會出現強烈賣壓,即使Escondida的罷工結束.三個月期鋁收報2,485美元,漲2美元.
技術上:銅K線為上下影陰線,顯示下探之間低位支橕的走勢,值得注意的是連續兩日現貨/三月期銅貼水10-20美元,現貨的支橕減弱,短期還需振蕩等待信息指引,鋁K線為上下影小陽線,顯示下檔支橕漸強,消費有所啟動,短期面臨突破。國內上海市場銅鋁合約今日低開下探支橕後高走,銅內外比價走強,鋁現貨出口大增支橕期價,Cu0610合約報67660元/噸跌140點,AL0610合約報18840元/噸漲90點,K線均為下影陽線,顯示回試支橕後欲上衝高位阻力的動作,周一銅鋁合約有望突破盤局再試新高。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四上漲,交易商關注大西洋一強烈熱帶氣浪(tropical wave),氣象機構稱其可能在一天左右增強成為熱帶低壓或風暴.交易商還指出,盡管上周汽油庫存出乎意料地略為上昇,但距離夏季駕車高峰結束還有不到兩周,燃料需求仍強勁.10月原油期貨結算價報72.36美元,上漲0.60美元.交易商稱,部分空頭回補令該合約自周三大跌中反彈.倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特原油結算價報72.68美元,較昨日上漲0.66美元.
技術上:K線為小陽線,顯示短期探明低位支橕後再次上攻的走勢,短期仍將上衝高位。國內上海市場燃料油Fu0611合約今日平開上衝後回落,尾市走穩報收3442元/噸漲25點,K線為上影小陽線,顯示在前期低點處價格仍有反復,周一將繼續上衝回補下跌裂口的壓力。
農產品:道瓊斯8月24日消息:周四CBOT大豆期貨市場沒能跟周邊玉米、小麥品種的上漲勢頭,期價在理想天氣條件、良好田間考察報告數據等利空基本面消息壓力下出現下滑,最終各合約收低3/4-2 1/4美分。9月合約最高555 1/2美分,最低547 1/2美分,收盤551 1/2美分,下跌3/4美分;11月合約開盤566 1/2美分,最高569 1/2美分,最低561美分,收盤565美分,下跌1 1/2美分.12月豆粕合約收盤164.80美元/短噸,上漲2.20美元;12月豆油合約收盤26.59美分/磅,下跌0.50美分。受小麥大幅上漲以及投機空單連續第二天回補支橕,周四CBOT玉米期貨市場繼續反彈,各合約最終收高4-4 1/2美分。9月合約最高227 3/4美分,最低224美分,收盤227 1/2美分,上漲4美分;12月合約開盤241 3/4美分,最高244 3/4美分,最低240 1/2美分,收盤244 1/4美分,上漲4 1/4美分。小麥期貨周四收高,由於全球小麥價格激昇且小麥庫存下降,引發基金買盤. "市場存在技術支橕,同時法國小麥觸及合約新高,國際谷物理事會將其小麥產量預估調低了300萬噸."A.G. Edwards的場內發言人Vic Lespinasse表示. CBOT小麥收高7至10美分不等,9月小麥期約漲9-1/2美分至每蒲式耳3.75-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開下探支橕,唯有豆油收紅,A0609合約報2396元/噸跌8點,M0701合約報2256元/噸跌10點,Y0701合約報5554元/噸跌2點,C0705合約報1416元/噸跌3點,豆油K線為低開小陽線,其他合約K線為下跳上下影小陰線,倉量雙減,顯示周末雙方離場效應,周一各合約將下探支橕後繼續上試高位阻力。鄭州強麥Ws701合約今日高開下探支橕後盤中反彈,尾市報收1571元/噸跌4點,K線為小陰線,顯示低位振蕩蓄勢的特征,周一將繼續上試高位延續反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四小幅收高,自昨日跌勢中反彈,但交易員表示,市場陷於窄幅波動,新的方向並不明確. 12月合約收高0.05美分,報每磅55.13美分.該指標合約在近兩周內陷於2美分的波動區間.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日高開低走下探支橕,尾市報收14225元/噸跌10點,K線為中陰線,覆蓋昨日下影陽線的實體,周一將下試支橕後反彈。
道瓊斯紐約消息,由於本周四投資者在NYBOT糖市0606期約將在5周後摘牌的背景下在0610/0703期約間的轉月交易中拋售,從而使各期約抹去了早晨的上漲成果,收盤時各期約糖價小幅收低。當日基金仍以做多為主,貿易行則主要在做空.當日0610期約糖價下跌11個點,收於12.30美分/磅,0703期約糖價同時下跌3個點,以13.08美分/磅報收.國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開下探後振蕩攀昇,尾市報收3383元/噸漲6點,K線為低位小陽線,顯示短期見底組合,周一有望高開啟動反彈行情。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約因技術反彈上揚,報255.6日元/公斤,之前本月期膠價格大幅下滑.但交易員表示,市場人氣仍低迷,因預期產量會增加.今日亞洲早盤報價低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日低開高走,低位振蕩,尾市報收20575元/噸跌140點,顯示低位振蕩整理格局,周一有望啟動反彈行情。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離。3.AL0610合約持有18800元/噸10手多單,止損18600有效下破,19400-19600元/噸之間伺機平倉離場。4.Sr703合約持有3400元/噸50手空單,止損3450元/噸的有效上破,下至3300-3320元/噸伺機平倉離場。5.Ws701合約持有1566元/噸100手多單,止損1560元/噸的有效下破,上至1600-1620元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月25日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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