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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2935297元+浮盈60000元=2995397元,資金佔用510000元,資金餘額2485397元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算68000元/噸,浮盈60000元。2.玉米C0705合約未能按預期上跳,基金取消操作。3.天然橡膠Ru0610合約預測准確,但跳空下跌未能見到預期價位,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周五尾盤下跌近5%,此前智利Escondida銅礦的罷工工人表示已經與銅礦所有者恢復談判.三個月期銅一度跌至每噸7,500美元,較周四收盤價下跌4.8%,此前智利工會稱勞資談判恢復.該期約收報7,570美元,較周四收盤價下跌305美元.一位交易商稱,"唯一的因素可能就是Escondida.銅價先是跌破了7,850,然後就一路下滑,並拖累幾乎所有金屬走低."期銅周五稍早曾昇至8,030,周四曾達到四周高點8,150,因投機客押寶Escondida的供給會因罷工減少. Escondida是全球最大的銅礦,今年有望每日出產3,500噸.其平時產量約佔全球產量的8%,佔智利產量的20%.周一開始的罷工已經導致其產量下降約60%,擁有其多數權益的必和必拓已經宣布銅精礦交貨遭遇不可抗力.三個月期鋁收低25美元,報2,520。
技術上:銅K線為上下影陰線,顯示衝高遇阻回落重新下探區間下沿7600美元以下的支橕走勢,短期仍將保持寬幅振蕩的走勢,鋁K線為長上影陰線,顯示繼續區間整理振蕩蓄勢突破。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開,Cu0610合約低開高走下檔67000元/噸以下支橕強烈,尾市高收報68030元/噸跌1170點,K線為下跳中陽線,顯示抵抗下跌的走勢,內外三月期銅比價8.82:1 ,明日將高開上衝區間70000元/噸上沿壓力。AL0610合約低開高走後再次回落,午盤後再下臺階,尾市報收18920元/噸跌140點,K線為下跳長上影小陰線,顯示上檔仍有壓力,明日將繼續下尋支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收高,從前一交易日的跌勢中反彈.周四英國警方挫敗炸機圖謀的消息,令昨日油價大跌3%.另外,在其他聯合國安理會主要成員國的支持之下,法國和美國周五就一份旨在停止黎以衝突的解決草案達成一致,因此以色列與真主黨間衝突終止的希望略微增加.9月原油期貨結算價報74.35美元,漲0.35美元.在海外電子盤交易中,曾昇至74.81的高位,也一度跌至73.75的低位.尾盤時一波空頭回補買盤推高了期價,不過目前仍呈區間走勢。
技術上:K線為低位上下影近乎於陽十字星的小陽線,顯示弱勢反彈走勢,短期仍將下探72-74美元支橕區域。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日大幅跳空低開低走單邊下挫,止損賣盤致使價格下破區間下沿,短期3500元/噸整數關支橕面臨考驗。明日將下探支橕後反彈回試破位有效性。
農產品:道瓊斯新聞社8月11日消息:盡管農業部月度報告大豆數據被普遍認為利多,但周五CBOT大豆期貨市場僅小幅高開後即遭遇投機賣盤猛烈打壓,期價總體延續了近期的疲軟走勢、低點被再次刷新,最終各合約以下跌5 3/4-7 1/4美分收盤。8月合約最低549美分,收盤551美分,下跌6美分;9月合約收盤555 1/4美分,下跌6美分;11月合約開盤577美分,最高577美分,最低565 1/4美分,收盤568 1/4美分,下跌6美分。12月豆粕合約收盤163.20美元/短噸,上漲0.50美元;12月豆油合約收盤26.02美分/磅,下跌0.78美分。受盤前月度報告數據利空影響,周五CBOT玉米期貨市場跳低開5-6美分,在技術投機賣盤壓制下期價全天穩步下行,最終各合約以大幅下跌13-14美分收盤。近月9月合約最高233美分,最低224 1/2美分,收盤224 3/4美分,下跌14美分;12合約開盤249 1/2美分,最高249 1/2美分,最低241 1/4美分,收盤241 3/4美分,下跌14美分。小麥期貨周五大幅收低,因美國農業部(USDA)公布的8月作物報告利空市場. USDA對美國春小麥和所有小麥產量的預估均高於預期.玉米期貨大幅下挫亦為小麥市場下跌的主要因素之一. 9月小麥期貨收低12-3/4美分,報每蒲式耳3.73-3/4美元,盤中曾觸及三個半月低點3.73.該期約跌破位於200日移動均線切入位3.79-1/2的支橕位後,引發止損賣單.其他各遠月期約收收低11-13美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約今日紛紛跳空低開,只有玉米合約低開高走收陽,其他合約均收陰,A0609合約報2370元/噸跌18點,M0701合約報2209元/噸跌28點,Y0611合約報5496元/噸跌132點,C0705合約報1385元/噸跌7點,K線為低開陽線,顯示抵抗下跌的格局,豆類合約K線為跳空陰線,顯示整體保持弱勢探底走勢,盤中換手頻繁,空頭繼續釋放能量,明日各合約仍將下探低位支橕。鄭州強麥Ws701合約今日低開上衝下探尾市走橫報收1541元/噸跌6點,K線為上下影小陽線,顯示低位弱勢整理走勢,明日仍將下試低位支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五收低,政府公布的作物產量預估報告利空,引發基金投機賣盤,經紀商稱下周可能將進一步擴大跌勢. 12月期棉收低1.12美分,報每磅55.74美分,交易區間為55.35至56.60美分.2007年3月期約跌0.86美分,報58.83.除一檔期約外,其他各月期約收低0.75或1.05美分.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日跳空低開盤中保持振蕩,午後價格跳水引發止損拋盤,尾市低收14295元/噸跌220點,K線為大陰線,反彈格局遭到破壞,短期價格將重新下探低位支橕,明日將短暫反彈後繼續下試前期低位區域。
道瓊斯紐約消息:由於基金進行大規模清結算,加上商業戶進場拋售,周五NYBOT糖市原糖期貨價格下探8個月以來的最低點後大幅收低,跌幅高達3.8%。當日0610期約糖價重挫53個點,收於13.36美分/磅,0703期約糖價同時大幅下跌49個點,以14.00美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日大幅跳空低開,止損賣盤及新的拋盤打壓期價,尾市封死跌停板報手3614元/噸跌151點,K線為下跳大陰線,下跌浪型繼續延伸,隨時有快速反擊發生,明日將慣性下探支橕後大舉反彈。
TOCOM橡膠期貨周五主力合約再次衝擊上檔270日元/公斤阻力失敗,盤中收低報266.5日元/公斤,技術性拋盤主導市場,商業買家繼續觀望,今日亞洲早盤報價受原油價格再度下挫影響跳空低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日低開,盤中下探區間下沿22600元/噸支橕,午後跳水下破支橕引發止損盤,尾市低收報22105元/噸跌870點,K線為下破大陰線,顯示啟動下探行情,明日將回試前期低點後繼續下探低位支橕。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.Ru0610合約若回試22400-22600元/噸區域,基金將在此區域賣出開倉20手空單,止損22800元/噸的有效上破,21600-21800元/噸區域伺機平倉。3.白砂糖Sr703合約若下探3500-3550元/噸區域起穩,基金將在此區域買入開倉50手多單,止損3480元/噸的有效下破,上至3650-3700元/噸區域伺機平倉離場。4.C0705合約若平開或低開下破1380元/噸一線,基金將在1375-1385元/噸區域賣出開倉100手空單,止損1400元/噸的有效上破,下至1350元/噸以下伺機平倉離場。
(寫於8月14日晚16點50分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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