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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2933097元-手續費600元-實虧55000元+浮盈59500元=2936997元,資金佔用879925元,資金餘額2057072元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算68020元/噸,浮盈59000元。2.天然橡膠Ru0610合約盤中觸動止損位,基金按計劃於21000元/噸將持有21550元/噸20手多單賣出平倉,實虧55000元。3.白砂糖Sr703合約繼續持有3448元/噸50手多單,當日結算3421元/噸,浮虧13500元。4.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1415元/噸,浮盈14000元。5.燃料油Fu0610合約未能見到預期價位,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周一收高近3%,因全球最大的銅礦Escondida罷工依然未能結束.所有人都關注著Escondida,市場有些擔懮...但銅價確實需要突破8,200美元,纔能進一步走高.一LME交易商說.三個月期銅收報每噸7,650美元,較上周五尾盤7,450上漲2.7%.智利Escondida銅礦罷工在周一進入第三周,此前工會工人拒絕了公司提出的新的薪資方案,但表示他們要繼續談判. Escondida的罷工工人在周日稍晚拒絕了資方提出的新的薪資福利方案.麥格理研究的報告稱,供應進一步減少的可能性很大,目前至年底全球近20%產量的面臨合約更新問題.若任何一個礦山出現問題...價格可能會更高.三個月期鋁收報2,480美元,上周五報2,475美元,支橕位在2,450.
技術上:銅鋁K線均收陽線,顯示繼續區間振蕩的走勢,成交清淡市場觀望氣氛濃,等待新的引導。國內上海市場銅鋁合約今日紛紛跳空高開,Cu0610合約報收67990元/噸漲1310點,K線為跳空陽十字星,顯示收斂形態的末端面臨突破,AL0610合約報收19000元/噸漲350點,K線為跳空大陽線,顯示在現貨上漲的支持下,期價有望走出區間啟動反彈行情,明日銅鋁合約將繼續上試高位。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一躍昇逾1美元,因伊朗不顧聯合國令其停止核活動的要求被視為聯合國對其進行制裁的前奏.交易商擔心,若聯合國對伊朗進行制裁,可能會促使伊朗使用石油出口作為武器,從而使能源市場受到衝擊.分析師和市場人士亦擔心大西洋中正在醞釀的熱帶風暴,並開始把這一因素反映在油價之中.目前,大西洋氣候因素對墨西哥灣石油產區的影響還很弱,但交易商不敢掉以輕心.在明日9月原油期約到期前有一些波動...市場同時還在等待伊朗就聯合國為促其中止核計劃而提出的激勵方案作出答復,但看來伊朗可能拒絕該方案.Fimat USA.負責風險管理的副總裁Mike Fitzpatrick認為.紐約商業期貨交易所(NYMEX) 9月原油期約結算價漲1.31美元或1.8%,報每桶72.45美元.
技術上:K線為中陽線,顯示超跌反彈之中,地緣政治因素左右市場,主流資金並沒有撤離,短期仍有上衝潛力。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日高開低走報收低位3462元/噸漲6點,K線為上跳中陰,顯示上檔壓力沈重,明日將下探支橕後再次上試高位阻力。
農產品:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收高,交易商稱,期約價格自八個半月低點出現溫和的技術性反彈. "市場人士都在等待一次技術性反彈,但沒有人願意率先推高."一CBOT場內經紀人表示.大豆期約價格一直低於所有重要移動平均線,且11月期約的9日相對強弱指標(RSI)收於22,處於0-30的超賣區間內.
U.S. Commodities的盧斯表示,農戶不願在這個價位賣出新作大豆. 9月大豆收昇1-1/4美分至每蒲式耳5.48-1/4美元,新作11月合約收昇3/4美分,至5.61-1/4美元. 9月豆粕(豆粉)持穩於每噸159.30美元,其餘合約則持平至下滑0.70美元不等. 9月豆油收昇0.25美分,至每磅25.17美分,其餘合約收昇0.15-0.33美分.
小麥期貨周一收高,市場傳言巴西可能在尋購美國小麥.市場亦在延續上周五的漲勢,另外跡象顯示印度可能進口更多小麥. CBOT小麥持平至上漲3美分,9月小麥期約上漲1-1/4美分至每蒲式耳3.65-3/4美元.玉米期貨市場各合約基本平開,期價經盤初小幅上揚後全天大部分時間裡保持窄幅整理,尾市攀至日內高點,最終各合約以小幅上漲1 1/4-2美分收盤。9月合約最高221 1/4美分,最低219 1/2美分,收盤221美分,上漲1 1/4美分;12月合約開盤235 3/4美分,最高237 3/4美分,最低235 1/2美分,收盤237 1/2美分,上漲1 3/4美分。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開下探支橕後高走,A0609合約報2403元/噸跌1點,M0701合約報2266元/噸漲11點,Y0611合約報5474元/噸漲18點,C0705合約報1421元/噸與昨日持平,K線多為長下影陽線或陽十字星,顯示下檔支橕被測試,明日各合約將繼續上試新高。鄭州強麥Ws701合約今日低開上衝遇阻後振蕩下挫,尾市報收1569元/噸跌15點,K線為上下影陰線,顯示再次下探低位支橕的走勢,明日將下試支橕後高走。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一再度收低,投機性賣家在上周市場連續三個交易日下滑後仍在探底. Keith Brown and Co.的分析師稱,"市場受技術性因素推動,上周稍後屢創低點,這為本周定下了負面基調." 12月合約收低0.44美分,報每磅54.08美分,當日交易區間為54.75-54.05美分.3月合約亦跌0.42美分,報57.54美分.其他各月合約收低0.05至0.50美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開上衝下探尾市報收14170元/噸跌10點,K線為小陰線,顯示整理蓄勢格局,明日將繼續上試高位阻力。
道瓊斯紐約消息,由於早晨糖價上漲後部分投資者在差價套利交易中拋售,加上少數產糖商也進場拋售,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格繼續收低,不過,因得到貿易買盤的支橕,當日糖價仍在得以在上周的支橕位以上區間運行。當日0610期約糖價下跌4個點,收於12.14美分/磅,0703期約糖價同時下跌2個點,以12.82美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開小幅上試後低走再創合約新低,尾市報收3419元/噸跌63點,K線為上下影小陰線,顯示弱勢格局,明日將下探支橕後隨時強勁反彈。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約報251.8日元/公斤,未來數日料將繼續承壓,因產膠國乾燥的天氣有利橡膠生產. "市況較為沈悶.海外買盤一片寂靜."一交易員稱,"他們借東南亞產膠國產量增長之機,靜待價格下跌."今日亞洲早盤報價高開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日低開回試阻力後再次大幅下挫,21000元/噸整數關失守,再創近期新低,尾市報收20805元/噸跌695點,K線為中陰線,顯示能量加速釋放,明日將下探支橕後有反彈出現。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.Sr703合約執行原計劃:持有3448元/噸50手多單,止損3400元/噸的有效下破,止盈3500元/噸,3600元/噸以上伺機平倉離場。3.C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離場。4.AL0610合約若起穩18800元/噸一線,基金將在18800-19000元/噸之間開倉買入10手多單,止損18600元/噸的有效下破,19400-19600元/噸之間伺機平倉離場。
(寫於8月22日晚17點50分)
北京中期天津營業部研發部 楊振強
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