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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2933097元+浮盈208500元=3141597元,資金佔用1200585元,資金餘額1941012元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算66390元/噸,浮盈140500元。2.天然橡膠Ru0610合約繼續持有21550元/噸20手多單,當日結算21640元/噸,浮盈9000元。3.白砂糖Sr703合約繼續持有3448元/噸50手多單,當日結算3524元/噸,浮盈38000元。4.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1422元/噸,浮盈21000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四最多挫跌6%,因期銅遭遇技術性賣壓,進而波及整個市場,盡管此前工會威脅稱將終止有關智利Escondida銅礦的罷工談判.甚至連庫存較低的期鎳也收低了5%.三個月期銅收報每噸7,290美元,周三為7,700美元. JP摩根分析師Jon Bergtheil表示,『期銅走勢正在形成大的三角形型態,恰好位於7,500美元支橕線上方,隨時都有可能跌破該水准.『智利Escondida銅礦工會稱,若到周五還沒有任何進展的話,將終止有關結束罷工的談判.但此消息未能提振市場人氣.一LME交易員表示,『初級商品已風光不再,我認為基金再度將目光投向股市.『三個月期鋁則跌41美元至2,460美元.
技術上:銅鋁K線均為上下影中陰線,顯示欲突破下檔區間支橕的走勢,短期試探性下探行情,欲打開下檔空間,短期有回試下破有效性的要求。國內上海市場銅鋁合約今日紛紛跳空低開,盤中低位買盤及周末空頭回補盤致使價格走高,午後更是高走,尾市高手,遠期合約增倉放量,顯示有新資金進場,Cu0610合約報66830元/噸跌1160點,Al0610合約報18620元/噸漲170點,K線均為低開中陽線,顯示下檔支橕較強,周一銅鋁合約將繼續衝高上試阻力。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收於70美元附近,為連續第四個交易日下跌.交易商表示,美國燃料庫存充足,緩解供應短缺的懮慮.分析師表示,以色列與黎巴嫩真主黨的停火,加上BP決定其日產40萬桶原油的普拉德霍灣油田生產僅將關閉一半,使得原油供應中斷的風險持續下降.9月原油期貨結算價報每桶70.06美元,較上結算價71.89下挫1.83美元.日低70美元亦為6月21日以來的低點.
技術上:K線為大陰線,顯示短期弱勢下探支橕的走勢,近期將超跌反彈。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日(高開低走)實際是低開高走,下探支橕後穩步走高,尾市報收3419元/噸與昨日持平,K線為下影陰線,顯示抵抗下跌的走勢,周一將反彈回試上檔阻力。
農產品:道瓊斯新聞社8月17日消息:由於美國中西部有利天氣壓制了潛在需求的利多影響,周四CBOT大豆期貨市場繼續緩慢下行,主力11月合約盤中刷新18個月低點,最終各合約小幅收低1/2-2美分。9月合約最高553 1/2美分,最低548美分,收盤551 1/2美分,下跌3/4美分;11月合約開盤566美分,最高566 1/2美分,最低561美分,收盤564 1/2美分,下跌1/2美分。12月豆粕合約收盤163.70美元/短噸,上漲1.00美元;12月豆油合約收盤25.44美分/磅,下跌0.29美分。玉米期貨受商品市場總體下跌以及理想天氣狀況的利空影響,周四CBOT期貨市場繼續表現疲軟,期價全天穩步下行,近月9、12月合約均創新低,最終各合約以下跌2 1/2-3 1/4美分收盤。9月合約最高222 3/4美分,最低217 3/4美分,收盤219美分,下跌2 1/2美分;12月合約開盤238 1/2美分,最高239 1/4美分,最低234美分,收盤235 1/2美分,下跌2 1/2美分。小麥期貨周四大幅收低,逆轉早盤漲勢.交易商表示,這是因為疲弱的出口引發投機性賣盤.隨著美國小麥收割告一段落,與供給相關的懮慮已減輕,市場轉而關注出口需求.小麥期貨開高但午間逆轉下跌,因為缺乏後續買盤.交投最活躍的12月合約觸及位於200日移動均線切入位的阻力點3.94-3/4美元. CBOT 9月小麥合約收低8美分至每蒲式耳3.63-1/2美元,盤中觸及四個半月低點3.62-1/2. 12月合約收低8-1/2美分至3.83美元,盤中跌至三個半月低位3.82.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開,豆油合約低開低走繼續收低,其他合約低開下試後快速高走延續昨日強勢,尾市收高,A0609合約報2409元/噸漲20點,M0701合約報2266元/噸漲31點,Y0611合約報5438元/噸跌44點,C0705合約報1421元/噸漲16點,豆油合約K線為中陰線,其他合約均為上影陽線,豆類合約繼續減倉,玉米合約再度加倉,顯示資金繼續向活躍品種流動,周一各合約將繼續延續反彈趨勢。鄭州強麥Ws701合約今日低開上試高點1600元/噸整數關後周末平倉致使價格回落,尾市報收1584元/噸漲7點,K線為上影陽線,顯示衝擊1600元/噸整數關的欲望,周一將回試支橕後繼續衝關。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四連續第二日走低,受輕度投機活動影響,交易商稱其在等待交投指引. 12月合約下跌0.42美分至每磅54.86美分;交投區間介於54.76-55.55美分.3月合約下跌0.29美分至每磅58.20.其餘合約下跌0.10-0.45美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開下探後高走,尾市報收14125元/噸漲35點,K線為上影陽線,兩日組合並排陽線,顯示短期底部探明,周一有望上試高位阻力。
道瓊斯芝加哥消息,在基金和投機商繼續進行清潔算操作的壓力下,本周四NYBOT糖市原糖期貨價格再遭重挫,創下8個半月新低,當日0610期約糖價一度下滑至11.96美分/磅的低位,逼近2005年11月30日創下的11.93美分/磅的低點。當日0610期約糖價下跌45個點,收於12.20美分/磅,0703期約糖價同時下跌46個點,以12.86美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開後穩步走高重新站穩3500元/噸一線,尾市繼續上衝高收3558元/噸漲53點,K線為中陽線,顯示下檔3500元/噸以下周末空頭平倉所致,周一將衝高回落踏實支橕。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約連續第二天下跌,報252.4日元/公斤,因為關於產膠國的供應趨緊的擔懮得到緩減,引發了投機性的賣盤。本周主要產膠國膠價的下滑亦令TOCOM承壓,但一些交易商表示,國內橡膠庫存的下滑可能會提供一些支橕.TOCOM的期膠價格相對於泰國來說還是相對較高,所以可能會從目前水准再下滑10日元.國內庫存低於1萬噸,對庫存下滑的擔懮可能支橕價格.上周公布的行業數據顯示,7月底國內庫存減少至1萬噸下方水准,為今年1月來首見.今日亞洲早盤報價低開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日跳空低開後大幅走高收復失地,尾市報收21665元/噸漲50點,K線為低開上影中陽,顯示下檔21400-21600元/噸區域支橕有效,周一將繼續上衝高位阻力後回落整理踏實支橕。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.Ru0610合約持有21550元/噸20手多單,止損21000元/噸的有效下破,中線持有。3.Sr703合約執行原計劃:持有3448元/噸50手多單,止損3400元/噸的有效下破,止盈3500元/噸,3600元/噸以上伺機平倉離場。4.C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月18日晚17點15分)
北京中期天津營業部 研發部楊振強
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