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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2935297元-手續費800元+浮盈109000元=3043497元,資金佔用770400元,資金餘額2273097元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67630元/噸,浮盈78500元。2.天然橡膠Ru0610合約弱勢低開,未能見到預期價位,基金取消操作。3.白砂糖Sr703合約如期下跳低開,基金按計劃開盤於3448元/噸買入開倉50手多單,資金佔用263175元,當日結算3509元/噸,浮盈30500元。4.玉米C0705合約未能按預期行事,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高90美元,報每噸7,660美元,稍早一度漲至7,735.智利Escondida礦山工會與大股東必和必拓(BHP Billiton )恢復勞資談判.中國國儲局近期對銅的拋售,令滬銅和倫銅期價均承壓,大大降低了中國的進口,激勵了出口.但拋售目前可能正接近尾聲.三個月期鋁收低40美元,報2,480,似乎易受技術性拋盤打壓.
技術上:銅K線為小陽線,顯示區間整理蓄勢的格局,鋁K線為長下影陰線,顯示欲下破支橕的探低行情,整體銅鋁合約未能突破價值區間。國內上海市場銅鋁合約今日背道而馳,Cu0610合約小幅高開上探後振蕩下挫,尾市低收報67330元/噸跌670點,K線為小陰線,繼續保持區間整理態勢,AL0610合約跳空低開低走尾市報收18540元/噸跌410點,K線為下跳中陰線,顯示反彈結束繼續下試低位支橕,明日銅鋁合約仍將背道而馳,各自選擇突破的方向。
紐約8月14日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一收低,因為黎巴嫩真主黨與以色列長達一個月的交火暫時取得和平.NYMEX 9月原油合約結算價報每桶73.53美元,較上結算價74.35下跌0.82美元,盤中一度跌至72.60美元,為7月20日以來最低.在倫敦,9月布蘭特原油合約結算價報每桶74.30美元,下跌1.33美元.
技術上:K線為長下影陰槌頭,顯示下檔支橕仍有效,短線踏實支橕後仍有衝高能力。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日高開盤中繼續振蕩低走,尾市報收低位3483元/噸跌57點,K線再收中陰,顯示慣性下跌的弱勢格局,明日將低開高走回試阻力。
農產品:道瓊斯新聞社8月14日消息:由於市場超賣條件抵消了利空基本面壓力,周一CBOT大豆期價自早期跌勢中反彈,最終幾個主要月合約略微收高。9月合約最高556 1/2美分,最低551美分,收盤556 1/4美分,上漲1美分;11月合約開盤564美分,最高569 1/2美分,最低564美分,收盤569 1/4美分,上漲1美分。近月8月合約當天為最後交易日、僅進行了半天交易,最終收盤為549 3/4美分,下跌1 1/4美分。12月豆粕合約收盤164.80美元/短噸,上漲1.60美元;12月豆油合約收盤25.72美分/磅,下跌0.30美分。周一,CBOT玉米期貨市場連續第二天跳低開盤,在活躍基金賣盤以及技術性賣盤壓力,期價全天大部分時間裡穩步下行,但尾市少量商業買盤還是收復了日內部分跌幅,最終各合約以下跌2 3/4-3 1/2美分收盤。近月9月合約最高222 1/2美分,最低218美分,收盤222美分,下跌2 3/4美分;12合約開盤238美分,最高239 1/4美分,最低234 1/4美分,收盤238 1/4美分,下跌3 1/2美分。小麥期貨周一多數合約收低,受技術性賣壓所累,但尾盤的空頭回補提振價格脫離低點.上周五美國農業部公布的8月農作物產量預估報告利空,繼續拖累期價,且在播種前美國大平原南部出現一些降雨.接近尾盤時期價走堅,現貨月9月小麥合約當日收高. 9月合約結算價漲1/4美分,報每蒲式耳3.74美元,盤中介於3.69-3/4至3.75-1/2間交投.12月合約收低1-1/4美分,報每蒲式耳3.94-1/4美元,其他遠月合約下滑1/2至5美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空高開高走均收陽線,A0609合約報2386元/噸漲13點,M0701合約報2226元/噸漲14點,Y0611合約報5504元/噸跌7點,C0705合約報1397元/噸漲14點,豆粕玉米合約K線為上跳小陽,大豆豆油合約K線為長下影陽線,顯示農產品整體反彈的欲望,明日各合約仍將繼續上試高位阻力延續反彈行情。鄭州強麥Ws701合約今日高開高走單邊上漲,尾市報收1566元/噸漲25點,K線為大陽線,顯示繼續反彈的走勢,明日將衝高回落。
其他品種:紐約商品期貨交易所(NYBOT)棉花期貨周一收低,受投機基金拋售打擊.經紀商表示,棉市本周可能進一步走弱,受上周五美國政府公布的利空作物報告拖累. 12月合約下跌1.08美分至每磅54.66美分,盤中在54.62-55.50之間波動.3月合約跌1.19美分至每磅57.64,遠月合約下跌0.40-1.30美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日跳空低開延續昨日跌勢,尾市報收14130元/噸跌240點,K線為下跳中陰,顯示繼續下尋支橕的走勢,明日將下探支橕後反彈走高。
道瓊斯紐約消息,由於技術走勢趨弱以及基本面前景不看好迫使基金繼續進行大規模清算操作,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格繼上周五大幅下挫後再次快速下瀉,跌幅接近6.5%,當日0610期約糖價一度下滑至2005年12月2日以來12.47美分/磅的合約最低點。當日0610期約糖價重挫86個點,收於12.50美分/磅,0703期約糖價同時大幅下跌84個點,以13.16美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開,價值區比預期低50點,顯示弱勢格局,盤中空頭回補致使價格快速反彈,成交放量,經過連續幾日的增倉打壓後,今日首次減倉,空頭能量暫時釋放,尾市回落報收3488元/噸跌148點,K線為下跳長上影陽線,顯示技術性超跌反彈格局,明日將繼續下探支橕後反彈。
TOCOM橡膠期貨周一主力合約大跌近4%至三個月低點,報256.6日元/公斤,由於供應前景趨於樂觀,膠價跌破關鍵技術水位,並引發了大量止損賣盤.一些市場人士稱,來自中國的買興等消息和數據支持橡膠價格,不過這些因素至今並不足以改變7月初以來一直令市場承壓的空頭趨勢.今日亞洲早盤報價低開繼續下探,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日平開快速下探支橕後午後高走,尾市報收22090元/噸跌270點,K線為長下影陰十字星,顯示22000元/噸整數關下方支橕顯現,明日將高開反彈上試阻力。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.Ru0610合約若兩次下探22000元/噸以下區域支橕有效,基金將在此區域買入開倉20手多單,止損21800元/噸的有效下破,22600-22800元/噸區域伺機平倉。3.Sr703合約持有3448元/噸50手多單,止損3400元/噸的有效下破,3600元/噸以上伺機平倉離場。4.C0705合約若跳空高開站穩1400元/噸,基金將在1400-1405元/噸區域開倉買入100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430元/噸以上伺機平倉離場。
(寫於8月15日晚17點25分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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