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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2933697元-手續費600元+浮盈99500元=3032597元,資金佔用1209425元,資金餘額1823172元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67990元/噸,浮盈60500元。2.天然橡膠Ru0610合約按預期第一種形式開盤,基金按計劃於21550元/噸買入開倉20手多單,資金佔用324225元,當日結算21615元/噸,浮盈6500元。3.白砂糖Sr703合約繼續持有3448元/噸50手多單,當日結算3505元/噸,浮盈28500元。4.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1405元/噸,浮盈4000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳周三收於紀錄新高每噸29,200美元,在庫存大幅減少的推動下勁昇逾6%.『沒有人作空...感覺像是所有的基本金屬都要再次上漲了,『一LME交易商稱.三個月期鎳收報每噸29,200美元,上日收於27,400.分析師表示鎳價接下來的目標是30,000美元.LME鎳庫存周三增加354噸至6,162噸.但市場可得的鎳庫存總量減少至1,374噸,因為注銷倉單數量從周二的3,600噸增加至4,788噸.荷蘭銀行分析師摩爾表示,『低庫存決定了價格,市況將劇烈波動.『三個月期銅收於每噸7,700美元,上日收於7,650.盤後期銅價格下跌近1%,因為消息指智利Escondida礦的罷工工人將加薪幅度要求從13%降至10%,以便結束長達10日的罷工活動.Escondida礦超過2,000名工人罷工,已使這座日產約3,500噸的礦山產出削減約60%.交易員表示,即使罷工結束,期銅價格也不太可能下跌.『即使勞資雙方在今明兩日內達成協議,我也不認為銅價將會大跌,市場會留意其他的事.『三個月期鋁小漲5美元至每噸2,501.
技術上:銅鋁K線均為上下影陰線,顯示在沒有明確形成突破前,繼續保持區間內寬幅振蕩,蓄勢伺機突破。國內上海市場銅鋁合約今日看盤背道而馳,銅Cu0610合約高開高走上試阻力,尾市走低報收67900元/噸漲460點,K線為上影小陽線,顯示繼續整理蓄勢的走勢,明日仍有上衝動作,AL0610合約今日低開下探支橕保持低位振蕩的走勢,尾市報收18460元/噸跌50點,K線為小陰線,兩日組合並排雙陰,短期有反彈回試要求,明日將回試阻力後繼續下尋支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收於每桶72美元下方,為連續第三個交易日下跌.美國政府公布的石油庫存數據顯示,原油庫存降幅與預期相符,隨後交易商獲利了結.NYMEX 9月原油期貨結算價報每桶71.89美元,較周二下跌1.16美元,當日低位為71.70,此為7月19日以來的最低點.花旗集團一分析師稱,政府的石油庫存報告『與預期非常相符,從季節性觀點來看,沒有什麼不尋常的.『美國能源資料協會(EIA)公布,8月11日當周原油庫存減少160萬桶,至3.31億桶,與路透調查分析師的平均預期完全相符.
技術上:K線為中陰線,繼續下探72美元一線支橕,短期仍有反復。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日跳空低開大幅收低,前期低點支橕面臨衝擊,尾市報收低位3417元/噸跌59點,K線為下影跳空陰線,顯示弱勢探低格局,自啟動下行行情以來,已形成第三個下跳裂口,明日有望下探前期低點後反彈回補最近的裂口。
農產品:道瓊斯新聞社8月16日消息:由於利空基本面前景繼續壓制買盤興趣,周三CBOT大豆期貨市場恢復下行,期價滑落至近期區間底部,最終各合約以下跌3 1/2-4 1/4美分收盤。9月合約最高559 1/2美分,最低551 1/4美分,收盤552 1/4美分,下跌4 1/4美分;11月合約開盤570 1/2美分,最高573美分,最低564美分,收盤565美分,下跌4 1/4美分.12月豆粕合約收盤162.70美元/短噸,下跌1.40美元;12月豆油合約收盤25.73美分/磅,下跌0.19美分。玉米期貨市場在震蕩走勢中最終小幅收低,周邊大豆、小麥市場的疲軟表現帶動玉米期價尾市回吐早期漲幅。近月9月合約最高225 1/4美分,最低221 1/4美分,收盤221 1/2美分,下跌1/2美分;12月合約開盤240 1/2美分,最高242美分,最低237 3/4美分,收盤238美分,下跌1/2美分。小麥期貨周三收低,未保持住盤初漲勢,尾盤一度跌至當日低點. 9月合約收低5-1/4美分,報每蒲式耳3.71-1/2美元,12月合約結算價跌5-3/4美分,報3.91-1/2美元,跌破了支橕位200日移動平均線切入位3.94-1/2.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約今日紛紛低開下探支橕後高走,A0609合約報2393元/噸漲5點,M0701合約報2243元/噸漲5點,Y0611合約報5490元/噸跌20點,C0705合約報1418元/噸漲18點,K線均為下影陽線,玉米合約成為市場的明星,繼續大幅增倉放量,報收大陽線,顯示在國內基本面悄然發生變化的潛在利好下,受壓抑的多方開始全面反擊,明日各合約將繼續上衝高位阻力,衝高回落的走勢有望發生。鄭州強麥Ws701合約今日平開後下探低位支橕,午後在玉米合約領漲的帶動下,再次走高,尾市報收1587元/噸漲15點,K線為下影中陽線,顯示強勁的攻擊形態,明日將繼續上試高位阻力。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三收低,受尾盤的投機性賣盤打擊.經紀商表示,在等待未來幾日新的動向線索之際,棉花市場可能呈現區間波動格局. 12月合約下跌0.09美分至每磅55.28美分;交投區間介於54.90-56美分.3月合約下跌0.01美分至每磅58.49.除了一個合約以外,其餘下跌0.10-0.20美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開下探創近期新低後大幅反彈,尾市報收14120元/噸跌25點,K線為長下影陽線,成交有所放量,換手增多,顯示短期有見底的可能,明日將高開回試下跌裂口後重新踏實底部。
道瓊斯芝加哥消息,由於早晨糖價衝高後拋壓增強,本周三NYBOT糖市各期約糖價幾乎以當日的最低點報收。在當日糖市繼續進行整理的背景下,0610期約糖價並沒有大的突破,仍在周一的范圍內波動。當日0610期約糖價下跌14個點,收於12.65美分/磅,0703期約糖價同時下跌12個點,以13.32美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開後高走,保持區間振蕩,尾市報收3511元/噸與昨日持平,K線為上影小陽線,顯示繼續低位弱勢整理的走勢,明日仍有能力上衝下跌裂口壓力後再尋下檔支橕。
TOCOM橡膠期貨周三主力合約再次走低,報255.7日元/公斤,技術性的弱勢拋空行為抑制住了消費買盤的進場,市場觀望氣氛濃重,買家等待更低的價格出現,今日亞洲早盤報價跳空低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日繼續低開,盤中下探創近期新低後反彈,尾市報收21620元/噸跌160點,K線為小陽線,波幅收窄,顯示惰性下跌的走勢,下檔21400-21600元/噸區域將視日膠是否下破250日元/公斤而定是否延續殺跌,明日將下探支橕後反彈。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.Ru0610合約持有21550元/噸20手多單,止損21000元/噸的有效下破,中線持有。3.Sr703合約執行原計劃:持有3448元/噸50手多單,止損3400元/噸的有效下破,3600元/噸以上伺機平倉離場。4.C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月17日晚17點15分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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