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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2877497元-手續費1350元-實虧25000元+浮盈87500元=2938647元,資金佔用737375元,資金餘額2201172元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算68010元/噸,浮盈59500元。2.白砂糖Sr703合約有效下破止損位,基金按計劃將持有3448元/噸50手多單於3398元/噸賣出止損平倉,實虧25000元。3.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1422元/噸,浮盈21000元。4.鋁AL0610合約按計劃基金於18800元/噸開倉買入10手多單,資金佔用113640元,當日結算18940元/噸,浮盈7000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期鎳周二收於每噸29,950美元的新高,較周一尾盤上漲5.1%,較年初漲幅超過100%.現貨鎳對三個月期鎳的昇水持於紀錄高點4,700美元,反映出市場供應不足.周二LME監控的鎳庫存增加414噸達到6,240噸,其中市場可用於支持消費的庫存為1,782噸,全球每天鎳消費量為3,600噸.期銅價格繼昨日大幅上揚後回落,因投資者等待智利Escondida銅礦罷工方面的進展消息.該銅礦為全球最大.一交易商稱,所有人都在等待Escondida罷工事件的結果,之前沒有消息公布.有人對罷工持續時間之長表示驚訝.通常智利的罷工會持續幾天.三個月期銅收低,報每噸7,620美元,昨日為7,650美元.三個月期鋁收平於每噸2,480美元.周二LME鋁庫存大幅增長35,600噸至719,375.
技術上:銅鋁K線均為下影陰線,顯示下探支橕的走勢,市場靜待消息指引。國內上海市場銅鋁合約今日紛紛低開,Cu0610合約低開後高走繼續上試68000元/噸以上高位阻力,尾市回落報收67900元/噸跌120點,K線為上影陽線,顯示繼續蓄勢上衝的走勢,AL0610合約低開上衝後獲利盤出現低走,回試支橕,尾市報收18790元/噸跌140點,K線為中陰線,顯示獲利回吐踏實支橕的走勢,明日銅鋁合約將下探支橕後仍有上衝舉動。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二略上漲,9月合約到期,即將成為最近月期約的10月合約下滑,伊朗表示希望與西方就其核計劃展開更多會談.交易商關注周三公布的一周庫存數據,市場預期原油和汽油庫存均將下降,市場還關注大西洋熱帶風暴的進展,這令油價跌勢有限.9月原油期貨結算價報72.63美元,上漲0.18美元,10月合約結算價報73.10美元,下滑0.20美元.倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特原油期貨結算價報73.24美元,下滑0.14美元。
技術上:K線為上下影小陽線,顯示上衝回試73美元的走勢,短期有下探支橕要求。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日低開低走再現弱勢,尾市低收3428元/噸跌39點,K線為下跳小陰線,顯示重新下尋支橕的走勢,明日將下探支橕後高走。
農產品:道瓊斯新聞社8月22日消息:周二CBOT大豆期貨市場延續了近兩天的低位整理行情,期價全天窄幅波動,市場交投清淡,各合約最終小幅收高1-3 1/2美分。9月合約最高549 3/4低547美分,收盤549 1/4美分,上漲1美分;11月合約開盤561美分,最高563美分,最低560美分,收盤562 1/4美分,上漲1美分。12月豆粕合約收盤161.1美元/短噸,下跌0.7美元;12月豆油合約收盤26.05美分/磅,上漲0.29美分。受小麥下跌以及缺少利多支橕影響,周二CBOT玉米期貨市場恢復疲軟,期價全天呈弱勢整理態勢,各合約最終收低1 1/4-1 1/2美分。9月合約最高221 1/4美分,最低218 1/2美分,收盤219 1/2美分,下跌1 1/2美分;12月合約開盤237 1/4美分,最高237 1/2美分,最低234 3/4美分,收盤236美分,下跌1 1/2美分。小麥期貨周二收低,因美國大平原硬紅冬麥地區的作物天氣好轉.本周大平原降水有助於減輕人們對於明年硬紅冬麥產量的擔懮. CBOT小麥收低4-1/2至7美分,9月小麥期約跌6美分至每蒲式耳3.59-3/4美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開,上衝下探保持高位振蕩,A0609合約報2401元/噸跌2點,M0701合約報2268元/噸漲8點,Y0611合約報5460元/噸跌12點,C0705合約報1421元/噸漲6點,K線均為上下影陰線,顯示高位振蕩整理蓄勢的走勢,各品種增倉放量,沒有脫離成交密集區,明日各合約將面臨突破走出單邊行情。鄭州強麥Ws701合約今日平開下探支橕後再次高走上衝高位,尾市報收1582元/噸漲11點,K線為中陽線,顯示經過反復下探後再次啟動上攻行情,明日將繼續上試高位。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二結束此前跌勢,五個交易日以來首度收高,受行業買盤和空頭回補推高. First Capitol Group資深棉花分析師約翰遜表示,"我們均感到意外驚喜.買盤正好在關重要支橕水准湧現." 12月合約收昇1.28美分或2.4%,報每磅55.36美分. 3月合約收高1.27美分,報每磅58.81美分.其他各月合約收高1.05至1.30美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日跳空高開低走回試裂口後尾市走高,報收14255元/噸漲85點,K線為上跳下影陰線,顯示上攻阻力的強烈欲望,但倉量不足,明日將繼續下探支橕反復築底。
道瓊斯紐約消息,雖然貿易買盤止住了早盤糖價的下跌,但是在之後上漲的過程當中又遭遇了生產商的拋售壓力,周二紐約期貨交易所原糖價格再次小幅收低,但是依然企穩於上周的支橕位之上。當天10月合約以12.08美分報收,全天跌幅為8個點,3月合約以12.75美分報收,全天跌幅為7個點。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開上衝後再次創低,有效下破3400元/噸整數關,尾市低收3360元/噸跌61點,K線為中陰線,顯示空頭能量繼續釋放,明日將繼續下探尋底,超跌隨時反彈!
TOCOM橡膠期貨周二主力合約繼續下挫,報收250.4日元/公斤,基金試探性攻擊250整數關,顯示現貨壓力增大,低位買盤始終場外觀戰,短期仍有下破的可能,今日亞洲早盤報價平開下探,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日跳空低開後抵抗下跌,在創出新低後反彈上試阻力尾市再次回落,報收20560元/噸跌385點,K線為上下影小陰線,顯示跌勢減緩,隨時有反彈要求,明日有望釋放能量後大幅反彈。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離。3.AL0610合約持有18800元/噸10手多單,止損18600有效下破,19400-19600元/噸之間伺機平倉離場。4.Ru0610合約若下探20000元/噸支橕有效,基金將在20000-20200元/噸區域買入開倉20手多單,止損19800元/噸的有效下破,21000元/噸以上伺機平倉離場。5.Sr703合約若回試3400元/阻力失敗,基金將在3380-3420元/噸區域賣出開倉50手空單,止損3450元/噸的有效上破,3300元/噸以下伺機平倉離場。5.Ws701合約若跳空站穩1590元/噸,基金將在1580-1590元/噸區域買入開倉100手多單,止損1560元/噸的有效下破,1610-1620元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月23日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部楊振強
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