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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2842677元-手續費1280元+實盈94000元=2935397元,資金佔用519000元,資金餘額2416397元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算69200元/噸,持平。2.燃料油Fu0610合約見到平倉區域,基金將持有3695元/噸40手空單於3610元/噸買入平倉,實盈34000元。3.白砂糖Sr703合約如預期下探3700-3750元/噸目標區域,基金將持有3858元/噸50手空單於3738元/噸買入平倉,實盈60000元。4.玉米C0705合約未能跳高開盤,基金取消操作。5.天然橡膠Ru0610合約未能上衝預期阻力區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期鎳周四勁昇至紀錄新高,這得益於鎳庫存較低以及不鏽鋼生產商對鎳的需求強勁;不過期銅未能收在8,000美元上方,市場無視供給方面的懮慮.全球最大銅礦,智利的Escondida銅礦工人罷工,支橕了銅價,推動其觸及四周高點8,150,但收盤下跌155,報7,875.一位交易商說,『Escondida的銅哪裡也跑不了,最終會開采出來.但是市場擔心罷工持續的時間可能長於預期...應該會在7,500附近提供支橕.『工會工人周三取消了原定的薪資談判,但表示可能於周四返回談判桌.LME銅庫存持平於104,750噸,相當於全球兩日的消費量.以往各種金屬8月庫存通常會增加,但本月迄今增長勢頭不及往年.這也是分析師預計銅價將很快測試5月11日紀錄高點8,800美元的原因.英國警方宣布挫敗炸毀航班圖謀之後的安全懮慮,壓制金屬走勢.三個月期鋁收低45美元,報2,545.
技術上:銅鋁K線均為上下影陰線,成交清淡,顯示衝高遇阻回落的走勢,短期保持寬幅振蕩格局。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開下探支橕後大幅走高,Cu0610合約報69860元/噸跌90點,Al0610合約報19120元/噸漲30點,K線均為低開中陽線,顯示區間下檔支橕在周末空頭回補盤的作用下仍有效,周一銅鋁合約將繼續衝擊高位阻力。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收低3.1%,因有消息稱,英國警方挫敗了一起企圖炸毀自英國飛往美國飛機的陰謀.交易商和分析師稱,該消息引發了飛機乘坐人次將減少的擔懮,而這可能損害消費者信心並導致經濟增長放緩. 9月原油期貨結算價收低2.35美元,報每桶74美元.當日低位為73.90,是7月31日以來最低.倫敦9月北海布蘭特原油期貨結算價報每桶75.28美元下跌2美元。
技術上:K線為大陰線,組合上昇圖形遭到破壞,短期將繼續下探支橕。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日大幅跳空低開保持低位振蕩,尾市報收3616元/噸跌53點,K線為下跳小陽線,顯示再次下探區間下沿的走勢,周一將回試下跌裂口。
農產品:道瓊斯新聞社8月10日消息:經前一天小幅反彈後,周四CBOT大豆期貨市場在平靜交易中收低,期價於周五月度報告到來前再次回到近期價格區間底部。8月合約最低557美分,收盤557美分,下跌5美分;9月合約收盤561 1/4美分,下跌5 1/4美分;11月合約開盤578 1/2美分,最高581 1/2美分,最低573 1/2美分,收盤574 1/4美分,下跌5 3/4美分。12月豆粕合約收盤162.70美元/短噸,下跌0.70美元;12月豆油合約收盤26.80美分/磅,下跌0.38美分。由於月度報告前交易商大多以調整倉位為主,周四CBOT玉米期貨市場總體呈雙邊震蕩整理態勢,各合約最終小幅收低。9月合約最高240 1/2美分,最低238 1/2美分,收盤238 3/4美分,下跌1美分;12合約開盤256 1/4美分,最高257 1/2美分,最低255 1/2美分,收盤255 3/4美分,下跌1美分。小麥期貨周四收低,當日呈區間走勢,交易商指因市場正在等待周五美國政府公布作物產量預估報告.交易商預計美國農業部將下調對美國小麥產量及最終庫存的預估,因北方大平原春小麥產區遭遇乾旱. CBOT 9月小麥期貨收低1-1/2美分,報每蒲式耳3.86-1/2美元,盤中在3.85至3.89-1/2的窄幅區間內交投.其他各遠月期約收盤從持平至下跌1-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開上衝下探,玉米合約走高,A0609合約報2391元/噸漲2點,M0701合約報2235元/噸跌8點,Y0611合約報5624元/噸漲2點,C0705合約報1397元/噸漲13點,玉米合約K線為中陽線,顯示衝擊1400元/噸整數關的欲望,大豆豆油合約K線為上下影小陰線,顯示整理蓄勢的格局,豆粕合約K線為下跳長上影陽線,再創近期新低,顯示繼續下探支橕的走勢,周一各合約將繼續振蕩整理蓄勢突破。鄭州強麥Ws701合約今日低開下探支橕後高走尾市報收1548元/噸跌4點,K線為小陽線,顯示低位振蕩蓄勢的走勢,周一將再次下尋支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四收高,因出現少量行業買盤,但消息人士稱,市場仍等待定於周五公布的美國2006/07年度作物產量預估報告. 12月棉花期貨收盤上漲0.20美分,至每磅56.86美分.盤中波動於55.70-57.45. 2007年3月期約上漲0.24美分,至每磅59.69美分.其他各月合約收高0.09到0.27美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開下探支橕後高走,尾市報收14555元/噸漲90點,K線為下影中陽線,顯示回調整理結束,周一將衝擊14600元/噸以上阻力。
道瓊斯紐約消息,由於10月糖價重返14.00美分/磅以上價位後產糖商和散戶進場拋售,加上基金也恢復拋售,本周四NYBOT糖市原糖期貨價格經歷周三的短暫反彈後又恢復下跌。當日0610期約糖價下跌15個點,收於13.89美分/磅,0703期約糖價同時下跌11個點,以14.49美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日跳空低開回補下跌裂口後再次低走,尾市報收3733元/噸跌71點,K線為長上影陰線「倒槌頭」收盤價再創新低,顯示繼續下探低位支橕的走勢,周一將下探前期低點支橕後有望走出強勁的反彈行情。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約擴大漲幅,報270.8日元/公斤,日本生膠庫存減少也支橕了期膠價格.TOCOM期膠上漲也帶動了東南亞輪胎級橡膠漲勢,買家可能想以低幾美分的價格買進,至今沒有成交.今日亞洲早盤報價低開低走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日跳空低開保持振蕩抵抗格局,尾市報收22960元/噸跌275點,K線為下跳上影小陽線,顯示抵抗下跌的走勢,周一將繼續下尋支橕蓄勢突破。
周一操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.C0705合約若跳空站穩1400元/噸整數關,基金將在1400-1410元/噸區域開倉買入100手多單,止損有效下破1390元/噸,1440-1460元/噸之間伺機平倉離場。3.Ru0610合約若再次上試23000元/噸受阻,基金將在22900-23100元/噸區域開倉賣出20手空單,止損23200元/噸的有效上破,下至22000-22200元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月11日晚17點20分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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