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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2784277元-手續費800元+浮盈186900元=2970377元,資金佔用1326703元,資金餘額1643674元.
今日操作情況:1.天然橡膠Ru0610合約繼續持有23600元/噸20手空單,當日結算22800元/噸,浮盈80000元。2.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67690元/噸,浮盈75500元。3.燃料油Fu0610合約繼續持有3695元/噸40手空單,當日結算3664元/噸,浮盈12400元。4.白砂糖Sr703合約上衝失敗,基金按計劃於3858元/噸開倉賣出50手空單,資金佔用286500元,當日結算3820元/噸,浮盈19000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二收低,對經濟成長將放緩的預期主導了市場人氣,另外在美國聯邦儲備理事會(FED)公布利率決策前,人們大致忽略了供應短缺的威脅.三個月期銅收低40美元,報每噸7,890美元.交易區間為7,930至7,735,當日歐洲交易時段多數時間處於7,800至7,900美元區間.SGCIB一分析師稱,『在FED公布利率決策前,市場永遠不太可能有大幅波動.目前有兩種互相矛盾的趨勢,一是供應總是中斷,另一方面美國經濟明顯放緩.『全球最大銅礦--智利Escondida的工人周一開始舉行罷工.必和必拓(BHP Billiton)擁有Escondida礦山57.5%的股權,該公司宣稱銅精礦交貨面臨不可抗力.工人們表示,他們希望公司周二與工會接洽,以恢復薪資談判.LME銅注冊庫存為102,675噸,略高於全球兩日消費量.三個月期鋁漲10美元,報2,565.
技術上:銅K線為長下影陰線,顯示高位整理蓄勢突破的走勢,組合圖形走弱,短期面臨突破,鋁K線為小陽線,顯示繼續振蕩整理的走勢。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開上衝阻力後下探下檔支橕,尾市低收,Cu0610合約報67390元/噸跌1470點,K線為下跳空小陰線,形態走弱,面臨下破,AL0610合約報18920元/噸跌10點,K線為長上影陽十字星,顯示上檔19000元/噸以上壓力尤存,明日銅鋁合約將有望向下突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收低,之前BP表示正研究可能的方案,以避免完全關閉其位於阿拉斯加的普拉德霍灣油田.該油田是美國最大的油田交易商表示,石油輸出國組織(OPEC)成員國保證,他們准備補充任何可能由該油田臨時關閉導致的產量損失,亦使得市場更為平靜.Alaron Trading的分析師稱,『美國能源部表示准備從戰略石油儲備中向那些受到影響的煉廠釋出石油,亦使市場感到安心.』9月原油期貨結算價下跌0.67美元或0.9%,報每桶76.31.
技術上:K線為小陰線,顯示面臨前期高點蓄勢衝關的走勢,短期仍有上衝動能。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日低開上試壓力後再次走軟,尾市報收3660元/噸跌21點,K線為下跳上影陽線,當日回補下跌裂口,顯示收斂區間的末端,明日將突破振蕩區間走出方向。
農產品:道瓊斯新聞社8月8日消息:周二CBOT大豆期貨市場延續了前一天的疲軟態勢,在技術投機賣盤、利空天氣前景壓力下,主力11月期價一度滑落至2005年3月份以來的最低點,最終各合約以下跌4-5 3/4美分收盤。8月合約最低555美分,收盤557 1/2美分,下跌5 3/4美分;9月合約收盤562 1/2美分,下跌4 3/4美分;11月合約開盤578美分,最高582 3/4美分,最低573 1/2美分,收盤576 1/4美分,下跌5 3/4美分.12月豆粕合約收盤163.10美元/短噸,下跌1.50美元;12月豆油合約收盤26.84美分/磅,下跌0.10美分。周二CBOT玉米期貨市場再次跳低開盤,利於作物生長的理想天氣條件繼續對期價構成壓力,最終各合約收低4- 4 1/2美分。9月合約最高238 1/4美分,最低235美分,收盤235 3/4美分,下跌4美分;12合約開盤254美分,最高255 1/2美分,最低252美分,收盤253美分,下跌4美分。小麥期貨周二大幅收低,因國內和出口需求遲滯引發投機性拋售. "收成良好,有大量庫存.只是沒有好的需求基礎."一位交易商稱.場內交易商亦指出,有傳言稱,由於期貨價格相對較高,美國明年將擴大軟紅冬小麥的種植面積. CBOT 9月小麥期貨收低9美分,每蒲式耳報3.84美元,低於100日移動均線切入位3.91-3/4.遠月合約收低6美分至9-1/2美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開高走回試下跳裂口壓力,A0609合約報2392元/噸漲2點,M0701合約報2246元/噸漲6點,Y0611合約報5592元/噸漲47點,C0705合約報1386元/噸與昨日持平,K線均為上影陽線,兩日組合陰陽交錯,顯示弱勢中繼調整走勢,明日各合約將繼續下探低位支橕,釋放能量。鄭州強麥Ws701合約今日低開大幅反彈,尾市高收1547元/噸漲10點,K線為中陽線,顯示超跌反彈的走勢,明日將上試阻力後,繼續下試支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二在交投淡靜中收低,市場昨日曾昇至八周高點,市場消息人士稱,未來幾個交易日中缺乏資金將令交投保持穩定. 12月棉花期貨下跌0.35美分,收報每磅56.53美分,盤中交投區間為56.30-56.75. 2007年3月期約下跌0.33美分,報59.35美分,其他各月合約從收平至下跌0.35美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日平開上衝後低走,尾市報收14400元/噸跌100點,K線為上影陰線,顯示繼續調整下探支橕的走勢,明日將下探支橕後反彈走高。
道瓊斯紐約消息,在基金繼續進場拋售的壓力下,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格再遭重挫,0610期約糖價已下滑至7個月以來的最低點。當日0610期約糖價下跌28個點,收於13.99美分/磅,0703期約糖價同時下跌32個點,以14.50美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開後上試3860-3880元/噸區間壓力,盤中保持寬幅振蕩,換手頻繁,尾市報收3806元/噸漲1點,K線為上下影伸縮性陰線,成交再次放量,三日組合有見底蓄勢反彈的特征,明日將下探支橕後繼續衝擊3860-3880元/噸阻力區。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約低位整理起穩,報263.8日元/公斤,技術性的拋空與低位買盤相持不下,短期260日元/公斤將再次面臨考驗,今日亞洲早盤報價高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日高開再次衝擊23000元/噸阻力,午後回落報收22775元/噸跌30點,K線為上影陽線,顯示繼續低位整理蓄勢突破的走勢,明日將上試阻力後再次下尋低位支橕力度。
明日操作計劃:1.Ru0610合約繼續持有23600元/噸20手空單,止盈23000元/噸,中線持有。2.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。3.Fu0610合約繼續持有3695元/噸40手空單,止損有效上破3720元/噸,下至3600-3620元/噸區域伺機平倉。4.Sr703合約持有3858元/噸50手空單,止損3880元/噸的有效上破,下至3700-3750元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月9日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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