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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2933097元+浮盈158000元=3091097元,資金佔用1197430元,資金餘額1893667元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算66680元/噸,浮盈126000元。2.天然橡膠Ru0610合約繼續持有21550元/噸20手多單,當日結算21500元/噸,浮虧5000元。3.白砂糖Sr703合約繼續持有3448元/噸50手多單,當日結算3482元/噸,浮盈17000元。4.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1421元/噸,浮盈20000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅價格周五反彈,因為全球最大的銅礦--智利Escondida礦因勞資談判破裂而關閉.期鎳價格大漲,逼近本周創下的紀錄高位,因為市場庫存已接近枯竭.三個月期銅收報每噸7,450美元,高於周四的7,290.期銅價格部分收復周四逾5%的跌幅,因為必和必拓(BHP Billiton)表示關閉旗下智利Escondida銅礦,因為工人連續兩天阻擋進入礦場的道路,導致礦區工人可能有健康和安全之虞.必和必拓發言人表示,『在工會進行此種非法活動之際,我們不會展開協商,我們將采取法律行動來解決.『三個月期鋁報2468美元,昨晚看到了良好的消費商購買,白天,消費商購買持續。價格被推高至2510美元,在這個價位附近,生產商賣盤進入市場。近期昇貼水出現借入交易,牛市情緒受到LME報告庫存下降2759噸至685150噸的消息所支橕,這一庫存是自一月以來的最低水平。
技術上:銅K線為包容陽線,顯示回試7600美元阻力的動作,下檔7400美元以下支橕有效,短期仍有上試動作,鋁K線為長上影陰線,顯示衝擊上檔壓力的動作,短期仍將踏實支橕蓄勢突破。國內上海市場銅鋁合約今日低開高走,紛紛收紅,Cu0610合約報66750元/噸漲360點,AL0610合約報18680元/噸漲200點,K線均為小陽線,鋁顯強,國內昇水進一步走高,明日銅鋁合約將繼續衝高上試高位阻力。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五為五個交易日內首次收高,交易商擔心下周伊朗將不會對旨在解決核子僵局的激勵方案作出積極回應.分析師補充稱,技術性操作,周末前的空頭回補以及逢低吸納買盤將原油期貨價格推高,此前油價連續四個交易日下跌.Alaron Trading分析師弗萊恩稱,在伊朗問題還在醞釀之際,交易商不願在周末前作空.9月原油期貨結算價報71.14美元,較上結算價漲1.08美元,當日高位在71.19.盤初一度觸及6月21日以來最低位69.60.抑制當日油價昇勢的是BP傳來的消息.BP在阿拉斯加普拉德霍灣油田西半部分的產量已昇至每日逾20萬桶.BP阿拉斯加分公司主管馬歇爾周五稱,位於該油田東半部分的Point McIntyre地區已恢復生產,這一地區日產1.8萬桶原油.
