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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2934497元-手續費800元+浮盈118500元=3052197元,資金佔用881205元,資金餘額2170992元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67440元/噸,浮盈88000元。2.天然橡膠Ru0610合約未能出現預期的情況,基金取消操作。3.白砂糖Sr703合約繼續持有3448元/噸50手多單,當日結算3511元/噸,浮盈31500元。4.玉米C0705合約如期高開,基金按計劃於1401元/噸開倉買入100手多單,資金佔用112080元,當日結算1400元/噸,浮虧1000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅即日上揚至7778美元/噸高點,但交易稀少。收盤時,期銅上漲20美元,收報7650美元/噸.必和必拓(BHPBilliton)位於智利的Escondida礦的罷工已進入第二周.罷工工人表示,訂於周二進行的協商將是終結八日罷工的重要關鍵.SempraMetals分析師表示,『Escondida的罷工仍在繼續.罷工開始前價格已先上漲,但沒有延續漲勢,盡管罷工持續的時間比預期長.『『這顯示市場相信有足夠的銅來滿足需求,或者市場相信罷工不會再持續太久.『『我們相信這是受基本面的推動,且意味著對基本市場平衡的看法有變,『巴克萊資本的報告稱.『近幾周出現一些供應問題,很可能導致未來鉛礦產出減少.『報告指的是必和必拓的Cannington礦和Ivernia的Magella礦.期鋁交易於近期狹窄區間,早盤在2500美元/噸上方企穩,之後下滑,收於2499美元/噸。
技術上:銅鋁合約K線均為上下影小陰線,顯示繼續區間振蕩,市場流動性下降,進一步等待消息指引.國內上海市場銅鋁合約今日紛紛低開保持上下振蕩格局,Cu0610合約報67390元/噸跌240點,AL0610合約報18500元/噸跌170點,K線均為類似十字星的小柱狀體,顯示市場謹慎的跟隨外盤上下區間振蕩,明日仍將振蕩尋求突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收低,以色列和黎巴嫩真主黨之間的停火已進入第二天.交易商在尾盤平倉,靜候周三美國政府將公布的一周石油庫存數據,預估原油及汽油庫存減少,餾分油庫存呈季節性上昇.NYMEX 9月原油期貨結算價報73.05美元,較前一交易日的73.53美元下跌0.48美元.
技術上:K線為上下影小陰線,顯示繼續下尋支橕的走勢,下檔72美元仍是關鍵的支橕位置。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日低開下探支橕後高走,遠期合約增倉放量,顯示主力資金開始向遠期合約轉移,尾市高收報3488元/噸跌11點,K線為長下影小陽線,下檔支橕開始顯現,明日將有望反彈上試阻力。
農產品:道瓊斯新聞社8月15日消息:經近期大幅下跌後,周二CBOT大豆期貨市場連續第二天走出整理行情,期價全天窄幅波動、看不出明確方向,最終各合約以漲跌互現收盤。9月合約最高557 3/4美分,最低553 3/4美分,收盤556 1/2美分,上漲1/4美分;11月合約開盤569 1/2美分,最高570 3/4美分,最低566 1/2美分,收盤569 1/4美分,與前日持平.12月豆粕合約收盤164.10美元/短噸,下跌0.70美元;12月豆油合約收盤25.92美分/磅,上漲0.20美分。玉米期貨市場也同樣走出現整理行情,期價全天多數時間保持低位震蕩,最終各合約基本平收。近月9月合約最高222 3/4美分,最低218 1/2美分,收盤222美分,與前日持平;12月合約開盤237 3/4美分,最高239 1/4美分,最低235 1/2美分,收盤238 1/2美分,上漲1/2美分。小麥期貨周二收高,繼過去兩周的疲勢後湧現空頭回補帶動期價反彈.市場對全球供給緊張的疑慮推動了期價上漲,交易商正密切關注澳洲和阿根廷的旱情.美國農業部(USDA)上周將2006/07年度小麥年末庫存調降至1.284億噸,將有可能為25年來最低. CBOT9月合約結算價漲2-3/4美分,報每蒲式耳3.76-3/4美元,阻力位在200日平均移動線切入位3.79-1/2.遠月合約分別收高2-1/2至6美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開,豆油合約高開低走收陰,其他豆類合約均高開高走報收陽線,玉米合約報收十字星,A0609合約報2383元/噸漲2點,M0701合約報2237元/噸漲17點,Y0611合約報5496元/噸漲13點,C0705合約報1400元/噸漲7點,主流資金繼續關注豆粕玉米合約,明日各合約將延續反彈上衝高位。鄭州強麥Ws701合約今日平開高走再次上攻,增倉放量,尾市高收1571元/噸漲14點,K線為小陽線,顯示繼續反彈的走勢,明日將衝高回落整理為再次上衝作准備。
其他品種:紐約商品期貨交易所(NYBOT)棉花期貨周二收高,受貿易及投機買盤帶動,盡管棉花合約似乎已形成短線低點,但未來走勢仍不確定. 12月棉花期貨收高0.71美分,報每磅55.37美分,盤中在54.12至55.50間交投.3月合約收高0.86美分,報58.50,其他各月合約收漲0.64至1.05美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日高開上試阻力後走低,尾市報收14120元/噸跌40點,K線為上影陰線,兩日組合並排陰線,顯示弱勢依舊,明日仍將下試14000元/噸整數關的支橕力度。
道瓊斯芝加哥消息,在最近幾天的拋壓有所減弱的背景下,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格適度反彈。當日0610期約糖價反彈29個點,收於12.79美分/磅,0703期約糖價同時上漲28個點,以13.44美分/磅報收。
國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開上試阻力後再次振蕩走低,尾市報收3495元/噸跌14點,K線為小陰線,繼續減倉,顯示有上衝動作,明日將繼續延續反彈之勢上試上檔阻力。
TOCOM橡膠期貨周二反彈,主力合約盤中一度下跌至三個月新低,尾市報收259.3日元/公斤.因投資者對供應的擔懮減退,且產膠國的膠價下降,導致市場人氣偏空.投資者急於出脫期膠部位,損及技術面人氣.交易商不敢輕易將價格推低至心理關口250日元下方,因近期價格下滑過於快。交易商表示,TOCOM市場上沒有什麼利好因素,包括第一產膠國的泰國在內,產膠國的橡膠價格急速下滑.今日亞洲早盤報價低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日再次低開下試低位支橕,低見近期新低,尾市報收21800元/噸跌170點,K線為上下影小陰線,顯示下跌抵抗的格局,明日將有望反彈。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.Ru0610合約若下探21500元/噸以下支橕,基金將在21400-21600元/噸區域買入開倉20手多單,止損21000元/噸,中線持有,或開盤跳空站上22000元/噸,基金將在22000-22200元/噸區域買入開倉20手,止損21800元/噸的有效下破,中線持有。3.Sr703合約執行原計劃:持有3448元/噸50手多單,止損3400元/噸的有效下破,3600元/噸以上伺機平倉離場。4.C0705合約持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月16日晚17點15分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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