技術上:K線為下影中陽,顯示70美金下方支橕強勁,超跌反彈,短期探明支橕後將繼續衝高。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日跳空高開高走,大幅反彈高收報3473元/噸漲63點,K線為上跳下影陽線,顯示技術性超跌反彈走勢,短期仍將回試上衝阻力。
農產品:道瓊斯新聞社8月18日消息:由於良好作物生長條件、全球充足庫存供應繼續對價格構成壓制,周五CBOT大豆期貨市場延續了近期的下跌趨勢,期價再次創下新低,最終各合約收盤跌幅在2 3/4-4 1/2美分之間。9月合約最高551美分,最低546 1/4美分,收盤547美分,下跌4 1/2美分;11月合約開盤564美分,最高564美分,最低559 1/2美分,收盤560 1/2美分,下跌4美分。12月豆粕合約收盤162.10美元/短噸,下跌1.60美元;12月豆油合約收盤25.45美分/磅,上漲0.01美分。玉米期貨市場總體走勢較為平靜,期價全天大部分時間呈弱勢窄幅波動,尾市期價攀至日內高點附近,最終多數合約以小幅上漲收盤。9月合約最高220美分,最低217 1/4美分,收盤219 3/4美分,上漲3/4美分;12月合約開盤233 1/2美分,最高236美分,最低234美分,收盤235 3/4美分,上漲1/4美分。小麥期貨周五溫和收昇.交易商表示,受到堪薩斯城交易所(KCBT)小麥期貨勁揚的激勵,此間小麥於收盤最後幾分鍾自三個月低點大幅反彈.交易商注意到場內傳出有新的出口需求的傳言,包括巴西可能買進美國硬紅冬麥的消息.而市場經歷一周的直線下跌後,技術面也到了反彈的時機. 9月小麥期約上漲1美分至每蒲式耳3.64-1/2美元,盤中一度跌至3.57-1/4,為5月8日以來的最低水准.12月小麥期約收高1/4美分至每蒲式耳3.83-1/4美元. KCBT小麥9月合約大漲7-1/2美分至每蒲式耳4.54-1/4美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約今日紛紛低開上衝下探保持高位振蕩格局,A0609合約報2407元/噸漲12點,M0701合約報2256元/噸跌7點,Y0611合約報5462元/噸漲4點,C0705合約報1418元/噸跌4點,K線為下影小陽線或下影陰十字星,顯示區間高位振蕩的走勢,明日各合約將下探下檔支橕後起穩反彈。鄭州強麥Ws701合約今日低開再次上衝上檔阻力後回落,尾市報收1576元/噸跌11點,K線為長上影陰線,顯示再次上衝失敗,明日將下探支橕後反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五連續第三日收低,交易商指稱由於缺乏消息面因素帶動,市場呈區間走勢. 12月合約收低0.34美分,報每磅54.52美分,當日交易區間為55.05-54.50美分.3月合約跌0.24美分,報57.96美分.其他各月合約收低0.20至0.34美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日小幅低開後下探14100元/噸以下支橕,新的買盤再次進場,增倉放量上衝14200元/噸以上阻力,尾市報收14190元/噸漲60點,K線為上下影伸縮性中陽線,顯示短期探明,明日將繼續上試14200元/噸以上壓力。
道瓊斯芝加哥消息:由於早晨空方進場補倉遭到了投機拋盤的擠壓,周五NYBOT糖市收盤時近期合約糖價繼續稍稍下跌,遠期合約糖價則稍稍收高;由於周末將至,當日糖市的成交量急劇萎縮。當日0610期約糖價下跌2個點,收於12.18美分/磅,0703期約糖價同時下跌2個點,以12.84美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開後新空資金進場打壓價格,價格單邊下挫,3500元/噸支橕保護失敗,止損拋盤致使價格再創合約新低,尾市報收3433元/噸跌91點,K線為大陰線,扭轉上周五強勢格局,明日將繼續下探支橕後反彈。
TOCOM橡膠期貨周五主力合約收高,報252.8日元/公斤,價格跌至每公斤250日元下方的近五個月低點,引發了空頭回補.但眾多市場人士認為,漲勢只是一時性的,因為技術面偏空且橡膠供應充足.市場目前明顯處於正價差,意味著對供應的擔懮已完全消除,因而也意味著市場人氣疲弱.今日亞洲早盤報價高開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日高開上衝阻力後低走,午後跳水再創新低,尾市報收21290元/噸跌350點,K線為中陰線,顯示弱勢格局,短期不馬上站穩21400元/噸,價格將繼續尋底,明日將下探支橕後反彈。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.Ru0610合約持有21550元/噸20手多單,止損21000元/噸的有效下破,中線持有。3.Sr703合約執行原計劃:持有3448元/噸50手多單,止損3400元/噸的有效下破,止盈3500元/噸,3600元/噸以上伺機平倉離場。4.C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離場。5.Fu0611合約若上衝3600元/噸受阻,基金將在3580-3620元/噸區域開倉賣出20手空單,止損3650元/噸的有效上破,3500元/噸以下伺機平倉離場。
(寫於8月21日晚17點10分)
北京中期天津營業部 研發部楊振強
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